Обмеження збитків, Forex
Жодному трейдеру, чи то любитель, професіонал чи щось середнє, неможливо уникнути втрат. Дисциплінований трейдер відмінно усвідомлює неминучість втрати з такою працею заробленого прибутку, але він зазнає збитків без емоційних потрясінь. Водночас, існують систематичні методи, які можуть гарантувати, що втрати зведуть до мінімуму.
Кожен трейдер повинен використовувати систему обмеження збитків, за допомогою якої він обмежує втрати встановленим відсотком від рахунку або встановленим відсотком від капіталу, задіяного в окремій угоді. Розцінюйте таку систему, як свого роду "вимикач" угоди. Щойно втрачено деякий відсоток від рахунку, трейдер повинен або повністю припинити торгівлю, або негайно вийти із програшної позиції. За цієї системи вихід із програшної позиції - це окреме, безпристрасне рішення, на яке не діють жодні надії, що "ринок готовий розвернутися будь-якої хвилини..."
2% ліміт збитків
Загальноприйнятий рівень прийнятних збитків на рахунку – 2% активів. Капітал на вашому рахунку – ваш ризиковий капітал, який Ви використовуєте (яким Ви ризикуєте) у щоденних спробах отримати прибуток.
Система обмеження збитків застосовується перед входом в угоду. Коли Ви вирішуєте, яку кількість слід купити, одночасно обчислюється скільки Ви можете дозволити собі втратити в цій угоді, не порушуючи правила 2%. При вході в позицію Ви розміщуєте стоп-лосс у межах максимального збитку 2% від рахунку.
Трейдери по-різному ставляться до правила 2%. Багато хто думає, що обмеження ризику двома відсотками надто мало і що це стримує їхню здатність брати участь у більш небезпечних рішеннях здебільшого рахунки. З іншого боку,більшість професіоналів думає, що 2% - сміховинно високий рівень ризику і воліють обмежувати втрати половиною чи навіть чвертю відсотка від портфеля. Така думка природна - втрата 2% завдасть великому портфелю нищівного удару. Незалежно від розміру вашого капіталу, створюючи свою стратегію, мудрішим бути консервативним, ніж агресивним.
Місячна межа 6%
Отже, Ви створила систему, за якої ваш збиток від окремої угоди обмежений 2% ризику від капіталу. Але не потрібно мати сім п'ядей у лобі, щоб зрозуміти, що навіть помірні 1% величини вашого рахунку на день через десять днів призведуть до вельми руйнівних 10% від рахунку цього місяця (незважаючи на будь-який прибуток, який Ви могли б зробити за решту дванадцяти ). На додаток до обмеження втрат за окремими угодами ми повинні встановити "вимикач", який запобігатиме великим збиткам за якийсь період часу.
Корисне обмежити місячні втрати максимум 6% вашого портфеля. Як тільки ваш рахунок опускається на 6% від суми, яка була на рахунку в останній день попереднього місяця, припиніть торгувати! Так, Ви почули мене правильно. Коли ви досягли межі збитків у 6%, повністю припиніть торгівлю до кінця місяця. Фактично, коли на 6% спрацює вимикач, підіть ще далі - закрийте всі відкриті позиції та проведіть решту місяця поза грою. Присвятіть останні дні місяця аналізу проблем, спостереженню за ринком та підготовці до повернення, коли будете впевнені, що зможете запобігти такому наступному місяці.
Використання 6% місячного ліміту збитків дозволяє трейдеру тримати три відкритих позиції з потенціалом втрати 2% на кожній, або шість відкритих позицій з потенціалом по 1%, і т.д.
Звичайно, характер лімітів 2% та 6%означає, що Ви повинні щомісяця перераховувати свої позиції. Якщо, наприклад, Ви починаєте новий місяць, отримавши у попередньому суттєвий прибуток, слід відрегулювати стопи та розміри позицій.
І 2%, і 6% правила дозволяють Вам пірамідитися, або додавати до виграшних позицій. Якщо ваша позиція пішла в прибуткову зону, Ви можете перемістити стоп вище точки беззбитковості, а потім докупити більше тих самих акції, залишаючи ризик нової сукупної позиції не більше 2% рахунку. а загальний ризик за рахунком – менше 6%. Пірамідинг дозволяє посилити вигідні позиції з меншим збільшенням ризику.