Оптимізація та тестування радників у тестері стратегій на прикладі радника Ілан 1

Найчастіше трейдери-початківці застосовують для автоматичної торгівлі на Форекс помічників - автоматичних роботів-радників. Однак перед тим, як встановити радника торгувати на реальний рахунок, навіть новачок задається розумним питанням: А як налаштувати радника, щоб він допоміг заробити, а не злити депозит? Адже від того, наскільки грамотно будуть задані вхідні параметри експерта, залежатиме, чи він виправдає очікування свого власника чи ні. Про те, як правильнооптимізувати радників, а також тестувати отримані результати оптимізації в тестері стратегій програми MT 4, і йтиметься в даному матеріалі. А прикладом для оптимізації та тестування нам стане радник Ілан 1.6.

Але для того, щоб розуміти, про що йтиметься далі, необхідно ознайомитися з матеріалом, викладеним у статті «Оптимізація радників Ilan». Частина перша - змінні. На цій же сторінці Ви можете завантажити радника Ilan 1.6, на прикладі якого розглядаються питання оптимізації та тестування радників.

Оптимізація радників.

Після того, як архіви котирувань закачано і радник завантажений у термінал, відкриваємо тестер стратегій:

Початкові установки тестеру стратегій.

Далі завантажуємо характеристики експерта. У вкладці Тестування в полі Депозит виставляється така сума, на яку ви плануєте торгувати на реальному рахунку з використанням радника. При цьому необхідно врахувати, що в полі Депозит грошова одиниця валюти – долар, тоді як новачки переважно використовують центи USD. І тут необхідно суму, яку передбачається використовувати у торгівлі, наприклад, 100 доларів, помножити на 100, виходить 10 000 центів. Для тестера не має значення,яка валюта задана: долари, євро чи центи. Він працює із сумою (кількістю), тому вказавши Депозит у розмірі 10 000 доларів, ми знатимемо, що це 10 000 центів, тобто – 100 доларів.

У полі Позиції вказується значення Long and Short. Це означає, що раднику буде дозволено відкривати угоди на купівлю (Long) і на продаж (Short). У підрозділі Оптимізація залишається без змін.

Тепер розглянемо вкладку Вхідні параметри. Вхідні параметри спочатку повинні знаходитись у папці торгового терміналу \tester\, у файлі формату .set. Якщо цього файлу там немає, його потрібно створити самостійно. Для цього у вкладці Вхідні параметри натискаємо кнопку Зберегти.

Буде запропоновано зберегти файл у форматі .set якраз у папці \tester\, попередньо назвавши його. Ім'я йому слід дати таке, яким буде відразу ясно, якого радника цей SET - файл, для якої валютної пари буде проходити оптимізація і на якому тайм-фреймі. Як приклад, можна використовувати назву оптимізація_Ілан_1_6_eurusd_1H.set.

Тепер для тестування необхідно встановити значення всіх змінних, зазначених у Вхідних параметрах . Якщо Ви ознайомилися з першою частиною статті Оптимізація радника Ilan 1.6, то ви, напевно, розібралися в значеннях параметрів, і легко зможете їх задати. Технічно це робиться в такий спосіб.

1) У стовпці значення вказуються змінні, "вшиті" в радник Ilan 1.6. Їх ми не чіпаємо, а лише задаємо значення Старт, Крок і Стоп. На прикладі змінної LotExponent можна зробити так: Старт - 1, Крок - 0,1, Стоп - 2.

Що означає ці значення? Це означає, що в ході оптимізації тестер стратегій змінюватиме значення змінноїLotExponent, починаючи з 1, з кроком 0,1, закінчуючи 2. При цьому він по черзі проганятиме всі параметри з кожним із значень (1; 1,1; 1,2 і т.д. до 2) і записуватиме всі результати. Але фактично, якщо у вкладці Тестування була поставлена галочка в полі Генетичний алгоритм, тестер спочатку проведе грубий відбір параметрів, відсіявши неприбуткові, а вже прибутковіші розраховуватиме і записуватиме, що дозволить значно зберегти час оптимізації.

- DefaultPips – Старт – 5, Крок – 1, Стоп – 15;
- Glubina – 2, 5, 30 відповідно;
- DEL – 1, 1, 8;
- Slip – залишається без змін, тому що у тестуванні не бере участі;
- Lots – 0.01, 0.05, 1;
- LotDecimal - визначається залежно від Lots;
- TakeProfit - 10, 10, 100;
- Drop – 200, 50, 700;
- RSIMinimum, RSIMaximum, MagicNumber залишаються без змін;
- MaxTraders - 2, 1, 20;
- TotalEquityRisk (при UseEquityStop - true) - 20, 10, 90;
- UseTrailingStop – встановлюється значення True;
- Інші змінні також залишаються без зміни.

Щоб зберегти всі зміни, необхідно натиснути на Зберегти та здійснити заміну оптимізаційного SET - файлу.

Після налаштування змінних та їх збереження натискаємо на ОК .

3) У тестері стратегій ставимо галочку для оптимізації, перевіряємо ще раз правильність заповнення всіх полів і тиснемо кнопку Старт.

У міру оптимізації Ilan 1.6 зеленим кольором заповнюється шкала, вище за неї вказується, кількість всіх можливих варіантів для даних налаштувань (1) і кількість вже оброблених (2), а також час, який минув з початку оптимізації (3) і скільки залишилося до завершення процесу (4).

Процес оптимізації радника Forex.

4) Після закінчення оптимізації Ilan 1.6 відкриємо вкладку Графік оптимізації. Темно-зеленим кольором відображається найприбутковіші варіанти комбінацій. Якщо навести на прямокутник мишкою, відобразяться вхідні параметри, у яких було досягнуто той чи інший результат.

У вкладці Журнал відображаються помилки роботи радника чи тестера стратегій МТ 4, які мали місце під час оптимізації. Цю інформацію слід проаналізувати та змінити вхідні параметри так, щоб помилки не виникали.

Найважливіша інформація відображається у вкладці Результати оптимізації . Тут показані всі результати, які можна відсортувати за прибутком, за кількістю угод, за прибутковістю, маточуванням, з абсолютної максимальної просідання і максимальної просадки у відсотках. В останньому стовпці вказані вхідні параметри, за яких було досягнуто цих результатів. За вибраним результатом клацаємо правою кнопкою миші і в меню вибираємо Встановити вхідні параметри . Вони встановлюються як вхідні параметри в Властивості експерта.

Встановити вхідні параметри радника Ілан 1.6.

Ці параметри зберігаємо аналогічним способом (для подальшого тестування), як і зберігали раніше, задаючи файлу назву, за якою її можна буде впізнати. Наприклад, наші параметри вибиралися за максимальним прибутком, а тому в назві файлу можна вказати розмір цього прибутку.

Після цього вікно Властивості експерта закривається натисканням кнопки ОК. Також можна зберегти й інші налаштування з вкладки Результатів оптимізації , відібрані за будь-яким із критеріїв.

Тестування параметрів, отриманих під час оптимізації.

5) Далінеобхідно протестувати радника з тими параметрами, які були відібрані та збережені у файли, щоб вибрати найбільш прибуткові та встановити їх для роботи експерта на реальному рахунку. Для цього знову відкриваємо Властивості експерта - Вхідні параметри - Завантажити і вже завантажуємо по черзі збережені файли, тестуємо радника з параметрами з файлів. Тестування вже здійснюється за точнішою моделлю Усі тики, галочка в віконці Оптимізація не встановлюється.

Запуск тестування радника Ілан 1.6.

6) У тестері стратегій з'являються додаткові вкладки. У вкладці Графік відображається графік прибутку:

Графік прибутку під час тестування радника у тестері стратегій.

В ідеалі він повинен бути представлений плавною висхідною лінією. У нашому прикладі з встановленими вхідними параметрами радник демонструє злив депозиту.

У вкладці Звіт наочно представлені результати тестування:

Звіт за результатами тестування радника у тестері стратегій.

Аналогічно тестується радник Ілан з іншими вхідними параметрами, аналізуються графіки прибутку та звіти.

8) Результати тестування також аналізуються за Графіком та Звітом. Якщо графік показує низхідну тенденцію, отже вхідні параметри неробочі, тому тестуються інші варіанти, доки графік покаже висхідну лінію.

9) Параметри, при яких радник показує хороші результати, необхідно зберегти і скопіювати в папку терміналу буква_диска: metatrader experts presets.

10) Після того, як найбільш вдалі налаштування радника Ilan 1.6 визначено, їх можна оптимізувати. Для цього в розділі Властивості експерта - Вхідні параметри завантажуються вибрані налаштування та з усіх зміннихзнімаються галочки. Вибираються по черзі змінні, які дооптимізуватимуться, і змінюються значення, старт, крок і стоп, але зовсім незначно. Кожна змінна проганятиметься в тестері на форвардному періоді, при встановленій моделі Усі тики і з галочкою для Оптимізації, а результати знову аналізуватимуться і невдалі відсіюватимуться. Цей процес може зайняти трохи більше часу, проте це того варте.

"Підводні камені" тестування радників.

Під час тестування у вкладці Графік малюватиметься графік. Якщо поведінка на якихось ділянках графіка незрозуміла - стрибає, різко падає (див. графік у пункті 6), то на нижній шкалі можна подивитися приблизну дату, коли відбувалися ці дії. Потім у вкладці тестера Налаштування в полі Використовувати дату виставляється близьке число, ставиться галочка для візуалізації, призначається швидкість візуалізації та запускається тестер стратегій. У вікні графіка валютної пари наочно демонструватиметься робота радника Ілан, показуватиметься, коли і які угоди він відкриває. Поведінка робота на проміжку часу, де графік показав незрозумілий рух, аналізується, щоб надалі уникнути подібних моментів.

Але в будь-якому випадку, після тестування та оптимізації Ilan 1.6 у тестері стратегій, необхідно на деякий час поставити його торгувати на демо-рахунку. Справа в тому, що в тестері стратегій терміналу Метатрейдер 4 якість результатів тестування досягає максимум 90%. Це не такі вже й якісні результати. Насправді, навіть дооптимізований радник Ілан може повестися в реальній торгівлі зовсім інакше, що замість очікуваного прибутку призведе до зливу депозиту. Більш правильним було б тестування та оптимізація радників з якістю моделювання 99відсотків, про що докладніше розказано тут. Причому ці результати серйозно відрізняються від тих, що виходять при тестуванні з якістю моделювання 90%. Тому, слід розібратися з принципами тестування радників з якістю моделювання 99%, або оптимізованого експерта з котируваннями від MetaQuotes поганяти деякий час в демо режимі і оцінити правильність вибору вхідних параметрів.

Відео урок з оптимізації та тестування радників.

PS Якщо у Вас виникло питання Свопи Ilan з'їдають весь прибуток. Що робити? , рішення просте - відкривайте будь-який з безсвопових рахунків Cent Lite, Cent або Cent NDD у Форекс4ю брокера.