Рівні Фібоначчі у технічному аналізі графіка
Найбільший математик минулого, італієць Леонардо Пізанський, відкрив математичну модель числового ряду, в якому кожен наступний член дорівнює сумі двох попередніх. Вийшла послідовність 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
Якщо ділити кожен наступний член на попередній, товиходить результат, близький до 1,618. Згодом це число стали називати «Золотим перетином». Без перебільшення, 1,618 чарівне число. Воно використовувалося при спорудженні єгипетських пірамід, і стародавніх храмів і навіть гробниць. Воно визначає пропорції основних елементів Природи, включаючи і людини.
На рівні від ряду Фібоначчі
Але якщо поділити будь-який член послідовності на наступне за ним у ряді число, то співвідношення вийде вже 0,38. Знаходячи співвідношення нових наступних членів до попередніх, було отримано унікальний ряд чисел, який дуже часто працює на валютних та ф'ючерсних ринках. За допомогою цих чисел розраховується величина корекційного ходу ціни по відношенню до волютних і ф'ючерсних ринках до проробленого руху. Також і у вигляді відношення мети до попередньої корекції.
Рівні Фібоначчі бувають корекційними та імпульсними
Корекційні рівні:
11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%
Імпульсні рівні:
Сітка Фібоначчі у терміналі ATAS
Заучувати всі рівні Фібоначчі немає потреби. Усі вони давно закладено у програми торгових терміналів.
Відкриємо робочий стіл платформи АТАS. У меню «Об'єкти малювання» виберіть символ «Фібоначчі». Перший же клі до нього дозволить за допомогою миші будувати сітку рівнів прямо на графіку ціни.
Рис.1 Сітка Фібоначчі на робочому графіку
Сам механізмдоповнення імпульсних рівнів до наявних у програмі корекційним рівням простий. Достатньо правою клавішею миші зробити клік по маячку сітки і в меню можна вносити нові рівні:123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300, 0%; 338,2%; 400,0%; 423,6%.
Корекції ринку та рівні Фібоначчі
Після сильних імпульсних рухів ціна зазвичай здійснює хід у протилежний бік. Це у трейдингу називається відкат чи корекція.
Якщо вміти користуватися сіткою Фібоначчі, то дуже часто можна визначити, до якого рівня відбуватиметься відкат і коли можна знову увійти на ринок за трендом.
Розглянемо на графіку кілька типових випадків
Рис.2 Точка входу на відкаті по сітці Фібоначчі
На ділянці АВ ціна зробила значний рух у бік ведмежого тренду. Входити в коротку позицію в якійсь довільній точці цього відрізка рівнозначно тому, як «підхоплюватися на підніжку поїзда, який уже набирає хід». Адже будь-якої миті часу ціна може розвернутися і почати рух у зворотний бік.
Зовсім інша річ, коли на ринку почалася корекція. Відкати – це вже більш сприятливі місця для відкриття ордерів по тренду. І найвдаліші входи бувають у ті моменти, коли величина відкату відповідає важливим рівням Фібоначчі. У разі малюнку 2 цей рівень 61,8 %.
Основними, ключовими рівнями корекцій є 38.2% та 61.8%. Це не означає, що рівні 23,6% та 76,4% можуть залишатися поза полем інтересів трейдера. У багатьох ситуація саме вони є точками розвороту. Наведемо приклади.
Рис.3 Корекційний рівень 23,6%
Рис.3 показує саме такий випадок, коли на сильному тренді ціна зробила корекцію рівня 23,6% і продовжила рух.
І неслід думати, що відкати повинні точно відповідати значенням чисел Фібоначчі. Досить просто відстежувати свічкові патерни в момент досягнення ціною цих рівнів. Якщо ціна вимальовує патерн розвороту, це означає, що саме від цього рівня буде можливий відскок.
Рівні Фібоначчі та нові цілі трендового руху
Не лише корекційні рівні можна визначити за допомогою сітки Фібоначчі. З таким же успіхом, використовуючи сітку, можна досить точно визначати і нові цілі, до яких дійде ціна при імпульсному русі по тренду.
Загальноприйнятим правилом вважається те, що й корекція ціни становила 38.2% і менше, то ціль слід визначати як 261,8 % і навіть 423,6 % від корекції. Якщо ж ринку спостерігалася глибока корекція , то мета слід визначати як 161,8 % від її величини.
Рис.4 Сильний ціновий імпульс після малої корекції
Отже, рівні Фібоначчі є одним із найсильніших інструментів технічного аналізу як валютного, так і ф'ючерсного ринку. Алене варто покладатися тільки на ці “чарівні” цифри. Використання сітки Фібоначчіспільно (!) з іншими аналітичними інструментами для визначення передбачуваних меж корекцій та цілей руху може виявитися дуже корисним.