Ризик-менеджмент трейдера NYSE

Система ризиків

  • Лінійна система ризиків (для усталених трейдерів)
  • Система накопичених ризиків (початківцям трейдерам)

Система накопичених ризиків має ряд переваг перед лінійною:

  • Можливість підвищувати обсяг
  • Можливість підвищувати ризик
  • Швидший розвиток
  • Покращена математика

Переваги системи накопичених ризиків

Система спочатку розроблялася як механізоване зведення правил контролю ризиків трейдерів, торгують гроші компанії. Незважаючи на те, що вона розроблялася для внутрішньоденної торгівлі, ця система з більш глибоким (гнучким) підрахунком і може бути застосована для будь-якого торгового горизонту.

  1. Ставимо собі місячну мету. 600$
  2. Розраховуємо місячний ризик, розділивши прибуток на 2. 600 $ / 2 = 300 $
  3. Розраховуємо денний ризик, розділивши місячний на 5. 300$/5 = 60$

Використовуємо таблицю для ведення свого ризику

накопичених

Шляхи розвитку

  • передбачає збільшення кількості акцій однієї позиції;
  • вимагає більш вибіркового та акуратного вибору акцій на домашнє завдання;
  • приділяється підвищена увага обсягу.

  • передбачає збільшення кількості позицій;
  • зменшені вимоги до відбору.