Скальпінгова торгова стратегія на основі BW MFI
Зовсім недавно, в одному з моїх оглядів ринку, я вихвалявся що до мене, цілком випадково, потрапила цікава торгова стратегія. Автор заявляє, що стратегія розроблена для скальперів і пропонує спиратися на відомий індикатор Індекс Полегшення Ринку розроблений Біллом Вільямсом, який називається терміналом BW MFI.
Початкові правила входу в позицію, дуже прості. Побачив сигнал, зайшов, побачив контрсигнал, вийшов.
На перший погляд нічого складного, але без перевірки стратегії, як безглуздо її використовувати. Зрозуміло, я вирішив перевірити ще раз заявлені характеристики і ось що вийшло.
Хоча чого я так одразу, давайте все по порядку.
Привіт усім, дуже радий знову бачити вас на сторінках мого сайту. Мене звуть Олександр, і я продовжую наповнювати свій блог валютного трейдера. Як ви вже встигли здогадатися, в сьогоднішній статті розповім про скальпінгову торгову стратегію, що базується на сигналах індикатора BW MFI.
Опис торгової стратегії
Перше, що необхідно зробити, це прикріпити до графіка індикатор Білла Вільямса BW MFI і залишити активним тільки зелений стовпець, що вказує на те, що і MFI і обсяг ростуть вгору. Для інших стовпців, скасовуємо колір, встановлюючи показникNONE. Більше нічого чіпати не слід.
Враховуючи те, що стратегія розроблялася для скальперів, активуємо 5 хвилин і починаємо роботу.
Сигналом до відкриття угоди є поява зеленого стовпчика MFI. Як тільки ця умова виконана, дивимося на якій свічці (бичача або ведмежа) MFI подав сигнал. Якщо сигнал отриманий на ведмежій свічці, слід продавати, якщо на бичачій, купувати.
Ордер відкриваємо одразу ж. StopLoss встановлюємо за мінімумом / максимумом сигнальноїсвічки, тим самим обмежуємо збитки. TakeProfit`а, як такого немає, слід використовувати TrailingStop або закриття ордера у ручну.
Не стану вас нудити і поділюся своїми враженнями. Прочитавши опис, я вирішив перевірити її в справі. Відкрив демо рахунок, відібрав собі список валютних пар, до якого увійшли:
загалом мажорів і почав відкривати угоди, згідно з наведеними правилами.
Так вийшло, що на тестування стратегії мені вдалося приділити 40 хвилин вечірнього часу, далі діти, дружина, одним словом не до торгівлі було. Отримані результати виявилися дуже стерпними і багатообіцяючими (нижче наводжу скрін своїх угод), але всі прибуткові угоди закінчилися з настанням нового, торговельного дня.
Відкривши, наступного ранку, термінал, насамперед вирішив приділити ще трохи часу тестуванню нової стратегії. На все про все, пішло приблизно годину, півтори. Підсумок? У результаті такий гарний мінус.
Роздуми щодо модернізації стратегії
Спочатку вирішив використовувати ковзні середні (MA). Начебто вони вказують напрям поточної тенденції, ось і торгуватиму тільки у бік MA.
Експерименту особливого результату не дав.
Наступним фільтром став індикатор MACD у зв'язці зі Stochastic'ом.
Я часто використовую подібний набір, ідея тут така, якщо MACD виявляється вище нульової лінії, а Stochastic залазить у зону перекупленості, виникає потенціал руху ціни вниз, відповідно у зворотний бік. Аналогічний спосіб було запропоновано у стратегії Торгова стратегія на основі індикаторів CCI + MACD.
Виходить, якщо показники вищезгаданого набору індикаторів дивляться вниз, та ще MFI дає сигнал Short, то цей сигнал повинен працювати чи не на 100%.
Ідея хороша і показники реально покращилися, але виявилося, що була взята в розробку скальперська стратегія, а після нововведень, стратегія стала внутрішньоденною. Я вирішив продовжити експерименти.
Все що застосовував, говорити не стану, надто це довго, та й думаю не всім цікаво, але все ж таки дійшов висновку, що щось я роблю не так. Як інакше повинна працювати скальперська стратегія, ніж намагаюся зробити я.
Намагаючись знайти аналоги аналізованої стратегії, я натрапив на чергову нотатку про індикатор BW MFI.
У свій час я вивчав практично всі індикатори, які входячи до складу терміналу MT4, але мабуть частково призабув нюанси. В одній з найближчих статей, постараюсь докладно розписати, як розраховується MFI і які він подає сигнали, тут же скажу тільки те, що потрібно.
Повторюся, нам потрібен лише один сигнал, коли індикатор MFI малює зелений стовпчик, який вказує на об'єм, що збільшується, і збільшує MFI, що в сукупності говорить, про підтримку обсягом руху в свічці. Логіка присутня, якщо свічка зростає і обсяг збільшується, отже гравцям цікаве це зростання і можна приєднатися до нього.
Однією з умов появи зеленого стовпця, інакше кажучи нашого сигналу до дії, служить збільшується обсяг. Для наочності, у chart`і, відобразив обидва індикатори (MFI та Volumes) і почав порівнювати.
У наведеному скріні, ви бачите самі, що умова для зеленого стовпчика виконані, обсяг збільшився, але чи так він явно збільшився, щоб про це говорити, і чи нам довіряє свічка, на якій був отриманий сигнал?
Особисто мене це насторожує. Обсяг збільшився в порівнянні з попередньою свічкою, але всього на пару тиків, що не може служити підтвердженням підтримки обсягомруху, що зароджується, та й свічка більше нагадує свічкову комбінацію Молот, а це сигнал до розвороту, а не продовження.
Обмірковуючи все вище сказане, я дійшов висновку, що найбільш ідеальним фільтром буде візуальне визначення сигнальної свічки і подвійний сигнал отриманий від MFI і Volumes.
Поясню. Невизначений сигнал, нас не повинен влаштовувати. Нам потрібний вибух!
Якщо в попередній свічці обсяг був 900 тиків, а в нинішній 920 тиків, то це не вибух. Будь-яке можливо, наприклад, тики загубилися поки йшли від сервера в наш термінал, або те, що не вдалося продати в минулій свічці, продали в нинішній, варіантів багато і нам не потрібно гадати що та як.
А от якщо в попередній свічці було 900 тиків, а в нинішній 2 000 тиків, та ще й свічка без явних тіней, то тут ситуація показова.
У зв'язку з цим пропоную свої правила визначення сигналу на вхід у позицію.
Модернізована скальперська торгова стратегія заснована на BW MFI
Сигналом для відкриття угоди, залишаємо зелений сигнальний стовпчик від індикатора MFI, далі потрібно виявити, явно збільшений обсяг по індикатору Volumes і однонаправлений хід сигнальної свічки.
Нижче наводжу кілька класних прикладів.
Угода з австралійського долара з потенціалом понад 20 пп.
Угода по фунту з потенціалом понад 80 пп.
Збиткова угода щодо євродолара.
Висновок
Ось мабуть і все. Давайте підсумуємо все вище сказане і вкотре повторимо правила.
- MFI повинен подати сигнал (MFI вгору, об'єм вгору);
- Індикатор Volumes: обсяг сигнальної свічки має бутиявно більше попередньої;
- Сигнальна свічка має бути односпрямованою;
- StopLoss встановлюємо нижче/вище сигнальної свічки;
- Закриваємо позицію руками чи за допомогою TralingStop;
- Стратегія працює на всіх валютних парах.
У стратегії достатньо плюсів, але є й мінуси. Одним із явних мінусів, слід зазначити, вибір валютних пар із занадто великим спредом.
Торгуючи скальпінг, трейдер повинен усвідомлювати, що розворот може статися будь-якої хвилини і до цього моменту, позиція як мінімум має бути вже в плюсі. А як це зробити, якщо спред у валютній парі досягає 6, а то й 10 пунктів, та й до того ж, існують затримки між трейдером та брокером?
Тому я рекомендую використовувати адекватних брокерів, до яких відношу:
Я ганяв цю стратегію в терміналі від RoboForex. Мене вражає швидкість виконання, та й спреди одні з найнижчих (EURUSD – 2 пп, GBPUSD – 3 пп). Ви можете знайти й інших, єдине ви повинні розуміти:
Я не можу сказати, що стратегія готова до продажу, це грааль і тд, і тп. Безумовно, вона сирувата і є над чим подумати. Наприклад, коли краще торгувати?, які застосувати правила управління капіталом? і багато іншого, але те, що в ній є, це видно неозброєним поглядом.