Стратегія торгівлі за індикатором MACD

Торговий метод конвергенції - дивергенції ковзних середніх (MACD - Moving Average Convergence-Divergence) був розроблений в 1979 Джеральдом Аппелем як інструмент завдання часу для ринку акцій.

Індикатор MACD є комбінацією трьох експоненційно згладжених середніх ковзних, які представляються двома лініями. Перша лінія відображає різницю між 12-періодної експоненційної ковзної середньої і 26-періодної експоненційної ковзної середньої. Друга лінія (звана сигнальною лінією) є приблизним експоненційним еквівалентом 9-періодної ковзної середньої середньої лінії.

Торгівля на перехрестях MACD

Основним сигналом MACD є перетин. Сигнали до купівлі генеруються, коли швидша лінія перетинає знизу повільнішу, а сигнали до продажу – у протилежному випадку. На більшості ринків механічна торгівля на кожному перетині MACD дасть у результаті часті сіпання та значні втрати. Ви швидко виявите, що вузькі торгові діапазони руйнівно діють на індикатор, що дає багато хибних сигналів і збирає втрати. На щастя, існують додаткові інтерпретації MACD, які допоможуть трейдеру уникнути сіпання та інших недоліків.

Мал.1 Торгівля на перетинах індикатора MACD. MACD дає багато сигналів при перетині (сині стрілки), але якщо слідувати сигналам у напрямку основного тренда, більшість сигналів будуть прибутковими. Як індикатор визначального тренд використовується 28-ковзне середнє.

Використання рівнів перекупленості/перепроданості індикатора MACD

Метод MACD може бути використаний для визначення точок, на яких ринок стаєперекупленим або перепроданим і, таким чином, виявляється схильним до розвороту. Розглядаючи швидшу з двох ліній індикатора MACD, Аппель встановив області перекупленості/перепроданості для індексу S&P на рівні +/-250 за шкалою MACD. Для індексу NYSE він рекомендує +/-120. Коли інша лінія досягла цих критичних областей, будь-яке перетин генерує сигнал до купівлі чи продажу. Перетини, які виникають до досягнення рівня екстремуму, можуть бути проігноровані, і таким чином буде видалено більшість смикань. В результаті невеликого дослідження, подібні рівні можуть бути виявлені для будь-якого ринку, що знаходиться в широкому торговому діапазоні з великими цінами. Пам'ятайте, індикатор MACD найкраще використовувати як довгостроковий інструмент слідування за трендом, а не короткострокового торгового таймера. Сигнали, що виникають у середній області графіка індикатора MACD, слід приймати тільки якщо інший перевірений індикатор підтверджує, що торгівля буде проходити в напрямку тренду.

Лінії тренду індикатора MACD

Одним дуже цікавим способом використання MACD є позначка стрибка перед перетином шляхом малювання трендової лінії на самому MACD і торгівлі потім на прорив трендової лінії замість очікування перетину. Прорив трендової лінії індикатором MACD може передувати важливим змінам ринку і служить раннім попереджувальним сигналом про поворот ринку. Перетину MACD, яким передує або відповідає прорив трендової лінії, мають значно більш важливе технічне значення, ніж перетину MACD самі по собі. Агресивні трейдери могли б розглянути можливість негайного входження на ринок після прориву трендової лінії в очікуванні перетину MACD, тоді як більшеобережні трейдери можуть зачекати на реального перетину для підтвердження. Пам'ятайте, якщо ви торгуєте, покладаючись виключно на прориви трендової лінії, не чекаючи на перетин, торгівля мало себе виправдає у разі, якщо перетин не відбудеться в найближчому майбутньому. Ви можете потрапити в невдалу ситуацію, використовуючи систему MACD, і ви будете змушені шукати будь-який інший метод для виходу з ринку.

Шукайте дивергенцію

Найбільш цінними та показовими моделями індикатора MACD є дивергенції, особливо на нетрендових ринках. Існують дворівневі конструкції, які виникають, коли ринок виробляє пік або западину, а потім послідовно новий пік або западину, яку MACD не може підтвердити. Дивергенція – це дуже ефективна форма більшості технічних індикаторів, і MACD тут не є винятком. Дивергенції індикатора MACD більш корисні для індикації продовження тренду після корекції, ніж сигнали повороту тренда.

Як і з будь-якими іншими дивергенціями, найкраще не випереджати події, а дочекатися перед входженням на ринок, доки дивергенція повністю встановиться. Ніщо не змусить вас відчувати себе настільки по-дурному, як входження в торгівлю в очікуванні дивергенції, яка ніколи не станеться. Тоді ви точно опинитеся на протилежному боці сильного тренду.

Рис.2 Дивергенція індикатора MACD. Дивергенція утворилася на вершині акцій Норнікеля та індикатора MACD послужила хорошим сигналом розвороту висхідного тренду.

Комбінування сигналів MACD

Дивергенція, що виникає відповідно до прориву трендової лінії MACD і перетину, є дуже сильним сигналом. Як правило, прорив лінії тренду відбувається першим, коли ринок починає виходити із моменту.Дивергенція йде слідом, зазвичай збігаючись із подвійним піком або западиною на ринку. Зрештою, перетин на ринку включає сигнали на входження.

Пам'ятайте, що самі по собі перетину MACD зазвичай не суттєві, доки до них не приєднуються одна або дві описані схеми. Не треба механічно торгувати на перетинах і чекати при цьому на прибутки. Коли за індикатором MACD торгують таким чином, виходить беззбиткова система мінус вартість трансакцій. Ці результати подібні до результатів тестування, коли інші технічні дослідження застосовувалися для торгівлі таким же чином. Подібний підхід повинен сприйматися з недовірою, незважаючи на те, що ви, можливо, про нього читали.

Торгівля у напрямі тренду

Головні тренди можуть бути визначені шляхом використання більш довгострокового індикатора MACD для підтвердження короткострокового MACD. Використовуйте тижневий MACD для підтвердження денних графіків MACD. Використовуйте денний індикатор MACD для підтвердження внутрішньоденних графіків. Торгуйте за більш короткостроковими сигналами тільки у напрямку, позначеному більш довгостроковим MACD, і ви уникнете принаймні половини потенційних смикань.

Мал.3 Тижневий індикатор MACD. Сигнали при перетині індикатора MACD з сигнальною лінією на тижневому графіку USDCHF давали відмінні сигнали про початок тренду.

Який би метод визначення тренду ви не обрали, він повинен визначати не лише напрямок тренда, але і його силу. Відсутність або наявність тренду на ринку може бути виміряна за допомогою ADX Уайлдер. Використовуйте 18-денний індикатор ADX, і якщо ADX зростає, значить тренд сильний і сигнали MACD будуть давати хорошу віддачу. Якщо ADX падає, то ринку бракує сили і звичайні MACD трейдери, ймовірно, зазнають збитків, а ви повиннішукати дивергенцію. Це допоможе відфільтрувати безліч нетрендових ринків, які викликають втрати при торгівлі за індикатором MACD.