Стратегія відкладених ордерів точність та спокій професіоналів Forex (Форекс) портал для

Стратегія відкладених ордерів: точність та спокій професіоналів

Професіонали ринку давно навчилися економити свої гроші, час та нерви. Статистика показує, що близько 80% обсягу торгових операцій на Forex виконуються за допомогою стратегій відкладених ордерів. Вони знижують психологічний тиск, автоматизують процес торгів та дозволяють увійти на ринок під час швидкого цінового руху.

Нагадаємо: відкладений ордер є розпорядженням трейдера на купівлю/продаж зазначеного обсягу активу за чітко встановленою ціною, що відрізняється від поточної. Ордер відкривається лише за досягненням ринком зазначеної ціни. Ордери на покупку активуються лише у разі досягнення його ціни ціною Ask, на продаж – ціною Bid.

Стратегії відкладених ордерів базуються на результатах загального аналізу ринкової ситуації, від точності якого залежить успішність ваших угод.

Основні види відкладених ордерів:

Переваги відкладених ордерів:

угода відкриється за заявленою ціною навіть за високої волатильності;
можна увійти на ринок при спекулятивному русі;
немає затримок у виконанні ордерів (реквотів);
можливість увійти на ринок за ціною всередині спреду (ECN-рахунки);
процес не потребує участі трейдера

Деякі особливості відкриття відкладених ордерів

Як і в будь-якій справі, немає правил без винятків. NDD-виконання ордерів не гарантує відкриття угоди чітко за вказаною ціною, оскільки у момент відкриття над ринком може виявитися достатнього обсягу активу, який потрібно купити/продати. У такому разі можливе або невиконання (зняття ордера брокером) угоди, або її часткове виконаннявідповідно до обсягу угод щодо зустрічних позицій. Стратегія відкладених ордерів повинна допускати ситуації, у яких частина обсягу угоди може відкритися або за ціною гірше заявленої в ордері, або за вигіднішою. Так само виконуються всі типи ордерів, зокрема TakeProfit і StopLoss. Операція модифікації/видалення раніше поставленого ордера також може бути відхилена або виконана за заявленою ціною або відхилена. Такі ситуації можливі за умов низької ліквідності чи високої волатильності.

Встановлення та налаштування параметрів ордерів

Стратегія передбачає розміщення відкладених ордерів певному ціновому рівні, по досягненню якого відбувається фактичне відкриття угоди, а закриття виконується по заздалегідь встановленим умовам. Для встановлення відкладених ордерів необхідно визначити:

Цінові рівні та напрямок. За торговельною системою визначаються цінові екстремуми та параметри ордера. Можливий напрямок руху після спрацьовування визначає вибір типу ордера. Лімітні ордери використовуються для роботи на відбій від цінового рівня (якщо є висока ймовірність розвороту тренду), стопові – на пробій (при розрахунку продовження тренду).
Рівні стоп-лосс/тейк-профіт. Стоп - згідно з умовами управління капіталом, профіт – за ринковою ситуацією після оцінки цінових рівнів можливого пробою/розвороту.
Час відкриття та термін існування ордера. Щоб відкладений ордер коректно відпрацював за заданими параметрами, дуже важливо визначити термін його «життя». Найчастіше ордери встановлюються з поточним часом і стоять досі спрацьовування, але іноді якщо ринок не відпрацював ордер до деякого моменту, то потім він може бути вже не актуальним. Також їх краще прибрати перед можливимспекулятивним ринком (наприклад, перед важливими новинами).

Стратегія відкладених ордерів дозволяє:

Відкрити позицію. Установка на розрахунковій ціні відкладених стоп-ордерів BuyStop (купівля) або SellStop (продаж) дозволяє відкривати позиції у напрямку тренда, розворотні відкладені ордери BuyLimit (продаж) або SellLimit (купівля) відкриваються на контртрендовому русі.
Закрити або розгорнути позицію. Стратегія відкладених ордерів допускаєз акриття або традиційними ордерами StopLoss/TakeProfit, або зміною напрямку (переворотом) за допомогою встановлення розворотних відкладених ордерів на ці рівні. У такому разі при досягненні ключових рівнів робочий ордер буде закрито, а замість нього буде відкрито новий у зворотному напрямку. Це дозволяє «витягти» із цінового руху максимум прибутку.
Керувати розміром позиції. Додавання прибуткових позицій реалізується послідовною установкою відкладених ордерів у напрямку руху. Також можна виконувати часткове закриття прибутку фіксуючими ордерами за методом сітки – це дозволяє мінімізувати можливі збитки під час відкату.

Приклад стратегії відкладених ордерів на базі канального індикатора

Любителі швидкого прибутку перед виходом новин зазвичай ставлять ордери BuyStop/SellStop на деякій відстані вище/нижче за поточну ціну. При швидкому русі у разі відбудеться спрацювання відкладеного ордера. Основні варіанти стратегії відкладених ордерів для роботи на новинах можна переглянути тут.

Стратегія на стандартних індикаторахFractals+MA – торговельнийсигнал виникає після точки перетину ковзних середніх

Ще одним технічним варіантом такого типу стратегій єстратегіязворотних відкладених ордерів: для обмеження можливих збитків при відкаті замість стоп-лоссів можуть використовуватися локуючі ордери: при відкритті ордера на покупку на рівні стопа розміщується ордер SellStop при відкритті продажу - BuyStop. Це дозволяє зафіксувати поточний збиток для подальшого виходу із «замку» під час розвороту ціни у потрібному напрямку.

Стратегія з використанням осцилятораRSI – ставимо відкладений ордер після перетину лінії індикатора з базовим рівнем:

Стратегія торгівлі за методом сітки давно взята на озброєння скальперами і за розумного підходу може бути дуже ефективною. І головне у ній – правильно підібрані параметри відкладених ордерів. Приклад сіткової стратегії відкладених ордерів можна переглянути тут.

Стратегія «Балансова лінія» - приклад торгівлі на пробій

І як висновок …

Вміння правильно працювати з відкладеними ордерами обов'язково під час торгівлі за будь-якою методикою. Крім технічних навичок, стратегія відкладених ордерів вимагає грамотного підходу до ринку, тобто мається на увазі, що трейдер (навіть скальпер) не біжить за кожним кидком ціни, а чітко розраховує майбутній рух, цінові рівні та свої дії за будь-якого розвитку ситуації. При грамотному використанні таких стратегій можна збільшити дохідність торгів у кілька разів не тільки за рахунок кількості «взятих» пунктів, а й завдяки високому відсотку вдалих угод. Джерело:Dewinforex