Свінг-трейдинг міфи та результати Forex (Форекс) портал для трейдерів
Свінг-трейдинг: міфи та результати
У сучасній біржовій торгівлі свінг-трейдинг – улюблена тема для західних аналітиків, форекс-тренерів, основа для багатьох навчальних курсів та просто модне поняття торгової технології фондового ринку. Спробуємо зрозуміти, чи є в ньому якийсь секрет та практичне значення для рядового трейдера.
Основні поняття
Вважається, що трейдери поділяються на довгострокових гравців, swing-трейдерів (середнесрочники) та momentum-трейдерів (короткострокові). Насправді свінг-трейдинг є не торговельною стратегією, а особливим стилем середньострокової торгової поведінки при використанні звичних способів входу в ринок і супроводу позиції. Це методика між інтрадей та традиційною середньостроковою торгівлею, а як саме ви «ловитимете» циклічну динаміку цін, особливого значення не має. Тим не менш, дана методика не рекомендується новачкам, оскільки потребує практичного досвіду та впевненого знання технічного та фундаментального аналізу.
Для свінг-трейдингу необхідно утримувати відкриту позицію від кількох годин до 3-5 днів.розвитку поточного тренду (вагання), щоб отримати максимальний прибуток за рахунок мінімальних угод. Торгувати потрібно з використанням звичайних трендових стратегій та стратегій на пробій діапазону, але очікування великого прибутку означає й підвищені ризики. Стоп-лосси – обов'язкові, їх розмір безпосередньо залежить від волатильності активів та ринкових умов.
Для роботи за методикою свінг-трейдер повинен вміти працювати як у тренді, так і в діапазоні, володіти технічним та свічковим аналізом, не забувати про фундаментальні фактори. У робочому арсеналі потрібно мати як мінімум 2-3 торговельні системи та вміння тримати позиції по кілька днів.
Зазвичай термін «свінг-трейдинг» відносять до торгівлі на ф'ючерсному ринку, але сьогодні він застосовується до будь-якого торгового активу з явно вираженою тенденцією, якщо не передбачається активної внутрішньоденної торгівлі. Свінг-трейдер не торгує на надто спекулятивному чи млявому ринку, а також у період флету. Його мета – знайти актив у стані флету, правильно визначити силові рівні (їх ще називають областями скупчення) та не пропустити момент пробою.
Свінг-трейдер повинен увійти до тренду заздалегідь, поки ще немає сильного руху, і закрити угоду в зоні завершення коливання. Це означає, що потрібний брокер, який дає мінімальні спреди в такі моменти (якщо ви вибрали «плаваючий» варіант). Крім цього, слід врахувати плату за перенесення позиції через ніч. Екзотичні валютні пари, нестандартні кроси та будь-які торгові активи з високими витратами на спред/своп за цією методикою не торгуються.
Вигодою свінг-трейдингу можна вважати оптимальну кількість угод, а тому він характерний малими технічними втратами, особливо якщо торгівля ведеться в напрямку позитивного свопу.
Основні правиласвінг-трейдінга
Основна мета свінг-трейдера: за як мінімум середнього прибутку мінімізувати збиток. Чітких визначень для входу в ринок методика не дає: для відкриття позиції використовуються тактики на пробій ( , для утримання по тренду – будь-яка із зручних для трейдера стратегій ( http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/trendovye-torgovye-sistemy-vne-konkurentcii-tri-interesnykh-varianta.html ), але є кілька правил , яких повинен жорстко дотримуватись свінг-трейдер:
- якщо угода відкрита правильно, то ринок практично відразу має зрушити у бік прибутку;
- якщо ринок протягом 2-3 годин ціна не йде у ваш бік – виходьте за першого ж відкату з мінімальним результатом;
- угода переноситься наступного дня лише якщо вона прибуткова;
- збиткова позиція проти ночі не залишається, закривається вручну і наступного дня шукається нова точка входу;
- на відкритті ринку та ключових торгових сесій відкривати нові позиції не рекомендується;
- якщо ринок раптово дає спекулятивний прибуток – фіксуємо позицію та входимо знову після відкату;
- угоди утримуються відкритими, доки продовжують приносити прибуток;
- оптимальні позиції мають бути закриті за StopLoss/TakeProfit;
- закриття угоди у ручному режимі виконується або у разі явного розвороту тренду, або перед виходом фундаментальних даних, здатних зламати поточний тренд;
- використання стежать стопів – обов'язково;
- кредитне плече – середнє чи мінімально можливе;
- відкриті угоди – лише на 2-3 активах;
- свінг-трейдер ніколи не бореться з трендом і не пересиджує збитки, вінзакриває позиції та заходить знову;
- свінг-трейдер ніколи не усереднює збитки;
- якщо є сумніви у середньостроковому прогнозі, угода закривається та аналіз виконується заново.
Основні методики свінг-трейдингу
Усі торгові підходи ґрунтуються на оцінці волатильності, торгових обсягах та показниках тренду (сила, швидкість, напрямок). Як правило, вхід за методикою передбачає торгівлю відкатів, тобто вхід у покупки після короткострокових продажів та у продажу – після відпрацювання хвилі покупок. Незалежно від того, якою конкретно стратегією йде торгівля, свінг-трейдер проходить такі етапи.
Етап 1. Активна зона
Класики свінг-трейдингу визначення моментів розвороту застосовують поняття Активна Зона Трейдера (AZT). Розмірковуємо традиційно: для D1 застосовуємо дві ковзні середні SMA(10) та EMA(30) - простір, обмежений цими двома мувінгами і називають АЗТ, тобто:
- якщо ціна досягла лінії SMA(10), то вважається, що отката немає;
- якщо ціна йде за лінію EMA(30), то висока ймовірність, що буде або затяжна корекція, або розворот;
- якщо ціна потрапляє у простір між лініями, це і буде відкат потрібної величини.
Ця зона застосовується лише як перший сигнал для відкату. Цей простий метод фокусує увагу на потрібній області, і коли відкат стає явним, потрібно шукати сигнали, що підтверджують, у бік тренда: силові рівні, свічкові моделі та ін.
Свінг-трейдинг активно використовує теорію фаз ринку (докладніше тут). Розглянемо поведінку кожному етапі.
Перша фаза – акумуляціяпісля тривалого падіння. Продавці здають позиції агресивнішим покупцям.Для свінг-трейдера: період аналізу та спостереження.
Друга ринкова фаза – час робити гроші. Актив виходить з діапазону в сильний тренд, але більшість гравців поки що поза ринком, тому що в «істинність» пробою поки що не вірять.Для свінг-трейдера: час для входу на випередження у напрямку нового тренду.
Третій період – фаза розподілу. Стопи зібрані, всі, хто запізнився, намагаються увійти в ринок, актив поступово знову йде у флет. Покупці та продавці перебувають у нестійкій рівновазі.Для свінг-трейдера: час фіксувати позиції та готуватися до зворотного входу.
Четверта ринкова фаза - новий (зворотний) тренд, якого бояться запізнилися з третьої фази. Більшість із них продовжує тримати позиції, сподіваючись, що це лише корекція.Для свінг-трейдера: чекаємо пробою діапазону відкриття для агресивних позицій.
Етап 3. Підтвердження розвороту
Ще одна стандартна методика, яка використовується у свінг-трейдингу: визначення розвороту ринку в три кроки (за Віктором Сперандео). Наприклад, для висхідного тренду
- Пробі лінії тренда.
- Невдале тестування попереднього максимуму.
- «Провал ціни» нижчий за попередній мінімум.
Це дозволяє свінг-трейдеру відкрити позицію в період зародження тенденції, на найшвидшому русі ціни, а також витримати відкриту позицію до кінця і вийти тільки в момент істинного розвороту, можливо, з переворотом позиції в протилежний бік позиції.
Етап 4. Обсяги
Оцінка обсягів має для свінг-трейдингу важливе значення. На Форекс реальних торгових даних немає (докладніше тутhttp://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/analiz-torgovykh-ob-emov-foreks-kogda-stoit-bezhat-za-liderom.html), тому говоритимемо тільки про об'єми тиків, основне значення яких - оцінка уваги до цього активу з боку учасників ринку (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/vsegda-v-trende-ili-tochnaia-strategiia-na-tikovykh-ob-emakh.html).
- поточну ліквідність ринку за обраним активом;
- значимість рівнів підтримки/опору (щодо зростання обсягів поблизу рівня);
- наявність та фазу розвитку поточного тренду:
- поява ситуацій дивергенції/конвергенції як сигналу розвороту тренду;
- наявність на ринку гравців, які набирають нові позиції (великий обсяг на свічці з малим тілом);
- "істинність" пробою (якщо прорив супроводжується зростанням обсягів, то ймовірність продовження тренду дуже висока).
Будь-який екстремальний торговий обсяг здатний «вбити» тенденцію, вибиваючи з ринку покупців та продавців однаково. Тренд ламається досить легко, а розворот формується повільно, оскільки гравці не готові визнавати поразку. Саме тому «день коротких продажів» може тривати не один день.
Успіх свінг-трейдингу слабо залежить від рівня депозиту (хоча для середньострокової торгівлі рекомендується не менше$5000), виду торговельного активу та інших технічних факторів. Головне– якісний прогноз на найближчі 3-5 днів.
Кілька практичних зауважень
Пошук покупок проводимо через 1-2 середні періоди свінгу вгорі або, навпаки, продажі через 1-2 дні після свінгу вниз, якщо вважати, що ринок працюватиме за класичним 5-денним циклом. При сильному тренді ринок стандартно триває 3-4 дні в основномунапрямі та 1-2 періоди - у відкат.
Як правило, для входу свінг-трейдери повинні використовувати кожен сильний кидок ціни поблизу сильних рівнів підтримки/опіру, звичайно, після ретесту рівня та підтвердження торговими обсягами.
І як висновок…
Сьогодні навіть великі інвестори, які утримують великі довгострокові позиції, активно використовують свінг на періодах від тижня та вище для обмеження ризику на ринку, особливо під час ринкової нестабільності, тим більше, що методика не потребує великих витрат часу та нервів. Саме так роблятьбільшість банків та маркетмейкерів.