Торгівля на обсягах ринку Forex або метод Volume Spread Analysis
Вміти визначати обсяги на форекс дуже важливо, тому що за їх аналізу можна виявити активність «професійних грошей», які суттєво впливають на те, як протікає валютний трейдинг.
Фінансові гіганти, які інвестують у валютний ринок величезні суми грошей, на 90% визначають стан справ на forex. Саме великі гравці ведуть натовп і є основоположниками великих грошових рухів.
Як відомо, дисбаланс попиту та пропозиції створює цінові рухи, а VSA дозволяє визначити поточні настрої на ринку та слідувати за великими гравцями. У результаті такий стратегічний прийом відкриває широкі можливості заробітку на форекс.
Однак точно визначити обсяги коштів на валютному ринку неможливо, оскільки, на відміну від фондової біржі, forex децентралізований, торгівля досягає глобальних масштабів, а в угодах беруть участь сотні банків. З цієї причини відстежити точні розміри торгів неможливо. У зв'язку з цим трейдерам доводиться орієнтуватися на дані про обсяги, які подаються сторонніми інформаційними джерелами.
Способи визначення обсягу торгів
На щастя, для успішної торгівлі необов'язково знати точні цифри за розмірами торгів, достатньо навчитися обчислювати відносні обсяги торгівлі. Це можна робити двома способами:
- Використання даних з ринку ф'ючерсів - ф'ючерс є угодою купівлі-продажу певної кількості активів за узгодженою в процесі торгів ціною. Загалом торгові обсяги на ф'ючерсному ринку дають схожу картину з тим, що відбувається на forex. Дані, отримані з ринку ф'ючерсів можна використовувати для визначення торгових обсягів на форекс, тому що торгівля на ринку ф'ючерсівслідує за трейдингом на forex і навпаки.
- Застосування тикового обсягу – варто відзначити, що багато трейдерів, які використовують дані ринку ф'ючерсів для визначення обсягу торгів на форекс, стверджують, що обсяг тику використовувати некоректно. Проте сам засновник VSA Том Вільямс говорив таке: «Якщо інші дані за обсягом недоступні, можна використовувати об'єм тику».
Немає критичної різниці в тому, який із способів визначення обсягів використати. Єдина перевага визначення розмірів торгів через ринок ф'ючерсів полягає в тому, що на ньому дещо простіше спостерігати періоди накопичення та розподілу.
Порівняння ефективності отримання даних
Як приклад розглянемо порівняльну характеристику отримання інформації через ринок ф'ючерсів і за допомогою визначення обсягу тику (малюнок при кліку збільшується).
На графіку №1 показана гістограма обсягу тику, а на графіку №2 зображена гістограма торгів з Чиказької товарної біржі.
Нагадаємо, що при торгівлі через VSA для трейдера цікавий лише відносний обсяг. Дані про якусь конкретну кількість укладених угод тут абсолютно не потрібні. Головне зрозуміти, чи був обсяг торгів високим, середнім чи низьким.
При детальному розгляді кожної з гістограм можна зробити висновок, що будь-якої істотної різниці в обсязі торгів немає: якщо порівнювати кожну з ділянок малюнків, то можна помітити, що найбільші та найменші обсяги на паралельних ділянках гістограм збігаються. Аце означає, що для торгівлі за VSA можна використовувати кожен із представлених способів.
Індикатор обсягу Better Volume
Better Volume – один із найпоширеніших індикаторів, що використовуються для визначення торгових обсягів на валютному ринку.
Розглянемо гістограму торгових обсягів, яку показує даний індикатор (малюнок при натисканні збільшується).
- Синіми свічками на гістограмі позначаються місця із середнім торговим обсягом.
- Червона свічка – високі обсяги та бичача свічка з високим спредом. Червона свічка під час висхідного руху графіка може свідчити, що торгові обсяги досягли максимуму. Якщо ж цей індикатор виник відразу після низхідного руху, це, як правило, говорить про те, що обсяги торгів будуть збільшуватися (ап-бар).
- Якщо на гістограмі з'являється біла свічка, це сигнал до того, що обсяг торгів буде зменшуватися (даун-бар).
- Зелена свічка свідчить про відносно високі торгові обсяги та невеликий спред. Це говорить про те, що у свічці присутні бичачий та ведмежий обсяги одночасно (велика кількість покупців та продавців).
- Поява жовтої свічки говорить про невеликі торгові розміри і, як правило, свідчить про майбутні збільшення обсягів трейдингу.