Торгівля валютною волатильністю
Так я називаю різновид торгівлі на волатильності після виходу новин.
Ідея в тому, щоб відкрити різноспрямовані угоди щодо пов'язаних між собою пар. За кожною угодою встановлюється свій Stop Loss та Take Profit. Драйвером виступає одна із валют, яка під впливом новини забезпечує результат. Можливий негативний ефект покривається іншими парами у ланцюжку.
Схема така:
1. Вибрати валюту, за якою виходять новини. Це має бути серйозний звіт. Наприклад, рішення щодо відсоткової ставки.
2. Вибрати три валютні пари, дві з яких містять потрібну валюту, а третя - хеджує весь ланцюжок.
3. Провести аналіз кожної пари, визначити поточний напрямок тренда, розташувати пари за пріоритетами (першою йде та, напрямок операції за якою вам найбільш очевидно). Інші пари налаштувати по системі шляхом виключення.
5. Після відпрацювання новини закрити кошик. Частина угод закриється за цілями, частина - по стопах, що залишаються закриваємо руками протягом дня.
Приклад торгівлі валютною волатильністю.
Новина - звіт з безробіття в Канаді, у фокусі - канадський долар (CAD).
Працюємо з парами: USD/CAD, EUR/CAD і EUR/USD (можуть бути будь-які інші, головне, щоб у двох з них був канадець, а третя включала валюти, що залишилися).
Кожну з валют сліді продати, і купити. Вибираємо довільно.
— У першій парі я хочу купити CAD, отже, потрібно продати USD (угода по парі — продаж, оскільки зростання CAD призводить до падіння USD).
— Отже, у другій парі я маю продати CAD, тоді EUR треба купити (угода по парі — покупка, бо євроросте, а канадець падає).
— У третій парі замикаємо ланцюжок: USD вже продали, а EUR купили, тоді потрібно зробити ставку на падіння EUR та зростання USD (угода на продаж).
Як схему зеленим відзначено валюти, за якими робимо ставку на зростання, а червоним – на зниження.
В результаті отримуємо три угоди у різних напрямках.
ММ я підбираю таким чином, щоб прибуток та збиток за кожною угодою були однаковими. Відкриваю калькулятор, вводжу депозит (наприклад, $1000), ризик 5% на угоду, Stop Loss – 30 пунктів (це мінімум для цієї стратегії) та вибираю конкретну пару.
Отримую такі дані:
Sell USD/CAD 0.22 лоти, Buy EUR/CAD 0.22 лоти та Sell EUR/USD 0.17 лоти.
Take Profit для всіх угод – 80 пунктів.
А EUR/USD завдав збитків.
В результаті операції отримали: 133 - 50 - 51 = $ 32 (3.2% прибутку, при цьому угоду по EUR / USD можна було вчасно закрити на 1/3 стопу).
У такому прикладі спробуємо підвищити ефективність стратегії з допомогою акуратніших угод.
Новини з євро.
Драйвер - рішення щодо ставки ЄЦБ.
Фокусна валюта - EUR. Робочі пари: EUR/JPY, EUR/NZD та NZD/JPY. Відкриваю графіки та послідовно виконую аналіз. Шукаю ту, де легше розпізнати напрямок тренду (орієнтуюсь на найближчі імпульси).
На графіку M5 EUR/JPY очевидна присутність ведмедів, помітний їхній тиск на ціну.
Хоча ціна намагається зростати, її сповільнюють, тому новий пік (права частина графіка) не перекриває попередній. Тут я продаватиму. Але поки що рішення не приймаю, потрібно вивчити інші пари.
EUR/NZD також показує силу ведмедів, причому тенденція більш лінійна (ціна йде вниз без серйозних бічних затримок).
Якщо вибирати між двома цими парами, явважаю, що саме EUR/NZD сильніше тяжіє до подальшого спаду (ми бачимо явний імпульс вниз, а також розвиток та завершення корекції – нове прискорення, швидше за все, проб'є мінімум).
Зрештою, подивимося на NZD/JPY.
Тут я схильний бачити швидше підйом, ніж спад.
Підіб'ємо підсумок торгівлі валютною волатильністю:
— EUR/NZD я точно продаватиму. У цій парі ставимо на падіння EUR і зростання NZD.
— Отже, у парі EUR/JPY потрібно купити EUR, тоді JPY має падати. Напрям угоди: покупка (не збігається з моїм прогнозом).
— Нарешті, у парі, що залишилася, ми повинні продати NZD (бо в першій ми його купили) і купити JPY (у другій парі ми її продали). Напрям угоди: продаж NZD/JPY. Теж не збігається із прогнозом.
Неспівпадання прогнозів є нормальною ситуацією, ми тут стріляємо дробом, тому нам важливіше не вгадати всі три угоди, а охопити сценарій знайбільшою ймовірністю реалізації (для мене це падіння EUR/NZD), а решту пар підлаштовуємо.
Наступний крок – потрібно підібрати Stop Loss та Take Profit.
У календарі знаходжу дати новин, далі відкриваю графік H1 EUR/NZD (працюємо з тією парою, яку обрали головною) і оцінюю, якого розміру були свічки: 187, 370 і 252 пункти.
Беру мінімальне значення - 187 пунктів, поділяю у співвідношенні 3/4 (TP = 140 пунктів) і 1/4 (SL = 47 пунктів). Можна використовувати більш м'який варіант: наприклад, ділити можливу реакцію у співвідношенні TP = 2SL.
Тепер відкриваю калькулятор і знаходжу обсяг для угоди по кожній парі (стартовий депозит $1000, ризик на угоду 5%): Sell EUR/NZD 0.16 лота, Buy EUR/JPY 0.12 лота (різниця у специфікаціях контракту, тому потрібний калькулятор , Sell NZD/JPY 0.12 лоти.
Угоди визначеніза 10 хвилин до виходу новини я входжу в ринок з кнопки. Це означає, що якщо публікацію призначено на 15:45, то всі угоди у мене відкриті до 15:35, щоб уникнути можливих маніпуляцій (якщо ви побоюєтеся великих сплесків, то розумно розмістити угоди за 20 хвилин).
Тепер побачимо, як відреагували пари на новину. EUR/NZD, як і очікувалося, принесла прибуток. Швидко, гарно.
Але це лише 140 пунктів, був невеликий запас, тому на майбутнє я зменшу розміри Take Profit (зараз тестую 2.1 SL = 1 TP, угоди закриваються краще).
За EUR/JPY зазнали збитків:
Шансів практично не було, ціна одразу пішла у бік стопа. Тому не дуже практично встановлювати надто великий SL. Потрібен баланс (оптимально до 60 пунктів, у прикладі встояв би стоп 92 пункти, але це вже надто).
Залишається подивитися на поведінку NZD/JPY, чи змогла вона збільшити наш прибуток?
Так, цього разу третя пара виявилася корисною. Але я скоріше відніс би це до везіння: ціна ледь не зачепила стоп. Надалі слід робити його більшим (для волатильних пар у принципі не годяться короткі).
- Закрити прямо зараз (і отримати прибуток).
— Перевести на збитки і стежити за ринком. З появою розворотної моделі прикрити операцію вручну (до цього підтягувати стоп за попередній максимум).
У цьому випадку я закрив угоду.
Ви звернули увагу, що першою угодою (з найбільшим обсягом після округлення) виявилася EUR/NZD? Я зробив на неї ставку тому, що її графік дававнайбільш очевидний прогноз. Завжди використовуйте як головну ту пару, тренд якої вам зрозумілий.
В результаті торгівлі через 5 годин після виходу новини я заробив: 151 — 49 + 47 = $139 (13.9% прибутку). Після того, як ви отримаєте практику в цій стратегії (бажано спочатку на демо, потім на центовому рахунку), можна збільшувати ризик на угоду.
Дляпідвищення ефективності торгівлі валютної волатильності слід:
— Вибирати напрямок угод не навмання, а через послідовний аналіз кожної пари. Оцініть їх графіки, так буде простіше вирішити, який із напрямків найімовірніше (за трендом).
Далі розташуйте пари зі зниженням чіткості вашого прогнозу. У першому прикладі я показав, що навіть випадковий вибір напряму здатний дати позитивний результат. Якщо ж провести попередній аналіз, можна збільшити прибутковість (передусім, завдяки результату третьої пари).
— Використовувати найкраще співвідношення TP/SL. У прикладі я взяв 80/30 і 140/47 через специфіку обраних пар, щоб ви наочно відчули різницю між випадковим входом і попередньою підготовкою.
- Задіяти можливі бонуси, які відпрацьовуються за рахунок торговельного обсягу. Обов'язково використовуйте рибейт, це підвищить загальний дохід.
— Якщо обидві пари з фокусною валютою вже закрилися, а третя все ще на ринку, є сенс контролювати її в ручному режимі (закрити з невеликими збитками або перевести в збитки).
— Зібрати статистику відпрацювання обраної новини на конкретних парах, на її підставі зібрати найбільш продуктивні поєднання (прагніть тих пар, які в момент виходу новини показують спрямований рух, без шипів).