Торгівля з використанням каналів Келтнера - Статті форекс - Каталоги форекс - Каталог статей -

Існує три види смуг ковзної середньої - конверти ковзних середніх, смуги Боллінджера і Канали Кельтнера. Всі три складаються з трьох ліній - середньої ковзної середньої і двох зовнішніх ліній або смуг. Теорія конверта або смуг ґрунтується на тому, що ціна має найбільшу ймовірність руху в межах зовнішніх смуг. Ціни, що виходять за межі смуг, розглядаються як екстремальні ситуації і тому забезпечують можливість для торгівлі. Головні відмінності серед типів конверта полягають у обчисленні смуг чи конвертів, інтервалом між лініями чи ширини смуг і як вони інтерпретуються.

Велес Вайлдер представив ATR у своїй книзі "Нові концепції в Технічних системах торгівлі" в 1978р. Середній Істинний Діапазон вимірює мінливість ринкового інструменту, але не є індикатором цінового спрямування чи тривалості, просто ступінь цінового руху чи мінливості.

Вайлдер визначив справжній діапазон (TR) як найбільше з наступних значень:

1. Поточний максимум мінус поточний мінімум; 2. Абсолютне значення: поточний максимум мінус попереднє закриття; 3. Абсолютне значення: поточний мінімум мінус попереднє закриття.

Якщо поточний діапазон максимуму/мінімуму є великим, існує ймовірність, що він буде використовуватися як справжній діапазон. Якщо поточний діапазон максимуму/мінімуму є маленьким, то ймовірно, що буде використовуватися один із двох інших методів, щоб обчислити справжній діапазон. Останні дві можливості зазвичай виникають, коли попереднє закриття вище, ніж поточний максимум, або попереднє закриття нижче, ніж поточний мінімум. Щоб гарантувати позитивні числа, беруться абсолютні значення різниці.

Середній Істинний Діапазонє ковзною середньої Істинного Діапазону за певний період часу. Наприклад, найпопулярніший 10-денний ATR є середнім значенням Істинного Діапазону за минулі 10 днів.

Спочатку Кельтнер будував свої канали за допомогою простої 10-денної ковзної середньої ATR. Потім він вичитав або додавав цю Ковзну середню до 10-денної Ковзної середньої ціни. Більшість графічних програм тепер використовує версію, популяризовану Ліндою Рашке, яка використовує експоненційну Ковзну середню ціни та будує канали, застосовуючи помножений ATR на EMA замість самого ATR. Ось формула:

Верхній Канал Кельтнера = EMA (закриття, x) + (м * ATR (y))

Нижній Канал Кельтнера = EMA (закриття, x) - (м*ATR(y))

x = довжина (число днів) EMA

y = довжина (число днів), щоб обчислити ATR

Найчастіше, довжини EMA і ATR задаються ті самі, але це не повинно бути так. Однак, деякі програмні пакети не дають вам можливості змінити довжину ATR, а лише довжину EMA та множник. Лінда Рашке використовує 20 EMA і множник 2.5, тому далі я використовуватиму ті ж значення.

Первинна інтерпретація для конвертів, смуг або каналів полягає у торканні або незначному перетині верхнього або нижнього каналу, де ціна стає перекупленою або перепроданою і висока ймовірність її розвороту. Техніка Кельтнера, проте, ґрунтувалася на протилежній інтерпретації - закриття вище верхньої смуги чи нижче нижньої смуги є свідченням сильного руху і має сприйматися як сигнал прориву, тобто. прорив верхнього каналу є сигналом купівлі, а прорив нижнього каналу є сигналом продажу.

Однак, якщо ви вирішите використати Канали Кельтнера, то ви не можете використовувати їх в ізоляції. Ви повиннізастосовувати інші індикатори, щоб підтвердити інформацію, яку вони надають.

Давайте подивимося на приклад Каналів Кельтнера, використовуючи звичайну теорію конверта (прорив вище подає сигнал продажу, а прорив нижче сигнал покупки). Я додала MACD і піду в довгу сторону, якщо ціна закриється нижче за Канал Кельтнера, але тільки після того, як MACD зробить бичаче перетинання вгору для підтвердження. Я піду в короткий бік, коли ціна закриється вище за Канал Кельтнера, але тільки після того, як MACD зробить ведмежий перетин вниз.

Нижче наведено графік «Russell Midcap Value iShare» (IWS). На цьому тимчасовому проміжку були б відкриті лише короткі позиції, тому що ціна жодного разу не закривалася нижче за Канал Кельтнера.

Далі наведено варіант використання Каналів Кельтнера зі Стохастиком. Хоча, я не великий прихильник Стохастиков, але вони, здається, працюють трохи ефективніше, ніж MACD, принаймні, поки ви не додаєте перетин нижче рівня 80 для підтвердження.

статті

Червоні стрілки показують, де ви б увійшли, використовуючи перетин ліній Стохостика. Бузкові стрілки показують, де ви б увійшли, використовуючи перетин Стохастиком рівня 80.

келтнера

Відкривайте короткі позиції тільки коли ціна закриється вище Канала Кельтнера та RSI (14) перетне рівень 70 зверху вниз.

Ви можете змінити значення індикаторів, виходячи зі своїх власних переваг, і подивитися, наскільки добре вони працюють, але основний момент, який я хочу наголосити, полягає в тому, що незалежно від того, наскільки хорошим може бути індикатор, він не може використовуватися в ізоляції.

Канали Кельтнера призначені, щоб визначити верхні та нижні межі того, що можна вважати «нормальним» коливаннямціни. І причина, чому мені вони так подобаються, полягає в тому, що ці межі змінюються відповідно до мінливості ціни і можуть використовуватися дуже ефективно як рівні перекупленості та перепроданості, на яких ви можете приймати торговельні рішення.

Пам'ятайте: Плануйте свою торгівлю та торгуйте відповідно до свого плану.