Торгова стратегія з індикатором Моментум та опис застосування
Практика показує, що найцікавіші ідеї приходять трейдерам-початківцям після вивчення найпростіших технічних систем, тому сьогодні ми розглянемоторгову стратегію з індикатором Моментум. Можливо, для когось саме її сигнали стануть тією недостатньою частиною, без якої «Грааль» так і залишався недосяжним.
Отже, як розглядати торговельну стратегію з індикатором Моментум, розберемося з основною формулою. Фактично, Momentum (скорочено просто Mom) просто вимірює, як співвідноситься поточна ціна котирування, зафіксованої N свічок тому.
Звідси випливає, що цей індикатор найкраще підходить саме для оцінки сили тренду, а не пошуку відкатів, як це може здатися на перший погляд.
Логіка тут гранично проста – якщо значення Моментуму залипає вище/нижче 100, це, що ціна регулярно оновлює екстремуми, тобто. ринку спостерігається виражений тренд, торгувати проти якого небезпечно.
Шаблон торгової стратегії з індикатором Моментум
Доктор Елдер рекомендує використовувати для генерації сигналів лише два індикатори – EMA(19) та розглянутий вище Mom(18).
EMA(19) – це експоненційна ковзна середня, побудована за цінами закриття останніх 19 свічок.
Зазначені періоди оптимізовані для графіків від H1 і старше, тому при перенесенні системи на молодший таймфрейм доведеться переглянути параметри. У будь-якому випадку, я не рекомендую намагатися скальпувати за сигналами Елдера, тому що при подібному підході значно збільшиться кількість хибних точок входу (така специфіка ринку Форекс).
Готовий шаблон даної стратегії для терміналу MetaTrader 4 Ви можете безкоштовно завантажити тут:
Але повернемося до теми. Для відкриття ордерана покупку потрібно дочекатися дотримання таких умов:
- EMA спрямована нагору, тобто. вказує на те, що в даний час актуальний середньостроковий бичачий тренд;
- Mom знаходиться вище за рівень 100;
- Одна зі свічок повністю сформувалася вище EMA (тобто навіть її ціна Low розташована над ковзною).
Якщо не виконується перша умова - це ще не проблема, тому що трейдеру достатньо лише почекати деякий час, і якщо імпульс виявився істинним, Moving Average все одно підтвердить сигнал.
Друга умова також рідко виконується з першого разу, навпаки, переважно сигнал торгової стратегії з індикатором Моментум відбраковується саме по свічковому фільтру.
Що стосується специфіки безпосередньо самого Mom, то тут додати нічого, оскільки цей простий індикатор працює як годинник.
Ордер на продаж відкривається за аналогічними сигналами, правила ідентифікації яких діаметрально протилежні:
- EMA має бути спрямована вниз (тільки в цьому випадку ми можемо однозначно стверджувати, що на ринку набрали сили ведмеді);
- Mom розташований нижче за рівень 100;
- Ще одна свічка сформувалася нижче EMA (її вартість High зафіксована під Moving Average).
Таким чином, торгова стратегія з індикатором Моментум дозволяє працювати в обидві сторони, не змінюючи ключових параметрів.
Можливо, на сировинних активах (наприклад, при торгівлі нафтою або сріблом) доведеться робити поправку на напрямок тренду. Однак для форекс-пар, у чисельнику та знаменнику яких знаходяться однакові за своєю суттю інструменти (валюти), це дуже цінна властивість.
Згідно з рекомендаціями Елдера, стоп-лосс з купівлі/продажу розміщуєтьсятрохи нижче/вище точки, в якій індикатор Моментум востаннє знаходився нижче/вище 100.
Тейк-профіт розраховується шляхом множення величини стоп-лосса на 1,5, причому прибуток можна фіксувати в той момент, коли лінія осцилятора знову перетне рівень 100 у зворотному напрямку.
Як можна помітити, в сигналах немає нічого складного, що й підкуповує новачків, але вся проблема полягає в тому, що на сучасному ринку розглянутий метод установки стоп-лоса часто призводить до збитків. На мій погляд, золота середина при розрахунку захисного наказу допомагає знайти 20-денний індикатор ATR.
Зокрема, якщо дотримуватися поправки на волатильність, стоп-лосс доцільно розраховувати шляхом розподілу 20-денного значення ATR на 2 (нагадаю, базовим таймфреймом стратегії є «годинник», тому параметри угоди доводиться ставити менше, ніж на D1). Всі інші критерії, що стосуються цілей прибутку, можна залишити без змін.
Підсумовуючи сьогоднішньому огляду, слід звернути увагу на той факт, що основною перевагою торгової стратегії з індикатором Моментум є універсальність, тому її можна сміливо оптимізувати для всіх валютних пар.