Волатильність Чайкіна, особливості роботи з Chaikin Volatility на Форекс
Волатильність Чайкіна - це один з технічних показників, за допомогою якого можна дати об'єктивну оцінку розмаху цінових коливань. Практика показує, що даний індикатор за своєю ефективністю не поступається популярним аналогам, тому про нього повинен знати кожен трейдер.
Слід одразу врахувати, що цей несуттєвий, на перший погляд, біографічний факт має важливе значення, оскільки Марк створював індикатор саме для фондового ринку, який трохи відрізняється від Форекс. Але про все по порядку.
На графіці вище зіставив волатильність Чайкіна з розміткою іншого популярного індикатора – ATR. Як можна помітити, між ними є явна подібність, але Chaikin Volatility реагує на цінові коливання трохи швидше за свого основного конкурента.
Ця особливість випливає з формули експерта, що включає три дії.
Скачати Chaikin Volatility для MetaTrader 4 ви можете прямо тут:
Таким чином, якщо ATR при розрахунку волатильності, крім основних цін, враховує ще й гепи (розриви на графіку), то Chaikin Volatility спирається виключно на фактичні котирування, сформовані в рамках активної торгової сесії.
Як застосовувати волатильність Чайкіна
Вище я вже зазначав, що Марк працював переважно на фондовому ринку, тому його рекомендації підходять насамперед для операцій із акціями. В оригіналі вони звучать так:
- Якщо зниження котирувань волатильність стрімко збільшується – ринок скоро досягне дна;
- Якщо на фазі зростання активу волатильність знижується – інвестори «сумують» та втрачають інтерес до паперу.
В принципі, тут додати нічого, тому що в першому випадку ми маємо справу з класичноюпанікою натовпу, який на ринкових обвалах завжди діє ірраціонально. У другій ситуації котирування найчастіше ростуть за інерцією, тобто. інвестори просто працюють у напрямку старого технічного тренду (коли фактичний потенціал паперу вже вичерпано).
Виходить, що волатильність Чайкіна ідеально підійде для аналізу CFD-контрактів на акції та деякі сировинні ресурси, а на Форекс є своя специфіка. Проблема полягає ось у чому - на фондовому ринку бичачі та ведмежі тренди відрізняються, оскільки алгоритм ціноутворення акцій дуже схожий на звичайний аукціон, де за гроші купують та продають реальні речі.
На валютному ринку все відбувається трохи інакше, тому що в чисельнику та знаменнику будь-якої пари знаходяться грошові знаки, тобто. Смисл операцій на Форекс зводиться до звичайного обміну, а це означає, що характер котирувань на up-і down-циклах стає «універсальним».
Щоб переконатися в цьому, достатньо взяти графік будь-якої валютної пари і просто перевернути його.
У цьому прикладі ми неозброєним оком бачимо, що ведмежий тренд на EURUSD є ніщо інше, як бичачий імпульс на USDEUR, тобто. валюти змінюються місцями, а алгоритм роботи ринку залишається незмінним.
Я цей приклад навів для того, щоб показати, що на Форекс волатильність Чайкіна слід трактувати інакше. Наприклад, насамперед потрібно відмовитися від розбивки ринкових ділянок на висхідні та низхідні тренди, інакше кажучи, сигнали вийдуть універсальні.
Що стосується самих патернів, то в процесі їх вивчення слід звернути увагу на кілька стратегій.
По-перше, Chaikin Volatility часто використовується для пошуку екстремальних станів.
Коли волатильність Чайкіна досягає певної критичної позначки, ймовірність розворотутенденції (чи хоча б появи корекції) помітно зростає. Залишається вирішити лише одне питання – який рівень індикатора є екстремальним?
Мій досвід показує, що багато залежить від таймфрейму і самої валютної пари, тому універсальну пораду я дати не можу, інакше кажучи, все вирішують експерименти та дослідження.
Друга стратегія, у межах якої волатильність Чайкіна приносить значну користь, передбачає розбивку ринку різні ділянки, класифіковані за ознакою торгової активності.
Подібний аналіз є незамінним у процесі оптимізації систем, орієнтованих на ренко-графіку. Крім того, різна волатильність може вплинути на роботу деяких осциляторів.
І останній підхід є найпростішим і очевидним - волатильність Чайкіна часто використовується як коригувальний коефіцієнт при розрахунку стоп-лоссів і тейк-профітів.
Наприклад, якщо у правилах певної системи зазначено, що у парі EURUSD стоп-лосс задається у вигляді 20 пунктів, при перенесенні цієї методики на GBPUSD розумно перерахувати величину захисного наказу за такою формулою: 20*CHV(GBPUSD)/ CHV(GBPUSD).