10 фактів, які вам слід знати про ковзні середні

Добрий день, читачі блогу про трейдінг. Я використовуюковзні середні як інструмент, який визначає тренд, а також поділяє простір бугаїв та ведмедів. Багато трейдерів сприймають їх ще як підтримку чи опір, хоча мені такий підхід не дуже подобається (про це написано тут). Але повинен сказати, що такі широко застосовуючі ковзні середні, як 200- або 50-періодна, дуже часто відчуваються ціною.

Загалом дискусій навколо цього інструменту багато… але? Він досить об'єктивний. Пам'ятайте: ціна завжди намагається повернутися до своїх середніх значень, які і видаються у вигляді ковзної середньої. Відкрийте кілька графіків і переконайтеся самі, як часто акція розгортається біля однієї з цих ліній: якщо не біля 20-періодної, то біля 50- або 200-періодної і т.д.

Мої найкращі трейди

Одними з моїх найкращих угод були ті, які я здійснив близько 20-, 30-, 50- або 200-періодної ковзної середньої. Незамінним патерном у таких ситуаціях є свічка з довгою верхньою або нижньою тінню (типу молота або повішеного), що перетинає мувінг (згадайте модель Т-30).

Можете подивитися приклад:

фактів

10 фактів, які повинен знати трейдер про ковзних середніх

  1. Існує три основні мувінги на фондовому ринку.20-періодний – добре працює для короткострокової торгівлі. Його найчастіше використовують свінг трейдери (я для пошуку торгових можливостей використовую зазор між 10- і 30-денними ковзними середніми, що називається активна зона трейдера).

Для середньострокової торгівлі підійде мувінг, що широко використовується50-періодний. І, нарешті,200-періодний – це глобальний кордон між биками та ведмедями, який особисто я нікому не рекомендуюпорушувати. Дві останні лінії MA дуже часто сприймаються ціною, як рівні підтримки та опору. Чому? Тому що багато трейдерів стежать за ними і дотримуються їх сигналів.

  1. На занадто швидкому тренді найкраще застосовувати 5-денну експоненційну (EMA) та 10-денну просту (SMA) ковзну середню. Вони допоможуть вам аналізувати ситуацію, поки більш тривалі мувінги будуть надто далеко.
    знати
  2. Експонентна ковзна середня більш чутлива до недавніх змін ціни, ніж проста, для якої всі дані рівні.
  3. Як уже говорилося вище, найбільш використовувані мувінги часто виступають областями підтримки та опору. Це дає можливість стежити за реакцією великих біржових гравців біля цих ключових рівнів.
  4. 200-денна SMA - це найбільша сигнальна лінія на ринку. Вона розмежовує зону бугаїв та ведмедів. Якщо папір торгується нижче за свою 200-дівну ковзну середню, то жоден успішний трейдер не розглядатиме її на покупку. Те саме стосується зворотної ситуації.

Середньо- та довгострокові бики люблять купувати відкати від цієї лінії, а ведмеді – продавати ралі.

  1. Коли 50-періодна MA перетинає у будь-якому напрямку 200-періодну, це може знаменувати довгострокове зміна сил над ринком.Бичаче або «золоте» перетин - це коли 50 MA пробиває 200 MA знизу вгору.Ведмеже або «смертельне» перетин - навпаки: зверху вниз.
  2. Другий шанс відкрити довгу чи коротку позицію для середньострокового трейдера випадає тоді, коли ціна дає відкат до 50-періодної ковзної середньої. Часто довгострокові трейдери чекають на такий момент, щоб додатися до своєї вже існуючої прибуткової позиції.
    фактів
  3. Купити фундаментально сильну акцію біля неї200-денний ковзний середній – це як отримати подарунок від Бога трейдингу.

Але якщо купити фундаментально слабку акцію біля цієї ж лінії, то можна «потрапити на великі гроші». Так як вона служить кордоном між биками і ведмедями, то варто лише ціні провалитися нижче за неї, і купувати буде просто нікому. У таких ситуаціях проводьте свій ризик менеджмент суворіше.

  1. Деякі трейдери використовують простуторгову систему з перетину двох мувінгів : якщо короткий перетинає довгий знизу вгору - купуємо, зверху вниз - продаємо.

Ось вам гарний приклад: піонер трендової торгівлі, легендарний трейдер Річард Дончян використав стратегію перетинів 5- та 20-періодних MA для подачі сигналів.

  1. Є трейдери, які відстежують кут нахилу середньої ковзної, і з цього визначають уповільнення, зупинку або прискорення тренду. Для мене, звичайно, це звучить як ворожіння на кавовій гущі. Але ж таке є!

Висновок

Загалом,ковзні середні застосовуються різними трейдерами з різними цілями та різними способами (які описані на цій сторінці). У будь-якому випадку важливо пам'ятати одну річ: усі індикатори ми використовуємо лише для ідентифікації акцій з певними критеріями, що відповідають нашим торговим принципам. Рішення про купівлю чи продаж (тобто про відкриття позиції) ми робимо виключно на підставі руху ціни. Блог про трейдінг дякує за увагу. Будьте успішними!