1.2. Методи оцінки торгових систем

Ми всі хочемо мати чудову торговельну систему. Але яку торгову систему ми можемо назвати навіть не відмінною, а хоч би гарною? Поки що ми цього не знаємо. Ось чому для оцінки та порівняння ТЗ ми маємо виробити чіткі критерії. Це не таке просте завдання, як може здатися. Дуже часто як критерій використовують величину прибутку Р, яка б бути отримана при використанні цієї системи для роботи. Однак це не єдиний можливий критерій, а в реальних умовах — не найкращий. Наприклад, як критерій можна вибрати ймовірність отримання збитку більше певної величини за умови отримання прибутку не менше заданої величини: чим менша ця ймовірність, тим краще система. Для оцінки торгової системи зручно використати криву капіталу. Ця крива показує, як змінюється з часом прибуток, який ви можете отримати, працюючи за цією торговою системою. Найчастіше криву капіталу розраховують у пунктах.

Дуже цікавим параметром будь-якої системи є найбільший збиток, що наростає (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Так можна позначити найдовший період невдач, найбільшу фінансову яму (найбільший провал на кривій капіталу), до якої потрапляла наша система за весь відомий нам період роботи. Ще одним корисним критерієм для оцінки торгової системи є фактор відновлення F. Він обчислюється за формулоюF= P/MIDD.

Для хорошої торгової системи при тестуванні F має бути більше двох. Ця умова була обрана з таких міркувань:

цілком можливо, що при реальній роботі ми отримаємо MIDD більше, ніж при тестуванні;

навіть якщо при реальній роботі ми отримаємо MIDD вдвічі більше, ніж при тестуванні, прибуток все одно повинен бутибільше, ніж MIDD. Тобто ми все одно повинні мати прибуток.

2428 - 1612 = 816.

На малюнку стрілками вказані точки, між якими обчислюється MIDD. Тепер розрахуємо фактор відновлення F.

F = 2974/816 = 3,64.

Зрозуміло, є й інші критерії. У цій книзі ми не ставимо собі завдання детального розгляду критеріїв для оцінки торгових систем і тому надалі обмежимося лише переліченими вище.