Арбітраж РТС-стандарт проти РТС (частина 2), Фінансова лабораторія

Біржова торгівля та торгівельні роботи

Головна
/ Програми трейдеру / FinLab / Арбітраж РТС-стандарт проти РТС (частина 2)

Арбітраж РТС-стандарт проти РТС (частина 2)

Минулого разу ми з'ясували, що можна торгувати СПРЕД ф'ючерс на індекс РТС – стандарт проти ф'ючерсу на РТС та долар. У сьогоднішньому та наступних постах постараюся висвітлити такі питання:

Як побудувати та відобразити СПРЕД;
Як налаштувати рівні для торгівлі;
Як створити завдання для торгівлі (на основі рівневого арбітражу).

Перш ніж торгувати, нам потрібно проаналізувати - як на історичних даних поводилася розсунення між ф'ючерсом на РТС-стандарт і синтетичним інструментом, що складається з ф'ючерсу на індекс РТС і ф'ючерсу на долар.

Щоб провести аналіз цього – потрібно отримати історичні дані.

Як уже згадувалося, багато хто використовує як джерело історичних даних для тестування торгових систем сайт Фінама.

Навчившись робити це один раз, Ви будете користуватися цією можливістю постійно.

Отже, ВІДЕО:

Крок №1: - заходимо на сайт ФІНАМу (www.finam.ru)

Крок №2: – переходимо на вкладку «Експорт»

Крок №3: – вибираємо майданчик, інструмент, таймфрейм, період

Крок №4: – натискаємо на кнопку «Отримати файл» і зберігаємо у потрібній папці.

В результаті у нас з'явилося 3 текстові файли з котируваннями наступних ф'ючерсів:

на індекс РТС-стандарт,
на індекс РТС
на курс долара до рубля

Наступне завдання – перетворити ці котирування 3-х інструментів на котирування одного синтетичного інструменту…

Зробити це можна багатьма способами: - за допомогою самописноїпрограми, вручну, тощо.

Тут я описую найпростіший спосіб перетворення, який доступний практично всім:

Крок №1: - відкриваємо ці файли в Excel

Крок №2: - експортуємо ці файли в Access

Крок №3: - будуємо в Access перехресний запит

Крок №4: - відкриваємо таблицю, що вийшла, в Excel і прибираємо рядки з порожніми даними.

Крок №5: - розраховуємо за потрібним алгоритмом величину СПРЕДУ за наявними даними

Крок №6: - зберігаємо у текстовому форматі.

Як результат – у нас з'являється файл, у якому описується динаміка синтетичного інструменту. Цей файл можна проаналізувати як у Excel, так і WealthLab.

Отже, розрахуємо СПРЕД між ф'ючерсом на індекс РТС-стандарт і синтетичним інструментом, що складається з ф'ючерсу на індекс РТС і ф'ючерсу на долар.

Ф'ючерс на індекс РТС-стандарт = 9250 пунктів;

Ф'ючерс на індекс РТЗ = 141 000 пунктів;

Ф'ючерс на долар = 30576 пунктів.

Для того, щоб побудувати СПРЕД – потрібно перевести вартість усіх одиниць виміру до однієї основи. Адже вартість пункту ф'ючерсу на індекс РТС-стандарт складає 10 рублів, ф'ючерсу на індекс РТС - 0,02 долара, а ф'ючерсу на долар - одного рубля.

Для переведення всіх інструментів до однієї одиниці виміру – потрібно зробити кілька найпростіших операцій:

1 нога: вартість ф'ючерсу на індекс РТС (у пунктах ф'ючерсу на індекс РТС) = 9250

2 нога розраховується так:

RTS - ф'ючерс на індекс РТС;

Si - ф'ючерс на долар;

Koeff – знайдений коефіцієнт, що показує у скільки разів ф'ючерс на індекс RTS-standard дорожчий за ф'ючерс на індекс РТС.

СРЕД = 1 нога - 2 нога.

Даний текстовий файл легко можна відкрити WealthLab і вивчити динаміку. Після чого створити план торгівлі та доручити торгівлю нашій програмі.

Щоб не пропустити наступні пости – не забувайте підписуватись на нові статті з RSS… (хто не знає, що таке RSS – можете подивитися тут>>)