Чи правда довгострокові торгові системи форекс працюють краще за короткострокові
Вітання!Які торгові системи краще працюють на форекс і чому? Що зробити складніше: довгострокову, внутрішньоденну чи скальпінгову систему? Відповіді на ці та інші не менш цікаві питання є нижчими.
Вся справа у витратах, які більшість недооцінює. Вже публікував статтю про , сьогодні продовжимо розгляд цього питання, але з іншого боку. ,своп, комісії та прослизання легко можуть зробити з робочої торгової системи збиткову. Як? Давайте розглянемо на прикладах.
Припустимо, що ви хочете розробити торговельну систему, сіли і вирішили подумати: «Яка ж вона буде? Довгостроковою? Внутрішньоденний? Може, скальпінг?». І як позначаться видатки підсумкової ефективності?
Умови такі: пара EUR/USD (для прикладу), спред 0.6 пп, комісія 0.4 пп, прослизання 1.5 пп, своп не враховую, оскільки він не має великого впливу (у разі інвестування навпаки). Загальні видатки одну угоду 2.5 пп.
Вплив витрат за торгові системи форекс.
1. Довгострокова стратегія. Середня величина стопу становить 250 пп. Ризик у кожній угоді не перевищує 1% (братиму однаковий для кожної стратегії). Якщо за 250 пп ми втрачаємо 1%, то витратах: 250/2.5=100, 1%/100=0.01%. 0.01% додатково губиться в кожній угоді. Це не багато. За 100 угод ми втратимо лише 1%. І навіть за 1000 угод всього 10%, що не істотно впливає на підсумкову ефективність.
2. Внутрішньоденна стратегія. Середня величина стопу 50 пп. Ризикуємо 1% від депозиту в одній угоді, такі умови: загальні витрати 2.5 пп. Якщо за 50 пп ми втрачаємо 1%, додатково: 50/2.5=20, 1%/20=0.05%. Начебто теж нічого, але за 100 угод наш рахунокзменшиться на 5%, а за 1000 уже на 50%. Що далі?
3. Скальпінг. Припустимо, що середня величина стопа 10пп, за які губиться 1% від депо. Зробимо розрахунок: 10/2.5 = 4, 1% / 4 = 0.25%. 0.25% додатково втрачається у кожній угоді. За 100 угод 25%, а за 1000 – 250%! Це вже суттєво!
Інтенсивність торгівлі може бути різною. Хтось на рік відкриває 10 угод, а хтось на день більше!
Цікаво, скільки угод та з якою величиною стопа відкриваєте Ви?
Тепер ми знаємо приблизний вплив комісій на торгові системи форекс із різними розмірами стопів. Давайте подивимося, якою ефективністю повинна мати система, щоб окупити витрати і заробити понад це.
На хвилину представимо торгівлю без комісій, немає спреду та свопу. Якщо відкривати угоди випадковим чином, то ви торгуватимете в збитки. При рівному стопі та профіті у довгостроковій перспективі отримаємо рівне співвідношення збиткових та прибуткових угод, тобто 50/50. Якщо аналізувати ринок та з 50 збиткових угод зробити 1 прибуткову, то вийде робоча торгова система, яка дозволить заробляти. Всього 1 угода і за великої кількості операцій ви отримуєте прибуток. Співвідношення прибуткових/збиткових угод = 52/48 дозволяє заробляти. Але витрати є, їх поки що ніхто не скасовував!
Мінімальна ефективність торгової системи.
До кожного прикладу співвідношення прибуток/ризик = 1/1.
1. Довгострокова стратегія. У прикладі вище ми вважали, що з 100 угод губиться 1% витратах. Щоб окупити їх, співвідношення прибуткових/збиткових угод має бути хоча б 52/48. Щоб заробити понад це (наприклад, 10% за 100 угод), потрібно підвищити ефективність до 56/44. 44 рази втратимо 1%, 56 разів заробимо 1% і 1% на витрати, в результаті залишиться прибуток11%.
2. Середньострокова стратегія. Вище вважали, що за 100 угод втрачається 5% на комісіях. Щоб заробити хоча б 10%, ця стратегія повинна мати більшу ефективність, ніж довгострокова. Якщо буде 53 прибуткових угоди зі 100, то окупляться витрати. А співвідношення 58/42 вистачить, щоб отримати 11% прибутку через 100 угод.
3. Скальпінг. Витрати цієї стратегії найбільші – 25%. Щоб їх окупити, необхідно відкрити 63 прибуткові угоди зі 100. Щоб заробити 10%, потрібно досягти співвідношення 68/32.
Що ж виходить? Якщо уявити торгівлю без комісій, потрібно відкрити 55 прибуткових угод зі 100, щоб заробити 10%. З урахуванням комісій ефективність має бути вищою, причому, що менше величина стопа, то більший вплив витрат за результати. Для довгострокової стратегії з довжиною стопу 250 пп достатньо відкрити 56 прибуткових угод зі 100, щоб заробити 10%. Для середньострокового – 58. Для скальпінгу – 68.
Які можна зробити висновки? На довгострокові системи форекс (з великою величиною стопів) витрати мають мінімальний вплив. Чим активніша система, чим менша величина стопа, тим більший вплив комісій варто очікувати.
Більшість тягне торгувати короткостроковими методами, але робітники довгострокові стратегії зробити набагато простіше.
Раджу почитати на тему торгових систем: