Чому спізнюються індикатори -Торгові системи - 8 серпня 2014 року - Блоги Трейдерів

Коли мене про це питали, то зазвичай посилав допитливих на форум або на якийсь спеціалізований сайт. Мовляв, кури теорію. Одного разу один із таких допитливих повернувся і послав мене. Мовляв, покажи, де це теоретично.

В результаті виявив, що більшість відповідей зводилися до того, що це перетворення, фільтр низької частоти, втрата даних і т.п. Це, звичайно, звучить круто і, можливо, навіть зрозуміло фахівцям. Так чи інакше, це все має відношення до секрету запізнення індикаторів, але для багатьох ясності не додає. Хоча відповідь проста.

Відповідь проста, але її якось треба продемонструвати. Добре, ризикну це зробити, дивимося на картину:

чому

Отже, що бачимо на картині? Видно, що дівчата і, що важливо, валізи немає. Ще видно, що є три лінії:

  1. Блакитна лінія - це вихідний ряд значень, у нашому випадку ціна Close. Вона досягає мінімуму на графіку, який відзначений вертикальною блакитною лінією. За допомогою перетворення Альфреда Хаара цей вихідний ряд розкладений на дві додаткові лінії: на зелену і на рожеву.
  2. Рожева лінія – це огрублена версія цінового ряду. Вона повільніша, плавніша. І, як ще кажуть, є низькочастотною складовою вихідного ряду. Або низькочастотний фільтр. Ця лінія досягає мінімуму на кілька барівпізнішеціни. Тобто зміну напрямку руху можна визначити із запізненням.
  3. Зелена лінія – це деталізована версія цінового ряду. Вона швидша, більш ламана, це високочастотна складова вихідного ряду. Або високочастотний фільтр. Ця лінія досягає мінімуму на кілька барівранішеціни. Тобто зміну напряму руху можна визначити з випередженням.

Найчастіше, як біржові індикатори вибирають лінії типу 2. Це пов'язано зі зручністю їх аналізу - вони містять менше шуму. Тобто менше безладних цінових рухів.

Лінії типу 3 це саме той шум, який намагаються прибрати з ціни, щоб отримати індикатор або лінію типу 2. Це легко перевірити: візьміть значення ціни, відніміть значення зеленої лінії і отримайте значення рожевої. Біда ліній типу 3 полягає в тому, що вони поводяться як божевільні. Їх аналізувати теоретично та практично складно. Як підтвердження, картина знизу:

торгові

Відповідь на поставлене питання

Всі індикатори, що запізнюються - це результат "крадіжки" з ціни важливих даних, а саме детальної,швидкоїабо високочастотної складової ціни.

Висновок на тему блогу

Якщо не ігнорувати детальну високочастотну складову ціни, а використовувати її при створенні індикаторів, можна отримати індикатори типу SmoothPrice або SmoothFlat.

____________________________________________________ попередній пост наступний пост >

"Чому запізнюються індикатори?" - тема цікава, і бажано б розкрити її ширше.

Якщо врахувати, що індикатор - це лише математичний фільтр, то відразу з'являються додаткові питання, на які бажано отримати відповіді:

1. Як сильно запізнення індикатора впливає результати торгівлі?

2. Чи є випереджаючі індикатори, і наскільки вигідне їх використання?

3. Чи необхідна високочастотна складова при розрахунку індикатора?

4. . Ще багато питань є з цієї теми, якщо проводити повний аналіз.

Але це інформація вже для наступної статті.