Хвильовий аналіз

Хвильова теорія Елліота - теорія, що представляє процес розвитку та зміни суспільства або фінансових ринків у вигляді моделей, що розпізнаються. Теорію хвильового руху ринків було запропоновано у 30-х роках ХХ століття Ральфом Нельсоном Еліоттом. Вивчаючи графіки він зазначив, що ціна ринку розвивається повторюючи певні відомі моделі. Еліотт виділив вісім хвиль, які постійно повторюються. (П'ять по тренду та три проти тренду).

Хвильова теорія складна у вивченні та неоднозначна. Хвильовий аналіз зазвичай не дає відповіді на питання куди точно піде ціна, він показує можливі варіанти руху (сценарії). Якщо якийсь із сценаріїв починає реалізовуватися, то трейдер починає торгувати, з розрахунком на те, що він реалізується повністю.

Хвиля – це тренд

Справді, ці поняття тотожні, вони майже синоніми. Як тренди бувають різного масштабу, розміру, складаються у свою чергу з дрібніших трендів, так і хвилі вкладені одна в одну. Дуже важливо спочатку прийняти саме таке визначення хвилі, згодом це допоможе уникнути багатьох помилок.

Наприклад, розвивається висхідний тренд, що у свою чергу з дрібніших трендів, тобто. хвиль. Хвилі, які формуються у напрямі загальної тенденції, ми називаємо діючими, а ті, що проти неї, — протидіючими.

Таким чином стає зрозуміло, що хвилі, що діють, рухають ринок у загальному тренді, а протидіючі коригують ці рухи.

Окремі хвилі утворюють певні хвильові моделі, що складаються всього з двох типів (див. малюнок 1 нижче, передбачається, що загальний висхідний тренд).

Перший тип - це п'ятихвильова імпульсна структура. Вона складається з трьох діючих та двох протидіючих хвиль, які позначаються цифрами.Імпульси (п'ятихвильові печі) зустрічаються тільки в діючих хвилях.

Другий тип — це трихвильова корекційна структура, що складається з двох діючих та однієї протидіючої хвилі. Маркується цей тип хвиль літерами.Трихвильова піч зустрічається як у протидіючих хвилях, так і в діючих.

Корекційних хвильових моделей досить багато, їх вивченню буде приділено пильну увагу на наступних уроках.

Вище вже йшлося про те, що хвилі на ринку вкладені одна в одну. Це називається фрактальністю хвиль. Кожна хвиля не тільки полягає у більшій хвилі, а й сама складається з дрібніших хвиль. Розглянемо це явище реальному прикладі валютної пари EURUSD.

Графік 1

Графік 2

На Графікі 1 показаний імпульс у хвилі 1. По суті він ідентичний імпульсу з моделі на Малюнку 1. Основні хвилі промарковані зеленим кольором, малими римськими цифрами в гуртках (докладніше в Нотації хвильової розмітки у наступному уроці).

На Графікі 2 бачимо, що хвиля 1 з Графіка 1 є складовою хвилею більшої хвильової конструкції, саме першої хвилею у складі третьої.

Ми можемо піти і більші тайм-фрейми, ними імпульс у хвилі 1 буде дедалі менше і т.к. там розвиваються більші хвилі.

Тепер розглянемо структуру третьої хвилі з Графіка 1 (тобто хвилі [iii]) докладніше на Графіку 3.

Графік 3

Графік 4

p align="justify"> Отже, структура хвилі [iii] також складається з п'яти хвиль, що підтверджує її імпульсність. Більше того, на графіку можна також побачити дрібніші хвилі, а саме складові хвилі (iii).

На Графіку 3 у білому еліпсі виділено хвиля iii. Розглянемо на Графікі 4 її структуру більшедокладно, чи вона сама імпульсом.

Якщо на нашій розмітці внутрішня структура хвилі III, не є п'ятихвильовою, то ми, швидше за все, припустилися помилки.

У хвилі III всі правила дотримані, і ми бачимо імпульсну хвильову структуру. значить наша розмітка вірна. Зверніть увагу, що на наведених прикладах треті хвилі є найбільшими.

Запам'ятайте важливе правило - імпульси складаються тільки з п'яти хвиль.

Можна зробити такі висновки про фрактальність хвиль. 1. Кожна хвиля складається з дрібних хвиль і водночас сама утворює більші хвильові структури. 2. На тому самому графіку присутні хвилі різних масштабів.

---