Індикатор ADX (Average Directional Movement Index)

Привіт, друзі! Вирішив підготувати серію статей про стандартні трендові індикатори, які пропонує нам термінал MetaTrader 4. Багато хто вважає їх низькоефективними. Якісної та об'єктивної інформації щодо них в інтернеті теж дуже мало.

Індикатор ADX.

Індикатор ADX - досить популярний індикатор, що зустрічається в багатьох торгових системах. Він складається із трьох ліній, дві з яких називаються Directional Movement Indicator. Це індикатори спрямованості ринку, що позначаються +DMI та –DMI. Обчислюються вони як різницю між максимумами (для +DMI) та мінімумами (для -DMI) барів, а сама лінія ADX – це різниця між +DMI та –DMI. Я пропоную сильно не вдаватися особливо розрахунків, давайте краще подивимося, як можна використовувати цей індикатор.

Пропоную перейти до варіантів торгівлі за цим індикатором, які я зустрічав в Інтернеті. Мене здивувало те, що цих варіантів багато. Багато їх тому, що індикатор складний та неоднозначний, але давайте про все по порядку.

Перетин трьох ліній.

Першим мені впав у вічі варіант торгівлі на перетині всіх трьох ліній. Під час тесту на історії траплялися моменти, коли перетин ліній був сигналом до початку тренду, причому сильного.

Але оскільки таке було лише кілька разів за 3 роки, я думаю, що це був лише збіг. Цілком очевидно, що навіть незначний флет (а що це?) на ринку буде згубним для такої системи. По суті такі перетину і є показником флету. Звичайно, можна говорити про те, що після флету завжди буває хороший тренд, проте, як його ловити для мене, залишилося загадкою.

Варіант 1. Ми входимо поперетину +DI і –DI, а як фільтр дивимося, щоб ADX був вище 20 або 25 (кому як подобається).

Угод буде багато. Торгувати за індикатором складно. Поки свічка не закопалася, всі три лінії перемальовуються досить бадьоро. ADX це теж індикатор, і ніщо індикаторське йому не чуже. Відповідно, через перемалювання виникає неоднозначність у прийнятті рішень. А будь-яка неоднозначність – це стрес для трейдера, особливо, якщо торгівля ведеться з великого депозиту. Особисто я прихильник максимальної однозначності у прийнятті рішень.

Варіант 2. Ми входимо за перетинами +DI та –DI. ADX повинен бути не тільки вище позначок 20 або 25, але також рости при цьому.

Відразу скажу, що таких угод буде набагато менше: ADX після перетинів DI росте рідко і, як правило, із запізненням.

Нижче наводжу приклад якісної угоди за цим правилом. Це EUR/USD на період D1. На малюнку ми бачимо перетин +DI знизу вгору, що свідчить про сигнал на покупку. Червоною вертикальною лінією відзначений момент виходу ADX за зону 25 (я брав найжорсткіший фільтр). Після того, як свічка закрилася, і значення зафіксувалося, здійснюємо покупку. Виходимо з угоди після того, як ADX відкотився назад – це говорить про те, що тренд почав слабшати. Підсумок – 864 пункти.

Проте такі подарунки ринок підносить досить рідко. Мінусами були і залишаються сильні перемальовки, безліч слабких сигналів, неоднозначність у прийнятті рішень.

Думаю, що торгівля за цією методикою має право на життя, але для цього потрібний гарний досвід у роботі з індикатором або додаткові фільтри для входу в ринок.

Варіант 3. Торгівля при пробої рівня 40.

Це буде третій метод торгівлі з індикатором ADX. Він мені сподобався більшевсіх, бо він реально працює.

В індикатор ми додаємо рівень 40 і входимо в ринок щоразу, коли ADX перетинає цей рівень знизу вгору. Якщо підвищується +DI, ми купуємо, якщо підвищується –DI, тоді, відповідно, продаємо.

Перевага цього методу у простоті та зрозумілості. Для ефективної торгівлі я виявив кілька особливостей входу:

1. Не входити на ринок у п'ятницю ввечері. Сигнали чомусь часто виникають у цей час і погано відпрацьовують. Справа в тому, що вечір п'ятниці – час досить специфічний: усі закривають позиції, утворюється певна тенденція, а в суботу можуть виходити економічні новини, настрій ринку за вихідні змінюється. Давно помічено, що ринок, як правило, у понеділок рухається проти того руху, який був у п'ятницю. Загалом п'ятничні сигнали краще пропустити;

2. Входимо після того, як ADX закріпився за рівнем 40;

3. Вхід здійснюємо відкладеними ордерами;

4. Вихід із угоди, знову ж таки, суб'єктивний. Я рекомендую забирати стільки, скільки ринок дає забрати. Під час тестування збитки вдалося скоротити за рахунок аналізу того, що відбувається. Якщо ви увійшли до угоди, а тренд закінчився, почалася консолідація, то найкраще дочекатися оптимального моменту та закритися з мінімальними втратами. Мета – зловити імпульс, рух. Якщо бачимо, що імпульсу немає, ринок у невизначеності, то виходимо;

5. Необхідно бути обережним з сигналами, що повторюються. Наприклад, коли індикатор кілька разів поспіль повторює сигнал на купівлю - угоди будуть або збитковими, або з мінімальним прибутком;

Справа в тому, що тренд будується хвилеподібно. Виходить так, що індикатор ловить пік цієї хвилі, даючи сигнал на вхід, а потімйде спад.

Такі сигнали можна пропустити. А можна просто подивитися на графік та постаратися зрозуміти, як формується тренд. Якщо тренд добрий, то дочекатися відкату, а потім здійснювати вхід.

Результати застосування індикатора ADX.

Сигнали цієї системи нечасті, але досить якісні. Дохідність хороша – на чебупелі можна заробити. А якщо торгувати за кількома парами і з нормального депозиту, то, гадаю, не лише на чебупелі. Крім того, ніщо не заважає застосовувати цю стратегію додатково до основної – лише важливо протестувати її для кожної пари та кожного конкретного .

У будь-якому випадку обов'язково тестуйте індикатор на історії самі. Спостерігайте його роботу, перевіряйте. Ніколи нікому не вірте. Навіть мені. :-)

---