Індикатор Force Index або індекс сили Елдера

ІндикаторForce Index або «Індекс сили» показує силу ведмедів на ринку, що падає, і силу биків на зростаючому ринку. Розраховується як різниця поточного та попереднього значення ціни, помножена на тиковий обсяг.

Цей індикатор може служити помічником для визначення зони покупок або продажів, давати сигнали про продовження тренду, а також сигнали для зміни тренда у разі зміни ціни за невеликих обсягів.

Цей індикатор, розроблений самим Олександром Елдером, пропонує короткострокове та середньострокове застосування. Індикатор можна застосовувати як доповнення до нашої стратегії "Форекс без ризику". Як це робити? Давайте розберемо у покроковому посібнику.

Просто тисни "вивчити", - і дізнайся, як працює індикатор

Щоб створити на ринку потужний, тривалий тренд, швидких спекуляцій недостатньо – вони можуть короткостроково пробити сильний рівень підтримки/опору. Далі потрібно забезпечити нову тенденцію активними угодами, що підтверджують постійний інтерес однієї із сторін ринку. Трейдер, особливо з невеликим капіталом, зобов'язаний чітко розуміти, хто в даний момент сильніший: ті, хто наполегливо тягне ціну вниз, щоб купити подешевше («ведмеді»), або ті, хто має намір продати дорожче і активно штовхає ціну нагору («бики»). Правильний вибір дозволить зіграти на боці великого гравця та різко підвищує шанси на успіх.

Торгова ідея індикатора Force Index

Знаменитий Олександр Елдер вважає, що значення сили ринку визначається не тільки напрямом і амплітудою руху, але і обсягом, тому індикатор Force Index, крім ціни, включає в свій розрахунок ще й дані про кількість і обсяг угод (тикові або реальні). Ціна рухатиметься лише при збільшенніобсягу «грошей» у певному напрямі: що більше угод, то більше шансів продовження поточного тренду чи формування нового. Використання у розрахунках Force Index ковзних середніх також підвищує цю можливість.

Зворотна ситуація, коли ціна оновила екстремум, а індикатор не реагує (активний рух відбувається на малому обсязі) означає, що ціна рухається тільки за інерцією (або за рахунок зняття Stop Loss), актуальний тренд слабшає і варто готуватися або до розвороту, або до затяжного флету. Іноді слабкий рух ціни на великих обсягах та сильна реакція – на малих можуть давати приблизно однакове значення індикатора Force Index. Важливою є саме відносна оцінка результату технічного аналізу.

Тисніть кнопку, щоб пройти покрокове керівництво по "Force Index" і освоїти індикатор в кілька простих кроків.

Методика розрахунку

Спочатку розраховується так зване «сире» значення Force Index: різниця між цінами Close (поточної та попередньої), помножена на торговий обсяг поточного бару:

Найпростіше трактування результату:якщо поточна ціна закриття вище попередньої (висхідний ринок), то результат розрахунку виходить позитивним, якщо ринок закривається нижче (тренд низхідний) – результат негативний.

За рахунок того, що в стандартному терміналі Форекс є дані тільки про обсяг тику (кількості угод без суми), лінія індикатора виходить «нервовий», з безліччю розривів і спекулятивних кидків. Щоб зробити її «читабельнішою», Елдер запропонував згладжувати лінію експоненційним середнім:

Інші методи згладжування, наприклад, просту (індикатор SMA) або середньозважену (SMMA) середню використовують любителі екзотичних активів з нестабільною волатильністю, але обов'язково – післяефективного тестування в історії.

Параметри та налаштування

Окрім колірної схеми, стандартний варіант налаштування Force Index пропонує вибрати кількість барів для розрахунку, тип ціни та метод стратегії усереднення; розташовується індикатор у додатковому вікні під ціновим графіком.

Параметри та загальний вигляд індикатора Force Index.

Тисніть кнопку, щоб пройти покрокове керівництво по "Force Index" і освоїти індикатор в кілька простих кроків.

Традиційно використовується уявлення у вигляді осцилятора з нульовою лінією, хоча оригінал Елдер пропонував у вигляді гістограми.

Авторський варіант Force Index у формі гістограми.

Рекомендації Елдера для параметрів індикатора EMA до цих пір вважаються оптимальними: параметр13 («довгий») дозволяє використовувати Force Index як трендовий торговий інструмент, параметр2 («короткий») виявляє в ньому імпульсні властивості. Періоди згладжування більше 20 дозволяють відстежувати довгостроковий тренд, зменшення параметра згладжування робить індикатор більш чутливим.

Приклади Force Index з різними параметрами.

Торгові рекомендації

Розглянемо тактику використання двох базових варіантів.

ForceIndex(2) − короткостроковий

Працює як типовий осцилятор - оптимальний інструмент для роботи на таймфреймах менше за H1, саме його часто використовують у формі гістограми. Торговим сигналом у напрямі активного тренду вважаються перетину нульової лінії:знизу вгору - купівля, зверху вниз - продаж. При торгівлі проти тренду аналогічні ситуації застосовуються для фіксації угод.

Приклад аналізу на короткостроковому та середньостроковому Force Index.

Тисніть кнопку, щоб пройти покроковепосібник з "Force Index" та освоїти індикатор у кілька простих кроків Вивчити »

ForceIndex(13) - середньостроковий

Такий індикатор вважається динамічною лінією балансу бики/ведмеді: поки значення вище нульової лінії – на ринку пріоритет покупців, нижче лінії – домінують продавці. Чим далі значення розташовані від центральної лінії, тим сильніший активний тренд.

Для довгої позиції: потрібна явна тенденція до зростання нижньої зони. Новий локальний максимум на лінії індикатора підвищує ймовірність продовження висхідного тренду. Входимо на ринок на відкаті лінії вниз.

Варіанти сигналів Force Index.

Для короткої позиції: чекаємо на явну тенденцію вниз з верхньої зони, новий локальний мінімум вважається ознакою продовження падіння. Угоду відкриватимемо на відкаті лінії індикатора вгору.

Саме на середньостроковому Force Index поява чергового екстремуму на лінії індикатора, як правило, підтверджується реальним обсягом (у відповідному напрямку), і такі сигнали вважаються найбільш надійними.

Якщо наступні max/min порушують тенденцію, учасники втрачають інтерес до поточного тренду (знижується обсяг), амплітуда ціни зменшується. Розворот у бік нульової лінії вимагає, як мінімум, підтягнути стопи ближче до ціни, а при перетині нульової лінії угоди по тренду закриваємо.

Дивергенція

Якщо динаміка ціни не підтверджується відповідною динамікою обсягу та значення Force Index практично не змінюються – чекаємо на розворот активного тренду.Дивергенцію завжди оцінюють за середньостроковим індикатором, а ще надійніше - за більш тривалим, наприклад, з періодом 20. Напрямок розвороту визначає лінія Force Index.

Торгівля на дивергенції.

Тимщонайменше, для відкриття угоди дивергенцію обов'язково потрібно підтверджувати додатково. На сильному тренді, який Force Index вам обов'язково покаже, ціна тривалий час рухатиметься в основному напрямку і ви просто втрачатимете час, чекаючи на розворот.Торговий сигнал виникає, тільки якщо зміни ціни підтверджуються аналогічною динамікою обсягу (хоча б тикового!). Якщо лінія індикатора Force Index рухається поблизу нульової лінії – на ринку сильного тренду немає, тобто угоди не відкриваємо.

Тисніть кнопку, щоб пройти покрокове керівництво по "Force Index" і освоїти індикатор в кілька простих кроків.

Флет на Force Index

У такій ситуації можливі такі сценарії:

Якщо слабка динаміка ціни викликає слабку динаміку обсягу, то такий тренд довго не протягне: ринок виявляє мінімальний інтерес до цього активу і чекає на додаткові фактори, а ми з вами – чекаємо повільного виходу з діапазону.
Якщо спостерігається високий обсяг, але слабка зміна ціни, то ринок чекає на результати чергового раунду боротьби бики/ведмеді і накопичує сили для цінового кидка, тобто – чекаємо на сильний розворот тренду.

Практичне застосування

У реальних системах індикатор Force Index використовується з трендовими доповненнями, які повинні обов'язково підтвердити точку входу по тренду та закриття при швидкому розвороті.

Схема торгових сигналів Alligator+Force Index.

При використанні осциляторів з різним типом розрахунку також виходять стабільні системи, але Force Index виконує завдання трендового індикатора.

Схема торгових сигналів Force Index+Stochastic.

Якщо стежити за трендом за допомогою класичних середніх ковзаючих, тоForce Index чудово справляється з контролем обсягів, а точку входу підтверджує стандартний осцилятор. Працює ця схема тільки на середньострокових таймфреймах, від H4 і вище, щоб індикатори встигли компенсувати взаємне запізнення і коректно використовувати обсяги тиків.

Приклад використання Force Index у комплекті з EMA та Stochastic.

Недоліки індикатора

На малих періодах прив'язка сигналів Force Index до об'ємів тику призводить до пропуску моменту входу основних гравців: серед безлічі ордерів дрібних учасників їх поодинокі великі угоди просто непомітні.

Погодьтеся, що 10 угод лотом, наприклад, 0.01 роблять на ціну набагато менший вплив, ніж 10 угод з обсягом 100 лотів. А для даних тикового обсягу - це рівноцінні величини, тому щодо ринку Форекс даний індикатор м'яко кажучи, прибріхує. Саме тому для використання цього індикатора Елдера рекомендуються періоди вище за H1 – тоді обсяги встигнуть врівноважитись.

Традиційним недоліком вважається запізнення сигналів, але ця проблема вирішується додатковими трендовими інструментами. Нагадуємо:гроші ринку (чи нові угоди) вливаються поступово, і те, що ми бачимо як ринкову ціну – вже кінцевий результат процесу. Реакція Force Index заздалегідь попереджає про зміни динаміки обсягів, тому що ціна на це відреагує останньою.

Правильне трактування сигналів індикатора залежить від обраної торгової стратегії: короткострокової чи тривалої. ШвидкийForce Index(2) оперативно реагує зміну ціни, його можна використовувати у торгівлі інтрадей чи за обережної стратегії скальпінгу, але з дотриманням жорсткого маніменеджменту.

Більше тривалийForce Index(13) коректно оцінюєймовірність середньострокових тенденцій, його можна застосовувати як для відкриття, але й супроводу трендових угод.

Практики вважають, що саме цей інструмент найефективніше комбінує показники ціни та ринкового обсягу в єдину величину, тим більше, що він майже не реагує на сучасні фундаментальні фактори. Звичайно, індикатор Force Index придатний для оцінки сили ринку, проте доктор Елдер створював його як біржовий інструмент, що передбачає роботу з реальними контрактами (з обсягами грошей!). У торговому терміналі рядовий трейдер бачить лише загальну кількість змін ціни, тобто скоєних угод, за період, тому використовувати Force Index як основу для стабільної торгової системи не можна лише в комплекті з традиційними інструментами.