Індикатор Фрактал – опис та налаштування для прибуткової торгівлі

Класичні методики технічного аналізу вважають, що визначити майбутній напрямок тренду та його динаміку можна використовуючи фрактальні патерни, що виникають як мінімум на п'яти послідовних барах. Аналіз історичних даних підтверджує гіпотезу про симетричність середньо- та довгострокових трендів на фінансових активах. Але ринок Forex, зі своєю підвищеною волатильністю та схильністю кардинально змінювати поведінку через кожні 3-5 років, вимагає від трейдера, який використовує в роботі індикатор фрактал, особливої уваги перед відкриттям угоди.

Вперше індикатор Fractals був уведений у торговельну практикуБіллом Вільямсом у роботах «Нові виміри біржової торгівлі» та «Торговий хаос». Інструмент одразу показав свою ефективність, хоча й викликав потік критики насамперед через некоректне використання Вільямсом стандартних математичних термінів, таких як атрактор тощо.

З наукової точки зору фракталами називають фізичні структури, що складаються з частин, подібних до цілого. Але Вільямс не використовував математичну теорію і назвав так графічні патерни, що складаються з п'яти і більше цінових барів, які є звичайними локальними ціновими максимумами/мінімумами. Індикатор Фрактал дає на графіку досить багато сигналів із середньою точністю, але якщо дотримуватись правил відкриття можна отримувати стабільний прибуток на будь-якому торговому активі.

Основні принципи

Як і інші розворотні сигнали, згідно з технічним аналізом,індикатор Фрактал повинен показувати найкращі результати в період бокового руху (флету), але Вільямс стверджує, що його використання буде більш ефективним на яскраво виражених трендах, угодах на корекціях та відкатах . Різниця між збільшенням ціни на першому(імпульс) іостанньому (відкат)барі він називає «важелем», і відповідно чим він більший, тим сильніший сигнал. Число барів усередині важеля може бути будь-яким, хоча п'ятибарова модель вважається базовою. При поверненні ціни на початковий рівень важіль вважається нульовим, а фрактал закритим.

Базові моделі індикатора.

Найзначнішими є лише зовнішні (екстремальні) бари, інші будуть внутрішніми. Індикатор Фрактал вважається стійким лише тоді, коли виконується умова співвідношення довжин відрізків.

З погляду ринкової психології фрактали з'являються в періоди активної зміни балансу сил між покупцями та продавцями. Ринок швидко рухається до рівнів великих грошей до моменту, коли більшість учасників увійшли в ринок, і тому невеликого флету починається відкат або корекція (падіння відкритого інтересу).

Наприклад, на бичачому ринку кількість покупців, які штовхають ціну вгору, поступово знижується, починається відкат і коли «нервові» покупці зафіксували прибуток або відкрилися в протилежний бік, ринок відновлює зростання. Після того, як він пройде точку рівноваги, індикатор Фрактал покаже напрямок майбутньої угоди - на продовження тренду, або все-таки буде ще одна корекція.

Що саме свідчать фрактали?

Після того як патерн сформований повністю за положенням щодо решти графіка визначаємо один з трьох типів фрактальних сигналів: старт, сигнал, стоп (зупинка):

старт – сигнал індикатора у протилежному від тренду напрямі. Кожен період має власну пару «старт/сигнал»;

Типи фрактальних сигналів.

стоп – зворотні, найчастіше найвіддаленіші фрактали.

Усі стратегії, що включають індикатор Фрактал, повинні включати побудову рівнів цінової рівноваги, таких як трендові підтримки/опір, Фібоначчі, патерни Price Action або інші інструменти цієї групи. Якщо ціна після формування фракталу, нижча за рівень цінової рівноваги, покупки не відкриваємо. Відповідно утримуємося від продажу, якщо ціна вища.

Основні варіанти застосування індикатора

Насамперед усі типи фракталів підтверджують можливу точку входу. Дивимося приклад, де найкращим відкриттям є момент пробивання.

Варіант торгівлі на пробій.

Наступним будуть рівні підтримки/опору. Як уже говорилося, індикатор Fractals вказує на сильне протистояння бугаїв і ведмедів, тому за їх максимумами/мінімумами можна побудувати лінії біля яких ринкова ситуація може докорінно змінитися.

Знаходимо рівні підтримки/опору.

Подібним чином можна визначати і напрямок тренду:

Трендова лінія з локальних мінімумів.

А також його підтвердження. Якщо фрактали послідовно підвищуються або знижуються, це вказує на силу тренду, а ослаблення руху починається, коли індикатор Фрактал дає часті та дрібні сигнали біля нових максимумів/мінімумів.

Боковий рух ринку.

Індикатор Фрактал може визначити флет. На нього вказуватиме нестабільний (проблемний) фрактал чи кілька невдалих ретестів останнього цінового екстремуму. Якщо після наступного зворотного патерну бічне рух продовжується, переходимо до діапазонної торгівлі.

Гідності й недоліки

Як і в більшості технічних індикаторів, крім переваг є й недоліки:

Нерегулярність. На графіці вона помітна, як випадкові цінові імпульси, найчастіше при зростанні волатильності. Тренд змінює напрям, хоча індикатор Fractals показує цілком надійний сигнал продовження.
Самоподібність. Стійкі патерни індикатора повинні бути присутніми на більшості таймфреймів за винятком М1-М15. Таким чином, можна використовувати стратегії подібні до «Трьох екранів Елдера».
«Пам'ять». Існує думка, що індикатор Фрактал має «пам'ятати» власні початкові умови. Твердження спірне, можливо на фондовому ринку це працює, але на динамічному Forex розраховувати на це не варто.

Також Вільямс використовує термін «фрактальна розмірність», яка поширюється згори донизу, тобто. аналізувати ринок слід від старших часових періодів до менших проміжків. Наприклад, максимум на H1 повинен бути і на М30 – якщо є зворотна залежність, вона не повинна братися до уваги. Індикатор Фрактал не перемальовується, його сигнал скасовується лише наступними фракталами.

Уточнення поточної ситуації щодо менших таймфреймів.

Як і на всіх інструментах технічного аналізу є запізнення, і поки не буде двох розворотних барів поспіль, індикатор Fractals не працює. Відставання на дві свічки може стати критичним та призвести до значних збитків на внутрішньоденних угодах. Однак, при середньо- та довгостроковій торгівлі запізнювання індикаторів не відіграє великої ролі – тренд триває досить довго, і при правильному управлінні ризиками поточні корекції не повинні спричиняти спрацювання стоп лосів.

Зменшити вплив запізнення можна за допомогою нестандартних інструментів, що показують положення фракталіводночасно на кількох таймфреймах. Індикатор Фрактал не дасть чіткого сигналу на вхід, але наперед побачити момент, коли ринок почне розвертатися цілком можливо.

Наступним варіантом боротьби із запізненням буде ціновий канал по вершинах з налаштуванням ширини та чутливості під конкретний торговий інструмент. Як покажчик тренда використовується центральна лінія індикатора, угоди відкриваються на відскок/пробою кордонів.

Також можна дивитися динаміку ринку зі свічок триваліших періодів за допомогою відповідних індикаторів.

Справжній чи хибний сигнал?

Найголовніша проблема будь-якого виду ринкового аналізу і помиляються тут не лише новачки, а й досвідчені трейдери. У нашому випадку все залежить від візуальної інтерпретації патерна, що вийшов: чим далі модель, яку показав індикатор Фрактал, тим більше питань до надійності сигналу. На молодших проміжках більшість їх виявляються помилковими.

Приклади нестабільних патернів.

На старших таймфреймах індикатор фрактал краще торгувати, коли йде корекція у лівій частині патерну. Як завжди надійно відпрацьовуються рівні Фібоначчі 38% (0.382), 50% (0.50) та 62% (0.618).

Торгівля всередині фракталу зі страховими стоп-лоссами.

Переміщаючи Stop Loss екстремумами передостаннього бару або рівнями корекції, трейдер страхує себе від ризику зворотного пробою. Ідея проста: на початку зміни напряму тренду спрацьовує найближчий ордер і автоматично відкривається протилежна позиція. Як стратегії, що використовують індикатор фрактал можна використовувати:

Пробій патерну вище або нижче значущої балансової лінії, наприклад, центральної Alligator'а;
Ціна пробиває та закріплюється за вершинами ключових фракталів або як ще називають цю ситуацію «Пробою покупців/продавців». Вільямс пропонував відкривати угоду відразу після 3-5 пунктів після пробивання. Але тоді ринки не були такими волатильними, тому зараз чекаємо не менше 10-15 пунктів, перш ніж увійти в ринок;
Хороші результати показують фрактали у поєднанні з індикаторами Parabolic SAR та АТ. Якщо трейдер воліє не використовувати осцилятори, в якості альтернативи можна використовувати Ішимоку і підтверджувати сигнал перетину ліній Senkou Span A, Senkou Span B і пробою меж «хмари».

Ще одним варіантом, перевіреним на практиці, буде підтвердження щодо патернів графічного аналізу таким як «дожі», «молот» або «голова і плечі». При цьому, якщо свічковий аналіз буде пріоритетним – у разі розбіжності з даними індикатора краще пропустити сигнал.

Ще приклади істинних та хибних пробоїв.

Підведемо підсумок

Одного індикатора для торгівлі замало!

Комбінація індикаторів набагато ефективніша, адже вона усуває недоліки кожного з інструментів, видаючи більш точний результат угод. Тому спеціально для Вас трейдери Academyfx розробили профітну комбінацію індикаторів – це «Три екрани Елдера», «Price Action» та «Рівні підтримки/опіру», яка є основою стратегії «Форекс без Ризику», з якою Ви можете детально ознайомитися в розділі «ФБР ».

Стратегію «Форекс без ризику» можна освоїти за 3 кроки:

вивчити уроки 1-5 на тему «Три екрани Елдера»;
вивчити уроки 6-10 на тему «Price Action»;
вивчити уроки 11-15 на тему «Підтримка/опір».

Як досягти такого результату?

Вивчи успішно 15 уроків у розділі "Форекс без ризику" і не ризикуй своїми грошима!