Як банки вирішують, що вам не треба давати кредит
Банки часто виправдовують відмови за кредитами скоринговою системою. За якими критеріями банки оцінюють скорингові системи, які можуть зруйнувати ваші плани на життя? Чи можна обдурити кредитний детектор? Кореспондент Банки.ру спробувала поринути у деякі таємниці скорингу.
Скоринг - дитина війни
Для скорингових систем портрет сумлінного позичальника приблизно один, і жодних сюрпризів тут немає: жінки, сімейні, люди старше 40 років, клієнти з вищою освітою, а також з хорошим стажем роботи платять краще за інших позичальників. На підставі аналізу статистичних даних було встановлено, що сімейні люди більш відповідально підходять до виконання своїх кредитних зобов'язань і рідше допускають прострочення.
«До того, як почалася Друга світова війна, скорингових систем не було, були андеррайтери. Ці люди сиділи та приймали рішення. Зазвичай за старих часів у банках люди працювали все життя. Вони мали досвід — знали, як приймати рішення, кому давати, кому не давати кредити. Класично вони дивилися на склад сім'ї, вік, стать клієнта, його репутацію та приймали рішення», - розповів Банки.ру голова правління банку «Східний» Олексій Кордичов.
Потім трапилася війна. Багато хто «пішов на фронт і вже не повернувся після війни на роботу андеррайтерами. І людей для ухвалення банківських рішень не вистачало. Тих, хто раніше працював андеррайтерами та повернувся працювати в банки, почали опитувати, як вони приймали рішення, записувати. Коли нових людей набирали, їх вчили, щоб вони дивилися на всі ці фактори та за ними нараховували бали. Так з'явилася ідея скорингу. (Перші системи скорингу з'явилися в американських банках якраз під час Другої світової війни.)
Цікаво, що принципвикористання логістичної регресії для кредитного скорингу було запозичено з медицини — під час війни в англійській армії користувалися чимось подібним для визначення ймовірності зараження вірусними хворобами, визначаючи кореляцію між симптомами та фактом захворювання.
Це вже потім бали навчилися нараховувати статистично — спостерігаючи за кореляцією дефолтів із тими чи іншими чинниками, що характеризують позичальника.
Як відрізнити хороший скоринг від поганого
Досить складно визначити, за якими критеріями слід оцінювати скорингові системи. Грубо кажучи, як зрозуміти де гарна, а де погана?
На думку заступника голови правління АТ «РНКО «Фідбек» Костянтина Соклакова, якість роботи скорингової системи оцінюється в першу чергу за тими параметрами, які перевіряє система: починаючи від паспортних даних, ІПН, СНІЛЗ, доходу, посвідчення водія тощо і закінчуючи складом сім'ї, освітою, наявністю непогашених кредитів та прострочок за ними, а також відстеження судимостей та адміністративних правопорушень.
Крім якісного опрацювання даних, необхідно звертати увагу на їхню актуальність.
«Класичні критерії оцінки скорингу — це відсоток так званих помилок першого і другого роду, тобто число хибнопозитивних та хибнонегативних спрацьовувань. Для кредитного скорингу це відсоток схвалених кредитів, виданих несумлінним позичальникам, та відсоток помилкових відмов у видачі позички. В обох випадках банк втрачає гроші», — пояснює керівник напряму протидії шахрайству центру інформаційної безпеки компанії «Інфосистеми Джет» Олексій Сізов.
Розробники алгоритмів для скорингових систем б'ються над тим, як збалансувати ці два параметри.
До інших критеріївоцінки скорингових систем фахівцями можна віднести швидкість роботи, кількість джерел даних, що використовуються, здатність системи до самонавчання. Але для бізнесу важливим є лише один параметр — скільки грошей заощаджує така система.
«Скоринг може працювати, як магічна куля»
Основний спосіб обходу банківського скорингу старий як світ — це надання неправдивих даних. Чим більше джерел даних у скорингової системи, чим досконаліші алгоритми, тим складніше це зробити. "Знання алгоритмів скорингу, звичайно, спрощує роботу для шахраїв", - зазначає Олексій Сізов.
«Однак цих алгоритмів найчастіше можуть не знати й самі співробітники банку, бо частина виробників тримають їх у секреті. Скоринг може працювати як магічна куля. Йому запитують, а потім він видає відповідь — але як саме він це зробив, точно не відомо. В одному з банків, що займаються роздрібним кредитуванням, у рамках розслідування масового неповернення позичок з'ясувалося, що скоринг через збій кілька місяців видавав лише позитивні рішення. Зловмисникам не потрібно докладати особливих зусиль для обходу системи», — розповідає Сізов.
Вважається, що чим ретельніше налаштована система, тим складніше її обійти. Деякі експерти вважають, що здебільшого зробити це просто неможливо.
Банки дуже обережні у виборі скорингової системи і, як правило, не беруть уже готову програму, а створюють свою власну. Їхні побоювання можна зрозуміти. Наприклад, в об'єднаних банках «Східний Експрес» та «Юніаструм», які тепер працюють під брендом «Східного», частка роздрібних заявок, які проходять через скоринг, становить 100%. Найближчим часом кредити для малого бізнесу там планують також видавати з використанням скорингових оцінок. У банку ВТБ теж усі кредитнізаявки проходять через систему скорингу. Скорингові моделі, як внутрішні, так і зовнішні, використовуються і в процесі прийняття рішення щодо всіх роздрібних кредитних продуктів Абсолют Банку.
В Ощадбанку використовують скоринг для оцінки ризиків та прийняття кредитних рішень під час розгляду всіх заявок фізичних осіб, включаючи іпотеку. При цьому слід зазначити, що скорингові технології не виключають експертну оцінку даних. Ощадбанк комбінує скорингові та експертні методи оцінки позичальника, застосовуючи різні стратегії прийняття рішень. Загалом для оцінки кредитного ризику Ощадбанк використовує сотні різних стратегій збору та аналізу даних.
Скоринг - не тільки для кредитів
Спектр застосування скорингових систем є досить широким і не обмежується тільки кредитними рішеннями. Скорингові технології використовуються для розрахунку схвалених лімітів, зміни лімітів за кредитними картками, витребування проблемної заборгованості, забезпечення кібербезпеки, оцінки ризиків сформованого кредитного портфеля.
«Наразі ми зацікавлені в офіційних джерелах інформації про місце роботи клієнтів та їх рівень доходу (ФНС та пенсійний фонд), а також обов'язковий для всіх учасників ринку кредитування механізм обмеження кредитного навантаження на клієнтів з метою зниження кредитних ризиків», — розповів директор департаменту роздрібних кредитних ризиків Росенергбанку Рустам Ідрісов.
Росенегобанк, зрозуміло, не єдина фінансова організація, яка, крім скорингу, використовує інші системи перевірки заявок на кредит.
«Майбутнє банків – автоматизовані комплекси з мінімальною участю співробітників. Це майбутнє, яке "малюють" нам провідні гравці ринку. Дистанційне обслуговування клієнтів (інтернет-банкінг, мобільний банкінг)розвивається найшвидше в банківській галузі — це є додатковим поштовхом для розвитку та скорингових систем, адаптації їх до нових умов роботи організацій», — робить висновок заступник голови правління АТ «РНКО «Фідбек» Костянтин Соклаков.