Як вважати прибутковість біржових індикаторів
Фондовий ринок. Зріз знань
Щодня зустрічаюся з людьми, які користуються індикаторами, сліпо їм вірять, але не знають їхньої прибутковості. А навіщо? Їх же навчили на курсах, як побачити сигнал, і вони діють як заведені роботи.
Для мене таке ставлення до рахунку схоже на те, що віддати гроші під якийсь бізнес людині, не знаючи про неї нічого, і навіть не питаючи його про те, який прибуток можна отримати з цього заходу. Більше того, перспективи та суть цього бізнесу ніхто не пояснює, просто просять грошей за гарні очі. У трейдингу, звичайно, не відразу розберешся, але в житті ж ви, сподіваюся, так ніколи не робите.
Інші статті курсу «Фондовий ринок. Зріз знань»
Вважаємо прибуток та збитки індикаторів
Ми вже розібралися з тим, що непогано дізнатися кількість торгових сигналів на місяць, тиждень, день для вашого паперу та вашого тайм-фрейму (див. попередню статтю). Тепер я наведу приклад того, як аналізувати прибутковість.
Давайте порахуємо, скільки можна грошей було заробити на акціях Ощадбанку, наприклад, за пару останніх років на примітивній, але популярної стратегії, побудованої на двох ковзних середніх, що входять в класичний індикатор MACD (12, 26, 9)>. Основний сигнал у нас буде – перетин ковзних середніх над і під ціною без умовностей, які наводять нам книги щодо того, яка ковзна середня, яка має перша перебігти доріжку. Перетнулися наші середні над ціною – умовно продаємо, під ціною – купуємо.
Вважаємо, наскільки ефективною ця стратегія буде, якщо грати тільки на підвищення, і якщо використовувати позицію «шорт».
Перейдемо до результатів зі стратегії наіндикатор MACD (12, 26, 9).
За цей період індикатор дав би негативний результат, якщо користуватися його сигналами і на «шорт», і на «лонг».Втрати могли становити до 24,5%. Сюди варто додати і комісійні за використання позикових коштів для «шорта».
Якби ви використовували сигнали на продаж тільки для закриття «лонгів», то втрати склали б близько 6,76%. Якби ми використовували тільки сигнали на «шорт», то втрати б склали 20,14%.
Таблиця 1. "Сбербанк" прибутковість індикатора MACD (12,26,9) за класичним сигналом.
Пробуємо вдосконалити стратегію
Огидно? Шокує? Як же так, адже це улюблений індикатор багатьох.
Списувати індикатор із рахунків не можна. Ще раз повторююсь, перш ніж судити його, треба досліджувати всю історію. Ми взяли невеликий відрізок з метою економії часу. Тим не менш, він нам підказує, що збитків за цією стратегією трейдер на всьому шляху не терпів, кілька разів він втрачав тільки частину прибутку.
Якщо при детальному розгляді стратегії за історію результати виявляться схожими, як шукати нові варіанти періодів індикаторів, спробуйтеудосконалити цю стратегію.
Таблиця 2. "Сбербанк" прибутковість індикатора MACD (12, 26, 9), якщо спробувати ловити екстремуми.
Крім інших розрахунків, давайте прикинемо, а який буде результат, якщо за допомогою неї ловити дно та піки ринку.
Почнемо з поганого: якщо ринкові обставини складуться так, що трейдеру доведеться закриватися на максимальних негативних відхиленнях ціни, то за підсумками 16 угод він міг втратити 48,41% свого рахунку. Але це якщо дивитися на нові знання негативно, якщо їх сприймати крізь призму користі для нас. Митепер знаємо, якщо після сигналу ціна у середньому відхиляється від рівня відкриття угоди в негативний бік на 4,03%, то ринок виходить за певну норму. І це відхилення може віщуватисистемна криза.
Якщо спробувати виходити на найбільших значеннях індикатора, то для цього потрібно помічати моменти, коли після сигналу індикатора котирування проходять 7,07% у ваш бік. Така стратегія могла б призвести до результату в 186% у аналізований період.
Ваше домашнє завдання:
- Порахувати результативність роботи індикатора MACD (12, 26, 9) на вашому тайм-фреймі та всієї історії паперів.
- Порахувати прибутковість, якщо намагатися тягнути позицію від дна до піку. На практиці це небезпечно, але нам необхідно, щоб розробити систему «стоп-лоссів» та «тейк-профітів».
- Для спокою почитайте в середньому скільки днів проходить від сигналу до сигналу (вступні дані є в таблицях).
Якщо вам ліньки це робити, то видаліть цей індикатор зі своїх графіків. Вам з ним не впоратися. Сподіватимуся, що я вас змогла надихнути. Вдалих підрахунків!
Інші статті курсу «Фондовий ринок. Зріз знань»
Юлія Афанасьєва
Аналітик, викладач учбового центру "ФІНАМ". Автор цілого циклу лекцій про нюанси торгівлі на українському фондовому ринку. Ключовий експерт та тьютор з інвестицій.