Канал Лінійної Регресії (Linear Regression Channel)
Серед стандартних інструментів торговельного терміналу «MetaTrader» особливу роль відіграє «Канал лінійної регресії» (далі Канал), який застосовується у створенні ефективних стратегій роботи на флетовому ринку або за пробої волатильності. Вперше "Канал лінійної регресії" для проведення технічного аналізу ринку Форекс був використаний Гільбертом Раффом. Як же побудувати Канал і як він працює?
Що таке канал регресії лінійного типу?
"Канал лінійної регресії" будується за допомогою розрахунку показників тренду лінійної регресії. У результаті між двома точками на графіку ціни валютної пари методом найменших квадратів проводиться середня лінія, що відповідає за коливання вартості валюти. Будь-які відхилення ціни від цієї лінії свідчать про підвищений рівень активності з боку покупців чи продавців Форекс.
Окрім середньої лінії (тренду), «Канал лінійної регресії» формують дві інші лінії – підтримка та опір, які рівновіддалені від середньої донизу та вгору, відповідно.
Не плутайте з рівновіддаленим каналом, про цей канал написано в окремій статті
Таким чином, Канал складається із трьох ліній (див. рис. 1):
- Середньої лінії (усередненої ціни активу/тренду лінійної регресії);
- Верхня лінія (опір). Відстань верхньої середньої лінії дорівнює максимальному відхилення ціни «close» від її усередненого показника.
- Нижня лінія (підтримка).
Середня лінія показує рівновагу ціни на Forex, а за допомогою каналу, трейдери відстежують видалення ціни закриття від середньої лінії регресійної моделі. Вартість валюти на Форекс може перебувати як у Каналі, так і за його межами. У разі тривалого перебуванняціни активу поза «Каналу лінійної регресії», є підстави вважати, що у Форекс можливий розворот трендової лінії у протилежному напрямі.
Застосування каналу для торгівлі валютою на Форекс
Торгувати з Каналом нескладно, достатньо врахувати такі моменти:
- Контролює мінімальний діапазон. Для отримання оптимального показника прибутку щодо ризику, необхідно переконатися, що між трьома лініями Каналу існує достатній діапазон;
- Відстеження нахилу каналу. Правило роботи з цим інструментом свідчить, що торгувати необхідно строго за напрямом нахилу. Зрозуміло, якщо трейдер не використовує стратегій, які працюють проти тренду, що вимагає від нього високого професіоналізму;
- Відкривати угоди лише після підтвердження тренду. Сигналом для підтвердження може бути будь-який індикатор теханалізу, наприклад, «Стохастик». При розвороті ціни на потрібну сторону, «Стохастик» повинен підтвердити це відповідним імпульсом (див. рис. 2).
Канал лінійної регресії не дає чітких меж для дій, як і тимчасові зони Фібоначчі або дуги Фібо. Це робить використання цих інструментів поодинці практично неможливим. Потрібно додавати різні інструменти, що підтверджують.
Довгу позицію слід відкривати, коли "Канал лінійної регресії" нахилений вгору, а ціна знаходиться біля нижньої внутрішньої смуги, коротку - при нахилі Каналу вниз, коли ціна закріплюється на позначці у верхній внутрішній смузі.