Канал лінійної регресії

Ви запитаєте, навіщо потрібен цей інструмент, якщо ціновий канал можна побудувати вручну? Річ у тім, що індикатор будує канал з урахуванням статистичних розрахунків ринкових значень.

Зверніть увагу на графіку побудовано три прямі, де середня лінія є трендовою лінією регресії, а інші дві – верхньою та нижньою межами каналу.

Правила використання індикатора каналу лінійної регресії

Індикатор каналу лінійної регресії користується популярністю як серед любителів вести торги трендом, так і серед скальперів, які ведуть торги на відбій від кордонів каналу. Для того, щоб індикатор видавав правильні сигнали, його потрібно правильно побудувати, а також використовувати в парі з іншими інструментами.

Якщо ви вирішили використовувати цей інструмент для скальпінгу, пропоную вам правила його застосування:

Для торгівлі варто вибрати таку валютну пару, якій властиво плавне усунення ціни.
Найкраще вести торги в той час, коли висока ймовірність того, що ціна перебуватиме у флетовому стані.

Для фільтрації рекомендується використовувати додаткові індикатори, які відображають моменти зародження тренду та флету. Такий інструмент стане у нагоді тільки в тому випадку, якщо трейдер вирішить вести торги тільки під час консолідації на ринку. Якщо ж ви плануєте торгувати як під час тренду, так і під час консолідації, то індикатор тренду не стане вам у нагоді.

За теорією ціна у майбутньому має продовжити свій рух усередині цінового каналу. Для того, щоб спрогнозувати подальший рух ціни, можете самостійно продовжити криві, як це показано на наступному фото.

У момент, коли ринковийціновий рівень досягне верхнього краю каналу, рекомендується відкривати позицію продаж. Якщо ж ринковий ціновий рівень досягає нижнього краю каналу, це вважається оптимальним моментом для відкриття ордера на покупку.

Таким чином, при відкритті ордера трейдер очікує, що ціновий рівень, торкнувшись краю каналу, знову повернеться до його внутрішньої частини.

Багато трейдерів, як досвідчені, так і початківці, не ризикують створювати позиції проти напряму тренду. Таким чином, якщо на ринку в даний момент часу є висхідна тенденція трейдери не ризикують створювати ордери на продаж, навіть якщо ціновий рівень наблизився до верхньої межі каналу.

Відкриті відповідно до описаної вище методики позиції рекомендується закривати в момент, коли ціновий рівень стосується середньої лінії.

Найкраще безпосередньо після відкриття ордера просто продовжити середню лінію, як це показано на наступному малюнку.

Кордони каналу у будь-який момент часу є рівновіддаленими, їх розрахунок здійснюється в автоматичному режимі. Створення каналу відбувається таким чином, щоб ціновий рівень на вибраному часовому відрізку більшу частину часу не залишав його меж.

Як було згадано вище, закриття відкритої раніше позиції виконується при торканні цінового рівня середньої лінії. Далі необхідно детальніше зупинитися на тому, як саме слід закривати ордери для фіксації збитків.

Практика показує, що застосування будь-яких фіксованих значень, виражених у піпсах, є неефективним. Тому найкраще віддавати перевагу адаптивним методикам, застосування яких буде виправдано у різноманітних ситуаціях, які можуть скластися на ринку.

Досвідчені трейдери сходяться на думці, що оптимальниймомент для фіксації збитків виникає у наступних випадках:

Ви відкрили невдалий ордер на продаж та фіксуєте збитки в момент пробиття лінії опору.
Ви створили невдалу позицію на покупку та фіксуєте збитки у момент, коли ціновий рівень пробиває лінію підтримки.

Ситуація, коли ціна перетинає значний рівень, є явним сигналом того, що повернення цінового рівня в канал незабаром очікувати не варто.

Незважаючи на те, що канал лінійної регресії є одним з типів цінових каналів, він має цілу низку відмінних особливостей. Так, наприклад, він менш гнучкий, ніж канал Кельтнера, оскільки його лінії не реагують на зміни поточної ситуації на ринку.

Канал лінійної регресії є ефективним інструментом для ведення торгів, який показує чудові результати в момент, коли на ринку є який-небудь тренд.

Досвідчені трейдери рекомендує застосовувати кілька каналів лінійних регресій, які мають різні параметри відхилення, але з однаковими періодами. У подібній ситуації межі каналів створюють смуги, які при зіткненні з ціновим рівнем видають сигнали, що мають різний рівень сили. Орієнтуючись на силу сигналу, трейдер може вибрати оптимальний розмір лота при створенні ордера.

Перш ніж застосовувати канал лінійної регресії для ведення торгів реальними коштами, необхідно потренуватися на демо-счете. В іншому випадку, не вміючи грамотно використовувати цей інструмент, ви ризикуєте втратити наявний депозит через створення великої кількості збиткових ордерів.