Котирування опціонів

Опційний робот в Америці, EW2.CME.M2017, день 1

  • 31 травня 2017, 19:34
  • ch5oh
  • Друк

7 торгових днів). КодEW2.CME.M2017.xxxxx

  • Торгова платформа -ТСЛаб 2.0.
  • Щоб не було боляче використовується демо-рахунок.

    • Спочатку налаштовуємо посмішку. Порівняно з нашим ринком вонадуже круто нахилена (-12).

    опціонів

    Вибираємо страйки на око, приблизно за критерієм "максимальна різниця за волатильністю ". Робочий обсяг візьмемо20 лотів у кожному страйку (2380 та2430 за поточної ціни БА2405.00 ). Ніяким котируванням не займаємося. Просто беремо чужі біди/аски.

    Сергій Єлісєєв (OptionLab) на МОК-3

    Друзі, чудова новина! До нас аж із самого Кіпру;) на конференцію приїде всіма шановний опціонар і наш дорогий друг Сергій Єлісєєв!

    Тема виступу Сергія:«Автоматизована торгівля опціонами та волатильністю»

    А якщо докладніше, то Сергій розкриє такі питання: • Автомат дельта хеджування • Робот торгівлі комбінаціями опціонів • Автоматичне рольування опціонів • Криві волатильності та котирування опціонів • Роботи торгівлі волатильністю

    Опціонний робот у торгівлі, SRZ6-Nov, день 21

    Відома країна обрала івідому людину. Відомий махінатор «втрутився у вільний процес волевиявлення» та підписав указ про затвердження пана Дональда губернатором північно-західних заокеанських територій. (В одній цікавій книзі обговорювався сюжет, в якому Україну приймають до складу СполученихДержав Америки на правах інших штатів. )

    Але давно про це! На тлі безперервного снігопаду та загальної ейфорії наш ринок рвонувв космос. Растет Ощадбанк, Газпром, акції МосБіржі та інші енергетики. Діко базікає рубледолар.

    Дуже хотів написати в цьому звіті, як моюпродану волатильність страшенно потріпала після виборів. Як і натомість нестримного зростання ощадка прилітає злийЧорний Лебідь і весь дбайливо накопичений прибуток непросто обнуляється, а й йде у такий самий за величиною мінус.

    MARGIN LEVELS: Sell limit GBPUSD

    Запитання: Чому вона працює? Відповідь: Тому що великі учасники ринків не виставляють ордер стоп лосс, а торгують на всю котлету, хеджуючи ризики купівлею опціонних контрактів. Тому, брокеру, щоб забрати гроші його клієнтів, або так би мовити «спустошити рахунок дрібних трейдерів», потрібно засунути ціну до рівня маржин колла. Ось так і працює дійсний маркет мейкер, виявляючи свою активність саме на цінових рівнях, де його клієнти повинні зафіксувати маржин кол.

    Розглянемо поточну ситуацію щодо валютної пари GBPUSD:

    торгівлі

    OPTIONS ANALYSIS: sell limit USDCAD

    Хтось, все-таки вирішив маніпулювати ринком RVI!

    В останні кілька днів на ринок ф'ючерсів RVI прийшов гравець. Він почав продавати ф'ючерс RVI_11.12 по 28.5п. При RVIindex = 23п. Його прибуток би відповідав 28.5-23 = 5.5п. що відповідало б = 11 доларів на 1 контракт. На продавав він там до... на.

    Тут звідки не візьми з'явилася вола. RVI злетів до 25п. а RTSVIX у якийсь момент був більшим за RVI, що останнім часом рідкість. Що робить наш гравець? Він просто виставляє айсберги на 28п. по 100 та 200шт. заявок. Мета, щоб ніхто не зміг пробити його позу.

    Опціони
    Ліквідність низька і всі, хто думає, що він купив волатильність і зі зростанням волатильності RVI піде нагору — ні. Наш гравець усівикупить, і дочекається коли Ф'ючерс на RVI та індекс на RVI зрівняються та отримає прибуток або мінімальний збиток. Довідка: Ф'ючерс на RVI - це копія VIX він розраховується як variens svop, тобто він за визначенням у контанго від індексу RVI, і чим далі тим сильнішим.

    Опціонний робот у торгівлі, знову день 10

    До терміналу дістався приблизно о 23 годині і, звісно, ​​дуже здивувався. Після цього відразу ж викупив половину позиції зі збитками. Викупив по 20 лотів у страйках 14.5 та 15.0. Що мене приємно порадувало,незважаючи на вечірній час і відсутність штатних маркетосів (а де Ви були, до речі?)для мене знайшлися контрагенти, які бадьоро налили мені повні біди.ДЯКУЄМО ВАМ! У принципі, вже в цей момент стало зрозуміло, що сплеск волатильності розглядається учасниками як помилковий і що наступного дня продовження може і не наслідувати. Але навіщо стояти з парою проти каре?

    Опціонний робот у торгівлі, знову день 1

    Востаннє писав про торгівлю опціонами більше року тому в цьому пості. Тестовий бойовий рахунок був у той час лише на рівні 72 500 крб. Ми зрозуміли, що з нас беруть комісію за котирування опціонів і стало якось дуже нудно.

    Потім комісію скасували, ми продовжували торгувати та допилюватиТСЛаб 2.0 загалом і опціони зокрема. Показували платформу досвідченим опціоном і робили доопрацювання на підставі їх відгуків.

    У результаті при торгівлі в стилі "одним оком у код, другим (іноді ) на ринок" вдалося опціонами на Ощад довести рахунок до76256 руб. Кому ліньки вважати це приблизно +5.18% чистими.

    Від торгівлі простими роботами серії "купити чи продати волатильність та молитися" перейшли до формування більш збалансованих позицій у стилі"

    Котирування опціонів на запит для фізиків

    Основні інструменти, що котируються:

    • Опціони на ф'ючерси USD/RUB та EUR/RUB
    • Опціони на міні-ф'ючерс на індекс ММВБ
    • Опціони на ф'ючерси на Індекс РТС
    • Опціони на ф'ючерси на акції Ощадбанку, Газпрому та Лукойлу"

    ЗИ Не є співробітником і мені не платили за топік