Лінії тренду - Метод Сперандео
Суб'єктивність думки, або «видання бажаного руху за дійсне» — головне лихо багатьох трейдерів, які торгують на ринку FOREX/FOREX. Представлена в цій статтістратегія торгівлі «Метод Сперандео» дозволить об'єктивніше будуватилінії тренду та використовувати їх для визначення розворотів на ринку форекс.
Трейдери форекс займаються побудовою ліній тренду для того, щоб відзначити спрямований рух ціни та знайти момент зміни напрямку поточного тренду.
Для того щоб здійснити побудову ліній тренду набагато об'єктивніше, я б запропонував використовувати покроковий спосіб, який запропонував Віктором Сперандео (Victor Sperandeo). Дуже простий метод побудови ліній тренду Сперандео був названий «Зміна тренду на раз-два-три» (1-2-3 change of trend).
Процес побудови лінії тренду за методом«Зміна тренду на раз-два-три»:Нисходяща лінія тренда з'єднує послідовно знижувальні точки опору або іншими словами - цінові максимуми.Вихідна лінія тренду з'єднує точки підтримки, що послідовно підвищуються, або іншими словами — цінові мінімуми. За основним визначенням, лінія тренда повинна бути проведена хоча б через 2 максимуми або 2 мінімуми. Але всі труднощі у побудові починаються тоді, коли трейдеру необхідно визначити через які саме максимуми чи мінімуми необхідно проводити цю лінію тренда. Якщо слідуватиметоду Сперандео, низхідна лінія тренду з'єднує послідовно знижувані цінові максимуми, які передують найнижчому мінімуму даного цінового руху. І виходячи з цього, висхідна лінія тренду з'єднує послідовно підвищуються мінімуми, які передують самомувисокому максимуму досліджуваного руху ціни.
На рис. 1 показані приклади правильної та помилкової побудови низхідної лінії тренду.
Лінія тренду, проведена з точки А в, була проведена правильно , так як точка відповідає максимуму, що передує найнижчому мінімуму низхідного руху. Лінія тренду, яка з точки А в З, була побудована помилково , т.к. точка С була сформована набагато пізніше найнижчого мінімуму на графіку. Незабаром буде ясно, чому так важливо, щоб локальний максимум передував мінімуму поточного цінового руху.
Зміна тренду «на раз-два-три» У даному підході можна говорити про зміну тренду тільки при виконаннітрьох основних умов (див. рис. 2):
1. Лінія поточного тренду має бути пробита - точка 1 2. Ціна на графіку повинна ще раз протестувати глобальний мінімум або максимум, як це сталося в точці 2. 3. Ціна на графіці має пробити рівень , який відповідає локальному максимуму або мінімуму, що передує знову утвореному (при другому тестуванні) дну або вершині, що ми можемо спостерігати у точці 3.
Тепер стає зрозуміло, чому лінію тренду потрібно будувати саме так, щоб вона проходила лише через ті локальні максимуми, які раніше передували мінімуму цінового руху на графіку. Якби ми використовували лінію тренда, яка була проведена з точки А в С (див. рис. 1), то момент зміни тренду вже встиг завершитися наполовину, а ми лише отримали б попередження.
Використання техніки побудови ліній тренду по Сперандео: Існує кілька варіантів використання цього підходу. Одна зстратегій, пропонованих Віктором Сперандео, полягає в тому, щопокупкаактиву виробляється під час повторного тестування лінії тренда (точка 2 на рис. 2),а стоп-лосс розташовується під мінімумом аналізованого цінового руху. Потім, після того, як ціна пройшла точку 3, ковзний стоп-лосс переміщаємо відразу під рівень, який відповідає точці прориву локального максимуму, що розглядається. Крім того, визначаючи даним способом момент зміни тренду, можна також приймати рішення, спираючись на інші техніки. Наприклад, якщо вами було зафіксовано пробиття низхідного тренду на денному інтервалі, ви можете використовувати також сигнал, який використовуєте саме ви, для відкриття довгої торгової позиції. Повторне тестування (у точці 2) — критичний момент, а вже після того як ціна успішно пройшла точку 3, можна відкрити додаткову довгу торгову позицію.
Якби розворот поточного тренду відбувався завжди так гарно, як це було показано на рис. 1, трейдинг виявився дуже легким заняттям. Але часто рух, який відповідає повторному тестуванню ціною лінії тренду, має тенденцію виявитися дуже незначним, як це ви можете побачити на рис. 3. І тут ціна гепом вниз пробила лінію тренда, висхідну (точка 1). Потім ціна на ринку спробувала знову протестувати максимум, проте змогла лише частково заповнити геп, що утворився (див. точку 2) і знову впала нижче рівня підтримки (див. точку 3).
Мал. 3. Повторне тестування – неглибоке
Якщо вивчити велику кількість цінових графіків, стає зрозумілим, що ідеальні розвороти ціни на ринку зустрічаються дуже і дуже рідко. Часто ціна на графіку або відразу змінює напрямок свого руху на ній протилежний, або входить в область консолідації. У такому разі потрібно перейти до такого жаналізу, проте на більшому часовому інтервалі. Якщо ж за графіками на інтервалі D1 не вдається скласти точне уявлення про напрям поточного тренду, слід використовувати тижневі або місячні інтервали. На рис. 4 розглянуто приклад розвороту висхідного тренду на місячному ціновому графіку.
Мал. 4. Розворот тренду на графіку
Трохи більше об'єктивності: Тренд є ніщо інше, як сукупність точок підтримки, що послідовно підвищуються, або знижуються точок опору. Побудова ліній тренду через них методом Сперандео дозволяє виключити вплив не об'єктивного думки на аналіз. Крім цього, велике значення має останній опір (або підтримка), що передує глобальному максимуму (або мінімуму). Пробою лінії тренда є важливою подією, а подальше рух ціни після пробития цих рівнів, яке відповідає цим ключовим точкам підтримки чи опору, є важливим підтвердженням зміни тренду над ринком.
Ці рухи на графіці, можна порівняти з сходами. До того моменту, поки не пройдено попередню сходинку, ринок все ще не може визначитися з напрямком свого майбутнього руху, і часто він входить в область між глобальним максимумом (або мінімумом) і точкою підтримки (або опору).
Виходячи з техніки Сперандео, локальний максимум, який знаходиться між глобальним мінімумом та його повторним тестуванням, є потенційна точка прориву. Прорив цього рівня — говорить про висхідну спрямованість ринку. І так само, якщо є пробою рівня, який відповідає точці опору між глобальним максимумом та його повторним тестуванням, ціна на ринку починає падіння. Ну а якщо ці важливі рівні непробиті, то ринок, найімовірніше, розташовується в торговому діапазоні і старий тренд найшвидше відновиться.
Висновки: В. Сперандео розробив дуже важливі правила побудови ліній тренду та визначення моменту його зміни. Запропонований ним спосіб робить цей елемент аналізу графіків ціни об'єктивнішим. Звичайно, бувають і дрібні рухи повторного тестування, і ті, які дозволяють сформуватися справжньому подвійному дну або подвійній вершині, і ми не можемо попередньо спрогнозувати величину відкату при повторному тестуванні.
Відео Лінії тренду - Метод Сперандео: