Однією з найбільш прибуткових операцій у валютній діяльності банків є валютний дилінг.
Валютні операції комерційних банків
Однією з найбільш прибуткових операцій у валютній діяльності банків є валютний дилінг - купівля - продаж валютних коштів за умов " спот " і термін. Тому розвиток цієї ділянки роботи банку потребує особливої уваги від керівництва банку та ретельного вивчення можливостей банку під час здійснення цих операцій. За дотримання розумних правил дилінг за рівнем ризику можна оцінити нижче ніж кредитування. Весь ризик полягає у правильності визначення відкритих позицій на різні банки, а також у дотриманні цих позицій (лімітів) дилерами банку. Також слід мати на увазі відкриті валютні позиції банку. Ризик знизиться, якщо банк заборонить дилерам залишати валютні позиції незакритими.
Наразі Челябінвестбанк активно працює на біржовому та міжбанківському валютному ринках з купівлі – продажу валюти. Угоди на біржі укладаються шляхом участі у електронних торгах Уральської регіональної валютної біржі (УРВБ). До 9-ї ранку в день торгів дилери банку подають заявку на участь у торгах (Додаток №19). Торги розпочинаються о 10 годині. Дилер додзвонюється до біржі через комп'ютерну зв'язок, входить у систему торгів, набираючи паролі кількох щаблях доступу до системі. Після з'єднання з ЕОМ біржі на екрані комп'ютера висвічуються попередні заявки (лише їх загальний обсяг) на купівлю та продаж та початковий курс торгів (зазвичай це курс фіксингу попередніх торгів). Дилер підтверджує початкову заявку чи робить нову. Після входження до системи всіх учасників торгів маклер розпочинає торги. Дилер має можливість посилати маклер повідомлення і отримувати від нього відповіді в реальному режимі часу. Якщо попит перевищує пропозицію, маклер підвищує курс на один пункт і чекає на відповідь від усіх учасників торгів, якщопропозиція перевищує попит, то курс знижується. На екрані комп'ютера дилера висвічується новий курс та прохання змінити або підтвердити заявку. Важливо, що при падінні курсу не можна збільшувати заявку на продаж, а при зростанні курсу заявку на покупку (це логічне, але не дає можливості дилерам вільно грати на біржі). Після кількох кроків попит та пропозиція зрівнюються та встановлюється фіксинг – це курс, за яким задовольняються заявки покупців та продавців валюти на день торгів. Після завершення торгів маклер складає біржові свідоцтва щодо розрахунків між учасниками і надсилає в банки (Додаток №20). Розрахунки проводяться пізніше дня наступного за торгами. Розрахунки у рублях виробляються електронним способом через систему РКЦ чи кореспондентські рахунки комерційних банків. Прес-релізи з курсами чергових торгів, що пройшли на УРВБ, можна отримувати щодня електронною поштою або факсом (Додаток №21). Необхідність участі у біржових торгах визначається валютним законодавством України, оскільки обов'язковий продаж має здійснюватися лише через спеціально затверджений ЦБ України список валютних бірж. Основні операції дилери вважають за краще проводити не на біржовому, а на міжбанківському ринку з наступних причин:
- на міжбанківському ринку не береться комісійний збір за проведення торгів, а біржа бере комісію – до 0,3 відсотка від нетто суми торгів;
- Розрахунки між учасниками торгів міжбанківського ринку відбуваються значно швидше;
- дилери мають можливість більш гнучко встановлювати курси купівлі-продажу (наприклад, залежно від обсягу угоди).
Але біржа гарантує учасникам торгів, що розрахунки відбудуться та відбудуться вчасно, а під час роботи на міжбанківському ринку банки маютьпідстраховуватись і нести всі ризики невиконання угод самостійно.
Челябінвестбанк вже уклав такі договори з деякими банками Уральського регіону, але мережу таких банків потрібно постійно розширювати. Якщо з банком такого договору не укладено, то ліміт коштів, що продаються або купуються у цього банку, дуже обмежений. З іншого боку, багато банків не охоче сприймають укладення таких договорів, оскільки це пов'язано з розглядом та вивченням великої кількості документів (починаючи від самого договору, який поки що не має уніфікованої форми і закінчуючи наданням пакета документів подібно пакету на відкриття коррахунків). Що затягує встановлення робочих відносин між банками. Багато банків працюють на довірі один одному, з одного боку це добре, але мабуть всі угоди мають бути юридично оформлені. Тому одним із завдань є укладання договорів з усіма основними банками учасниками міжбанківських торгів валютою, та, по можливості, розробка загального уніфікованого договору про співпрацю на міжбанківському валютному ринку.
Ще одним засобом страхування від ризику при торгівлі валютою на міжбанківському ринку є встановлення лімітів на банки та на дилерів. Отримавши від банку баланс, можна розрахувати ліміт коштів, які Челябінвестбанк купуватиме або продаватиме цьому банку в один день - це і є ліміт на цей банк, дилери зобов'язані суворо дотримуватися цього ліміту. Одним із завдань банку є створення автоматизованої системи відстеження цих лімітів, поміняти ліміт у системі зможе лише начальник валютного управління чи заступник. Голови правління. Ліміт на дилерів встановлюється тільки в момент початку їхньої роботи в банку, доки керівництво не переконається в ефективності його роботи.
Після освоєння валютнихоперацій на внутрішньому валютному ринку через систему Reuters, банк вийде на міжнародні валютні ринки і зможе самостійно здійснювати кросові операції з торгівлі валютними коштами у своїх інтересах та на користь своїх клієнтів, на даному етапі розвитку банку це робиться через банки кореспонденти, які звичайно ж є тут посередниками та беруть свої комісійні. В даному випадку вихід на міжнародні ринки дозволить банку здійснювати дуже гнучкі кросові операції на внутрішньому валютному ринку (через карбованець), купуючи чи продаючи валюту на зовнішніх ринках (через долар чи марку). Наприклад, в Уральському регіоні дуже слабкий ринок за німецькою маркою, а долари завжди дешевші ніж у Москві чи Санкт - Петербурзі, можна закупити на внутрішньому ринку за рублі долари США за порівнянним низьким курсом по Україні, а потім на зовнішньому ринку на долари закупити марки, знову ж таки за вигідним курсом. Якщо ж банк вийде на внутрішній ринок для купівлі марок за рублі, це значно збільшить попит на марки і курс купівлі різко зросте.