ОТРИМАЄМО ПОТРІБНІ ЗВІТИ CME приклад
Як бачите, за посиланням розташовується дуже багато звітів з різних інструментів. Нам потрібна звітність щодо валютних опціонів. Можна вибрати потрібний інструмент у фільтрі або показати всю групу forex-інструментів.
Звіти викладаються за попередній торговий день у період з 10 до 12 МСК у форматі PDF. Мене цікавлять зараз євро та фунт. Назви документа для євро:
Для фунта документа два. Окремо за PUT та CALL:
Далі дивимося рівні для опціонів EUR/USD. Завантажуємо відповідний документ (PG39) і аналізуємо.
СТРУКТУРА БЮЛЕТЕНЯ
Спочатку треба розібратися, що до чого в документі. Дивимося скріншот:
На скріншоті написані основні колонки. Найперша колонка - страйки. Для вибору необхідних страйків (за якими потім будуть будуватися рівні) орієнтуються зазвичай на обсяг та відкритий інтерес. Хтось дає більшу вагу обсягу, хтось відкритого інтересу. Наприклад, ми вибрали забастовку 1430 з об'ємом 567 та відкритим інтересом 2571 (обведений на скрині синьою рамкою).
ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ОПЦІЙНОГО РІВНЯ
Спочатку розрахуємо за забастовкою ціну ф'ючерсу. Для цього потрібно поділити значення страйку на 1000.
Ціна ф'ючерсу = 1.4300
Тепер потрібно врахувати премію за опціоном. Премія знаходиться у колонці SETT.PRICE Вона помічена у бюлетені двома зірочками. Якщо прокрутити бюлетень до пояснення, можна побачити приклад для приведення премії до курсового значення.
Для євро (зображення можна збільшити, клацнувши по ньому):
Таким чином потрібно число з колонки SETT.PRICE помножитина 0.001 Але зауважте, що це справедливо для євро. Для інших інструментів коефіцієнти можуть бути іншими.Наприклад, для фунтамножити треба на 0.01 Щоб дізнатися коефіцієнт, перевіряйте примітку у бюлетені.
Отже, у прикладі премія = 2.6 * 0.001 = 0.0026 (26 пунктів)
Щоб отримати сам рівень, потрібно для CALL додати премію, для PUT — відібрати.
Рівень = 1.4300 + 0.0026 = 1.4326
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
— Отже, є базис. Цієї інформації має бути достатньо, щоб зрозуміти як розраховуються рівні та вдосконалюватись у цьому.