Питання щодо залежності ціни базового активу від ціни ф’ючерсного контракту

• Ключові слова:
• питання щодо базису

barboss, barboss, вірно якщо тиснуть. То доведеться купувати ф'юч. І продавати акції). Що звичайно ніхто не робитиме.

Але якщо врахувати, що великий гравець зайняв позицію (продав ф'ючерс і купив акції). То коли ф'ючер полетить униз він закриватиме свою позицію. тобто. купить ф'ючер та продасть акції. Що знову ж таки вплине на обидва інструменти.

Думаю, що якось так.

1. ЧАС (тобто наскільки близька дата відсічення базового активу під дивідендні виплати);

2. Все-таки акційні ф'ючерси — швидше інструмент, що «хеджує» по відношенню до базового активу, ніж інструмент, що дозволяє ВЕЛИКИМ ГРОШАМ заробляти ще більші гроші.

---