Практикум трейдера -Торгівля з метою на результат
Торгівля з метою результату
"Торгуйте по тренду", "тренд - ваш друг" та інші подібні кліше існують у нашій професії з тієї простої причини, що це логічні поради, які перевірені часом.
Визначення тренду полягає в тимчасовому періоді цінового графіка, і навіть на очікуваному періоді виконання угоди від входу до виходу.
Зрозуміло, що опис тренду певного ринку трейдером на коливаннях, що торгує на годинникових або денних графіках, може абсолютно відрізнятися від опису внутрішньоденного трейдера, який торгує на 5-хвилинному або годинниковому графіку. На мою думку, тренд - це досить вільний опис того, в якому напрямку ціни переміщуються на графіку, і виходячи з якого ми укладаємо угоди.
У своїй кар'єрі я звернув увагу на відмінність між початківцями та досвідченими трейдерами, коли це стосується торгівлі за трендом. Я сам також пройшов обидві сторони цього процесу. Розуміння того, наскільки ми прогресуємо, може легко зробити нас кращим у тому, що ми робимо.
Трейдери-початківці залучені в нашу «велику гру» в результаті різних демонстрацій того, скільки грошей можна зробити при купівлі низько і продажу високо, або навпаки. Закон фізики свідчить: «тіла, що у русі, мають тенденцію залишатися у русі». Те саме можна віднести і до ринків.
На перший погляд, все досить легко – лише уклайте угоду, довгу чи коротку, тримайте її достатньо часу та виходьте з неймовірним прибутком. Після цього ви зможете купувати собі все, що вам тільки заманеться і взагалі жити гарним життям. Хіба це спочатку залучило нас на ринки?
Сама ідея боротися з трендом ніколи не спадала мені на думку в моїперші роки торгівлі. Так само, трейдери-початківці, з якими я працюю, в основному прагнуть продовжувати купувати на висхідному ринку або продавати на низхідному ринку. Це природне бажання, брати угоди на продовження тренду, зберігається певний час. Після деякої кількості угод, укладених на бічних ринках, внутрішня впевненість у торгівлі трендом змінюється. Варто продати кілька разів біля основи і купити на вершині бічного або ринку, що розгортається, і наша впевненість в ефективності слідування за трендом починається руйнуватися.
Тоді ми дивимося на графіки трохи інакше. Ми відчуваємо різні негативні емоції після низки програшних угод і дивимося, що можна зробити. Після вивчення деяких осциляторів, цінових смуг, опорних рівнів або чогось ще все стає зрозумілим – продаж у опору та покупка у підтримки є саме тим, що треба!
Якби я отримував 1$ щоразу, коли читав чи чув, як хтось каже – «я є суперечливим за своєю природою», то в мене вийшла б досить пристойна сума грошей. Цікаво, ці трейдери реально народилися індивідуалістами, які вважають за краще протистояти думці натовпу? Чи ця думка у них розвинулася та посилювалася після отримання збиткових угод при спробі торгівлі на продовженні тренду на бічних ринках?
Усі фінансові ринки проводять певний час, рухаючись вгору чи вниз, та був консолідуються, вагаючись із боку убік. У мене ніколи не було певного методу чи підходу, який ідеально підходив би в обох ринкових умовах. Я маю сумніви, що така торговельна тактика існує.
Взяття угод по тренду на ринку, що росте або знижується, досить приємно. По-перше, це прибутково, а по-друге, це зміцнюєрозуміння, що такі зусилля дійсно заслуговують на увагу. Незалежно від того, є ви трейдером-початківцем або торгуєте новим методом, найбільше враження на вас справляють негайні результати. Якщо в нас немає іншого досвіду, крім першої послідовності угод, то ця перша послідовність (неважливо якої тривалості) багато означає для наших переконань.
Рано чи пізно всі ми буємо неодноразово вибиті з ринку під час спроби укладання трендових угод на бічному ринку. На жаль, ніхто не попередив нас, тренд зараз "не в грі", і ми природно припускали протилежне. Потім ми розглядаємо недавні результати і бачимо, що при контр-трендовому підході в тих же програшних угодах ми отримали б прибуток і будуємо нові припущення (висновки), що торгівля по тренду не працює. Знайомо, чи не так?
Незалежно від того, чи є у вас впевненість, що купівля на підтримці та продаж у опору є прибутковим підходом, робіть це правильно. Я роблю це весь час у межах мого власного торгового методу. Однак, у цій стадії моєї кар'єри я купую на відкатах до підтримки при висхідному тренді або продаю на відновленні до опору при низхідному тренді.
У процесі торгівлі я пропускаю приблизно всі точні вершини та основи. Коли я вибитий з ринку по стоп-ордеру, це є результатом бічного коливання, або певної спрямованої зміни. Або ж я просто «потрапив в халепу» і взяв поганий вхід у ринок, з якоїсь причини, які все ще відбуваються з більшістю з нас. Незалежно від цього, я більше не намагаюся зловити вершини та підстави. Я не відмовляюся від сигналів продовження тренду, коли очікує, що може статися розворот.
Я не роблю цієї помилкидуже часто, проте іноді таке трапляється. В одну з п'ятниць о 8:30 EST перед виходом даних щодо платіжних відомостей у США мною були виставлені ордери з валютних пар GBPUSD і USDCHF для відкриття довгих і коротких позицій, відповідно, вище та нижче за певні цінові рівні. Після того, як вийшли новини, спрацювали ордери в короткий бік по фунту та довгу по швейцарському франку, що зрештою дало 50 пунктів прибутку на один лот.
На той час відкрили торги на фондових біржах, і ф'ючерс e-mini відкрився з гепом униз, заглиблюючись після падіння четверга. Всі інструменти просунулися достатньо, щоб викликати сигнали для відкриття коротких позицій за методом, який я використовую. Зокрема, по ER була відкрита коротка позиція відразу нижче за рівень 682. Ця угода була закрита з 3.9 пунктами прибутку на один контракт по ковзному стоп-ордеру, тоді як двічі висвічувався сигнал продажу близько рівня 666.50
Після зниження майже на 20 пунктів лише за день і дві години, я природно сумнівався, що такий сигнал продажу може запропонувати більше одного – двох пунктів потенційного прибутку. Відповідно, я пропустив ці сигнали, а ER знизився до позначки 661.30. Таким чином сигнал, який я проігнорував, давав ще 5 пунктів потенційного прибутку.
Я хотів би сказати, що основна причина того, що я відмовився, як виявилося, від дуже вигідного торгового сигналу, була пов'язана виключно з попередньою успішною угодою того ранку. Фактично це було частиною загального процесу. Я маю тенденцію брати більше угод, коли денний прибуток невеликий, і трохи стримуватись, коли прибуток є пристойним. Це ті індивідуальні особливості, з якими я маю працювати, і які є темою для іншої статті. Як говорив ДонМіллер, немає нічого неправильного з ринком чи торговим методом. Коли наша торгівля не синхронізована, ми зазвичай можемо знайти рішення у собі.
Частково, ігнорування сигналів продажу було пов'язане з тим, що я дозволив закрастися сумнівам, що це спрацює ще раз. Звідки взявся цей сумнів? Було багато подібних угод продовження, які закривалися стоп-ордером невдовзі після входу. Що б там не було, немає ніякого стирання досвіду, який ми здобули в нашій минулій торгівлі. Управління цим – найкраще, що ми можемо зробити. Почасти, це може мати на увазі 100% механічні системи з жорсткими правилами. Однак, там також легко може втрутитись людський фактор, як і в будь-якому дискретному підході.
Це все зводиться до хворобливого чи байдужого сприйняття втрат. Особисто я використовую початковий стоп-ордер у 100$ у внутрішньо-денній торгівлі на ER. Та конкретна угода принесла б 500 $ прибутку. Чи можу я дозволити собі брати рівне співвідношення виграшних та програшних угод за такої структури? Безперечно. У середньому у мене виходить 40% співвідношення виграшних і програшних угод, при втраті в 100 $ і прибутку в 300 $.
Холодні математичні розрахунки, але емоційний аспект взяття угод вкотре переконують, що є і втрати. Це також вірно і при 100% механічному підході, коли ви розраховуєте його історичні втрати і потім берете наступний торговий сигнал. Я думаю, що ви або знаєте, що я маю на увазі, або якось зрозумієте це.
У торгівлі нема легких грошей. Є деякі підходи, які я вважаю легшими за інші. Торгівля в довгу або коротку сторону в гармонії з будь-яким трендом набагато легша, ніж проти тренда. Через якийсь час трейдери розуміють, що контр-трендові угодипропонують менший потенціал, ніж угоди з тренду. Дуже часто ми можемо бачити, що трендовий рух на якомусь ринку продовжується на 10 пунктів, коригується на 5 пунктів і звідти знову продовжується на 9 пунктів.
Планування, наприклад, довгих угод у два кроки, ігноруючи відкат, спрощує торгівлю, ніж спроби скальпувати прибуток у коротку сторону всередині тренда, що підвищується. Я вивчив цей урок для себе багато разів. Я згадую, як «видрював» мізерний прибуток (у кращому разі) при боротьбі з спрямованим рухом, відчуваючи себе побитим і виснаженим до кінця дня. Озираючись назад на ціновий графік, ставало цілком очевидно, що один – два входи в гармонію з трендом принесли б набагато більше.
Після надто частої безрезультатної боротьби з спрямованими рухами настав час замислитися. Час змінити мій погляд та очікування. Торгувати на кожному сигналі, начебто тренд триватиме вічно. Коли це не працює, ймовірно, настав час, щоб почати дивитися в іншому напрямку.
Наведу приклад одного торговельного тижня. Ринок індексних ф'ючерсів був із понеділка до середи бічним. Однак, четвер і п'ятниця запропонували потенційну можливість для спрямованої торгівлі, яка повністю заповнює ті три порожні сесії. Будучи «ново зверненим» прихильником слідування за трендом, я знаходжу набагато легшим отримувати методичний прибуток, коли дотримуюся цього підходу і всіляко чинити опір спокусам переглянути свої методи. Наведений вище приклад пропущеного торгового сигналу підтвердив, що я ще досить простору для вдосконалення.
Незалежно від вашого методу, стилю та кращого ринку для торгівлі, задайте собі два простих питання:
- можу я зробити більше грошей, слідуючи тренду або торгуючипроти тренду?
- якби угоди з тренду утримувалися трохи довше, ніж зазвичай, чи принесло б це більше прибутку?
Я не намагаюся запропонувати будь-який конкретний стиль або метод торгівлі, який би почав працювати для вас прямо зараз. Кількість грошей на рахунку наприкінці тижня чи місяця є об'єктивним показником. Думки та переконання мають набагато менше значення, ніж фактичні результати.