Системи торгівлі на форекс - Гра на стрибках - Соціальна мережа трейдерів Незалежна спільнота
Граємо на стрибках
При прийнятті рішень короткострокові трейдери використовують велику кількість графічних фігур, і хоча кожна з них по-своєму унікальна, у багатьох є один загальний основний елемент — прорив, яким може називатися і вихід з п'ятихвилинного висхідного трикутника, і вихід з консолідації тривалістю в цілий місяць. Саме прорив є основною графічною фігурою для короткострокових трейдерів. Це явище — наслідок наростання тиску біля будь-якого цінового рівня, коли ринок чекає на щось, що дозволило б покупцям підняти ціну паперу чи продавцям — обвалити її.
Зростання після виходу з висхідного трикутника - чудовий приклад прориву. Покупці як би вишиковуються під певним рівнем опору. На графіку сусідні максимуми розташовані на однакових рівнях, тоді як мінімуми поступово піднімаються, свідчаючи, що учасники готові платити за акцію більше. Зрештою покупці долають опір продавців, і папір проривається вище за попередній максимум
Протягом якогось часу ця фігура зустрічалася настільки часто, що її можна було побачити на будь-якому масштабі практично кожного дня.
Аж до кінця 2000 року середньострокові трейдери могли відкривати позиції тривалістю до кількох місяців, побачивши прорив після формування фігури
«чаша з ручкою» (cup-with-handle)1; трейдери, які торгували всередині дня, могли відкривати довгі позиції при першому русі на одну восьму вище рівня опору і заробляти по кілька пунктів за раз. У ті місяці, коли Nasdaq показував нові мінімуми майже кожен день, трейдери могли використовувати ведмежі фігури для гри насильних низхідних рухах, які, як тоді здавалося, ніколи не закінчаться.
Хорошого по трохи
У другій половині року ситуація змінилася: ринок почав заспокоюватись і на деякий час трохи підріс. Котирування акцій, які показували 20-відсоткову зміну ціни за день, раптом почали змінюватись лише на 1–5 % за торгову сесію. Хоча це і може здаватися досить значною порівняно з п'ятивідсотковою річною зміною ціни, яку свого часу демонстрували деякі блакитні фішки традиційного сектору, але трейдери, які звикли працювати з акціями високотехнологічних компаній, склали враження, що ринок завмер.
Протягом останніх кількох років великі внутрішньоденні рухи цін, які були явно не до смаку довгостроковим інвесторам, стабільно приносили прибуток трейдерам.
На жаль, Волатильність, що впала, принесла з собою і побічний ефект: з проривами довелося попрощатися. Тепер новий максимум, підтверджений обсягом, найчастіше розглядається лише як зрадницький рух — хибний прорив, а не можливість відкрити довгу позицію. Досить часто прориви нагору стали навіть сигналізувати про привабливу можливість відкрити коротку позицію.
Зрозуміло, що для ефективного використання будь-якої фігури необхідно знайти спосіб визначення, в яких випадках вона виявиться справжньою, а в яких хибною. Наведені нижче рекомендації дозволять вам відрізнити справжній прорив від помилкового.
Трейдинг у два прийоми
Визначення істинності прориву - процес, що складається із двох стадій. Зверніть увагу, що про формування цієї фігури ми говоримо постфактум, тобто вже після того, як ринок здійснив відповідний рух, тому не слід гадати про те, що ж станеться далі, ціновий рухсаме це покаже.
Перша стадія процесу полягає в ідентифікації сигналу, який показує, що відбувається очікуваний ціновий рух. Після надходження сигналу слід безперервно стежити за рухом ціни, очікуючи на завершення другої частини процесу — спрацьовування перемикача.
Перемикач, або рух, що продовжує, є підтвердженням того, що очікуваний рух ціни дійсно відбувається. На будь-якому масштабі часу оцінка того, чи триває рух у потрібному напрямку, проводиться баром, що йде за проривом. Ключовим після ухвалення рішення про відкриття позиції з урахуванням прориву є рух у тому напрямі наступному після прориву барі. Таке підтвердження убереже вас від хибних проривів і підкаже, коли настав час діяти.
У разі успішного прориву як сигнал розглядається досягнення нового максимуму, а як підтвердження — продовження руху. У разі невдалої фігури (при якій позиція відкривається в напрямку, протилежному невдалому прориву), продовження руху, характерне для звичайного прориву, не слідує. У цьому випадку потенційна довга позиція перетворюється на привабливу можливість короткого продажу.
Незалежно від картини, яку ви бачите на екрані, якщо сигнал подано, а перемикач не спрацював, позиція не відкривається. Слід пам'ятати, що дисципліна є критично важливим фактором, а хороший трейдер повинен знати не лише те, коли потрібно відкривати позицію, а й коли слід стояти осторонь.
Правила
Ця техніка торгівлі невдалих проривів отримала назву "Pile Driver", оскільки те, що спочатку здавалося сильним рухом вгору, зрештою приносить багатьом трейдерам масу неприємних відчуттів.
Для роботина внутрішньоденному масштабі можна використовувати дво-, три- або п'ятихвилинні графіки — на хвилинних занадто висока волатильність, а використання 10-хвилин призведе до значного запізнення. Також корисно збудувати графік обсягу, який дозволить визначити інтенсивність участі трейдерів у процесі.
Нижче наведено правила торгівлі невдалих проривів нагору. Назад справедливе для торгівлі невдалих пробоїв вниз. Слід зазначити, що сигнал вважається поданим, якщо виконуються умови 1 та 2.
1. Сигнал: ціна має прорватися вище за рівень консолідації та сформувати новий локальний максимум на рівні як мінімум на 15–25 центів вище.
2. Не спостерігається підтвердження прориву, тобто наступний після прориву бар не показав руху у тому напрямку. Далі необхідно чекати повторного входу ціни в зону консолідації або її падіння нижче за зону прориву (зони виходу з трикутника або «чаші») та спрацювання тригера.
3. Тригер: якщо ціна пробиває мінімум консолідації або опускається нижче зони виходу трикутника щонайменше на 15–25 центів, відкривайте коротку позицію.
4. Початковий стоп слід розмістити на 25 центів вище за зону прориву. У міру падіння ціни паперу не забувайте пересувати свій стоп униз.
Слідкуйте за сплеском обсягу під час прориву вгору (обсяг повинен перевищити середнє значення попередніх восьми барів як мінімум на 50 %).
Далі має відбутися повернення в зону консолідації, за яким слідує пробою мінімуму цієї зони (якщо замість зони консолідації є трикутник, то ціна повинна опуститися нижче за зону виходу з трикутника).
Чому потрібно дочекатися спрацювання перемикача? Чому не можна просто відкрити вниз під час ралі? Перемикач дозволяє вам торгуватипослідовно, приймати рішення з урахуванням отриманих фактів, а чи не діяти навмання. Торгівля проти тренду — досить складне заняття, і якщо ви опинитеся в короткій позиції на сильному ралі, ситуація може вийти з-під контролю. Агресивніші трейдери, звичайно, можуть коротко продавати на першому ж розвороті після прориву, проте це збільшить не тільки потенційний прибуток, а й ризик.
Грім на стрибках, приклади угод
Якщо прорив або пробій вдається, ціна виходить із консолідації, не відкочуючись сильно за точку входу до неї. Наприклад
Опустившись униз більш ніж на пункт, папір знову консолідувався, і знову, після виходу з консолідації вниз, він уже не повернувся за нижню межу діапазону, що дозволило залишитися в позиції, не витраченим з неї «пилкою», і заробити ще один пункт. Враховуючи порівняно велику волатильність цієї акції, цю угоду можна назвати простою.
Всім відомо, наскільки складно знайти «правильний» прорив на сьогоднішньому ринку, адже невдалі прориви трапляються набагато частіше.
При підході ціни до внутрішньоденного максимуму, сформованого вранці, трейдери приготувалися торгувати можливий прорив вище за верхню межу «чаші». Папір справді досяг «ободка» чаші, поторгувався нетривалий час вище за нього, а потім швидко відкотився.
Через десять хвилин вона зробила ще одну спробу прориву, під час якої її ціна змогла піднятися вище не лише чаші, а й максимум першого помилкового прориву. На жаль, для тих трейдерів, які поспішили відкрити довгі позиції, не чекаючи продовження руху, CEFT змогла піднятися лише на дванадцять центів перед тим, як розвернутися вниз.
У цій точці було виконано лише першу умову, необхідну для подачі сигналуза системою Pile Driver: підтвердження прориву не було. (Щоб спрацював перемикач на відкриття довгої позиції, папір має зрости на 10–15 центів під час бару, що прямує за проривом.)
Незабаром папір впав нижче за ціну в зоні виходу з фігури (в зоні прориву) і знову увійшов до зони консолідації, що утворилася безпосередньо перед проривом.
Таким чином, було отримано сигнал, залишилося дочекатися спрацювання перемикача. Якщо судити за розмірами чорної свічки, яка не залишила прориву жодних шансів, стає зрозумілим, що продавці швидко взяли ініціативу до своїх рук. Незабаром після того, як CEFT опустилася на 15 центів нижче за зону прориву, спрацював перемикач. Протягом наступних 16 хвилин ціна акції впала до позначки 50.
Фіксація прибутку
Ще одним важливим моментом трейдингу є правильний вибір розміру цільового прибутку. У прикладі з CEFT гра на невдале прорив могла б у потенціалі принести прибуток 50 центів. І хоча цей рух, якщо висловити його в пунктах, не здається настільки великим, слід пам'ятати про два моменти.
По-перше, 50 центів становлять 1% ціни паперу.
По-друге, побіжного погляду на графік достатньо, щоб побачити, що звичайний денний діапазон цього паперу становить від 75 центів до долара.
Нарешті, попередній рух паперу склав лише 63 центи, і величина прибутку з ним цілком порівнянна.
Облік подібних чинників щодо цільового рівня прибутку допоможе ставити собі реальні цели.
Крім того, необхідно проводити аналіз у перспективі — дивитися, що відбувається на більшому часовому масштабі. Кожен торговий день є унікальним. Неможливо дізнатися заздалегідь, чи виявляться сьогоднішні прориви істинними чи хибними. Такий аналіз допомагає виявити,чи є на ринку тренд у цей день. Є кілька способів проведення.
Перший – використовувати той засіб технічного аналізу, з яким ви з'явилися на світ: очі. Не полінуйтеся подивитись на внутрішньоденні графіки основних індексів, особливо на Nasdaq Composite (або на ф'ючерси Nasdaq ), перед тим як торгувати акціями великих технологічних компаній, щоб дізнатися, чи присутні на них
чітко виражений тренд. Визначте, чи ринок у якомусь діапазоні, чи здійснює безладні рухи чи плавно рухається у певному напрямі.
Ще один спосіб визначити, чи є на ринку тренд у цей день — подивитися, наскільки решта ринку пішла порівняно з відкриттям. Якщо основні індекси (особливо Nasdaq) зробили хоча б 3–5 % відкриття, можна вважати, що сьогодні на ринку спостерігається тренд. Зауважимо, що слід оцінювати зміну саме в порівнянні з відкриттям, а не із закриттям попереднього дня, це дозволить виключити вплив гепів, адже відкритися з гепом у 3% і потім проторгуватися весь день у вузькому діапазоні — звичайна справа для Nasdaq.
Якщо день трендовий, то ймовірніше поява успішних проривів, інакше ми швидше побачимо помилкові пробої, менші обсяги і менш послідовний рух цін.
Слухайте ринок
Не намагайтеся перехитрити ринок, дотримуйтесь його порад, коли він підказує вам, як торгувати пробої. Якщо після пробою спостерігається рух, який змушує спрацювати перемикач, буде розумно відкрити довгу позицію. Якщо ж підтверджується невдача прориву, слід діяти з точністю «до навпаки».
Головне — дотримуватись дисципліни. Спроба вгадати напрямок наступного руху може забрати багато нервів і грошей. Гарнітрейдери ніколи не поспішають з укладанням угод, а чекають на появу відповідних умов. Дійте з урахуванням стратегії, а чи не домислів.