Скорингова модель оцінки кредитоспроможності позичальників у КПК

В даний час скоринг стає все більш актуальним, особливо при оцінці ризику при різноманітних видах кредиту. Кредитний скоринг- це аналіз оцінки кредитних ризиків клієнтів, які подають заявку до банку отримання різних видів кредиту.

Метою цієї статті є вивчення скорингу, що дозволяє мінімізувати ризики під час розгляду заявок у кредитних кооперативах, скоротити час прийняття рішень щодо видачі кредитів. Різні технології, зокрема. комп'ютерні та обчислювальні постійно змінюються і вдосконалюються і тому сьогодні бальна методика - одна з кількох технологій, що застосовуються у скорингу.

Основне завдання скорингу полягає не тільки в тому, щоб з'ясувати, чи в змозі клієнт виплатити кредит чи ні, а й ступінь фінансової надійності та обов'язковості клієнта. Скоринг оцінює, наскільки пайовик «гідний» кредиту.

В Україні застосування скорингу гальмується не стільки об'єктивними, скільки суб'єктивними причинами, пов'язаними з недовірливим ставленням банківських та фінансових менеджерів до математичних, фінансових та статистичних методів. Не так багато потрібно, щоб почати аналізувати своїх клієнтів - кредитна історія минулих клієнтів і статистичний пакет.

Скорингова система може замінити більшу частину кредитних аналітиків чи фахівців. Хоча система кредитного скорингу не замінює, а доповнює роботу кредитного експерта. Це фінансовий інструмент на кредитному чи банківському ринках.

В Україні впровадження скорингу відбувається поступово. При його застосуванні спочатку можна зробити автоматизовану систему попередньої оцінки клієнтів-позичальників, яка автоматично відсіватиме свідомо «погані» ризики, а при розгляді кредитними фахівцями пропонуватиме ризики «хороші» і"Прикордонні".

Скоринг - системи дозволяють банківським та кредитним аналітикам швидко приймати рішення про кредитування, регулювати обсяги кредитування залежно від політичної, економічної та фінансової ситуації в країні та в мікрофінансовому секторі та визначати оптимальне співвідношення кредитних операцій між прибутковістю та рівнем ризику.

Проводячи науково-дослідну роботу на прикладі даних Ощадбанку Україна, за допомогою скорингової моделі розглянемо придбання фізичною особою автомобіля в кредит. Для цього клієнт, майбутній позичальник заповнює анкету в банку кредитному відділі.

Щоб успішно пройти скоринг, потрібно уважно заповнити кожний пункт кредитної заявки, чого багато потенційних позичальників не роблять або не хочуть робити, і одержують відмови. При заповненні кредитної анкети система за результатом аналізу кожного пункту надає клієнту певні бали, за сумою яких розраховується кредитний ризик: низький, нижчий за середній, середній, вищий за середній і високий.

Сума балів кредитного скорингу - це число, що означає кредитоспроможність заявника. Чим більше загальна кількість балів, тим вища кредитоспроможність позичальника.

Підлога
Місце проживання позичальника.
Освіта
Наявність офісу кооперативу поблизу місця проживання пайовика.
Сімейний стан.
Вік
Кількість утриманців.
Термін позики.
Зайнятість
Тривалість роботи у останнього роботодавця.
Тривалість роботи у поточного роботодавця.
Період позики.
Частота користування послугами кооперативу.
Щомісячний чистий прибуток.
Кредитна історія.
Позики інших організаціях.

Більшу частину інформації, яку може отриматикредитний інспектор від потенційного позичальника - індивідуальна розмова та анкетування. Кредитний інспектор просить пайовика заповнити опитувальник, або особисто ставить пайовику питання, за всіма 16 пунктами.

Зміст заяви – анкети, яку заповнює здобувач кредиту, має відповідати таким вимогам:

включати всю необхідну інформацію для ухвалення рішення про видачу кредиту, скорингу та інших процедур перевірки;
вимагати розумного часу для заповнення;
містити питання, відповіді на які використовуються для детального аналізу клієнтської бази та, можливо, розробки нових методик скорингу.

Зразкова модель кредитного скорингу для кредитного кооперативу

Живе з батьками

Два і більш вищі

Наявність офісу кооперативу

Офіс/філія кооперативу знаходиться в безпосередній близькості від місця проживання пайовика.

У безпосередній близькості від місця проживання пайовика офіс кооперативу відсутній

У розлученні/холост/неодружена

Старше 60 або молодше 20

від 6 міс. До року

від року до 3 років

Тривалість роботи на останньому місці

Вихід на пенсію

Тривалість роботи на поточному місці

Вихід на пенсію

Чи не збігається з виходом на пенсію

Потрапляє до виходу на пенсію

Якими послугами користувався пайовик у кооперативі

Брав позики / укладав договір заощаджень

Користувався іншими нефінансовими послугами

Середній рівень доходу пайовика на місяць

Більше 50 тис. руб.

менше 10 тис. руб.

Неплатіж 90 днів

Неплатеж 60 днів

Неплатеж 30 днів

Наявність позик в інших установах

Загальна кількість балів, яку може зібрати пайовик - 50, що означаємаксимальну кредитоспроможність пайовика та мінімальний рівень ризику. Найменша кількість балів - 2, що означає незадовільний рівень ризику.

У цій моделі виділено чотири групи ризику. Найвища якість позики, 44-50 балів, має найменший рівень ризику. При кількості балів менше 25, пайовик має найвищий рівень ризику і високий рівень неповернення позики.

Класифікаційна модель кредитного скорингу у КПК

У разі ми використовуємо класифікаційну скорингову модель, аналізуючи такі показники позичальника, як вік, дохід, сімейний стан, історію платежів, поділяючи потенційних позичальників на 4 рівня ризику.

Як випливає з поточної моделі кредитного скорингу, сімейний стан - досить сильний показник кредитного ризику. Ми можемо припустити, що одружені претенденти менш небезпечні та кредитоспроможні, тому що вони несуть відповідальність за членів своїх сімей. Інший фактор, який робить одружених претендентів кредитоспроможнішими, — загальний дохід.

Рівень освіти, як показує модель кредитного скорингу, є важливим чинником оцінки кредитоспроможності позичальника. Претенденти з вищою освітою, як правило, рідко прострочують платежі та погашають позику вчасно. Вони мають кращу фінансову грамотність, крім того, дипломованим фахівцям легше знайти роботу у разі скорочення на поточній. У багатьох мікрофінансових організаціях освіта є основним компонентом кредитного скорингу. Вважається, що боржники з вищою освітою не виконують взятих він зобов'язань менше, проти позичальниками із середньою освітою.

Практика показує, що чим старша людина, тим менша кредитоспроможність вона має, тому що у молодихпретендентів менше обов'язків і менше утриманців порівняно з претендентами старшого віку. Отже, молоді вікові групи більш кредитоспроможні порівняно зі старшим поколінням. Термін позики також є суттєвим фактором і показує значні результати, оскільки короткострокові кредити менш небезпечні, ніж довгострокові.

Зайнятість — також важливий чинник оцінки рівня кредитного ризику. Він допомагає дізнатися, який доход має потенційний позичальник і чи здатний він здійснювати щомісячні платежі за позикою. Як правило, безробітні не мають стабільного рівня доходу і не мають достатніх фінансових ресурсів у погашенні позики.

Не варто зважати на такий важливий чинник, як кредитна історія. Завдяки кредитній історії ви можете оцінити попередній досвід пайовика у взаємодії з фінансовими установами, подивитися кількість та частоту прострочень, його можливості у погашенні зобов'язань.

Звичайно, кредитний скоринг не може цілком і повністю замінити кредитного інспектора, тому що ухвалення рішення про видачу позики лежить на працівнику КПК і техніка, яка використовується в кредитному скорингу, лише допомагає кредитному інспектору прийняти правильне рішення. По суті, кредитний скоринг містить елементи, які не можна ігнорувати при ухваленні рішення.

Загалом можна виділити такі переваги кредитного скорингу:

можливість зниження витрат та мінімізація операційного ризику за рахунок автоматизації прийняття рішення про видачу кредиту;
скорочення часу обробки заяв та надання відповіді про видачу або відмову в кредиті;
виявлення та запобігання спробам шахрайства;
допомога у відстеженні ситуації за рахунками, управлінніпортфелем, велике значення для систем раннього попередження.

Проте кредитний скоринг має низку недоліків: