Удосконалюємо аналіз хвиль Елліота - Інвестування Форекс, FOREX - форекс стратегії, індикатори

Минулої статті ми з вами розглянули основи хвильового аналізу, обговорили види та особливості існуючих хвиль, поговорили про фрактальність ринку, відібрали хвилі, які варто брати в прибуток і торкнулися принципу визначення третьої хвилі.

Сьогодні ми поглибимо наше розуміння хвильового аналізу за допомогою деяких індикаторів, які допоможуть нам точніше ідентифікувати хвильову структуру, знаходити точки входу в ринок на імпульсній хвилі, а також як підшукувати вихід з ринку.

Індикатори хвилі Елліота

Отже, як ви пам'ятаєте, для чіткого визначення хвильової структури ринку, Білл Вільямс у своїй книзі «Торговий Хаос», рекомендував використовувати індикатор MACD з параметрами 5,34,5, які, на його думку, описують хвильову картину, якщо хвильовий цикл вміщується приблизно 140 барів.

Зверніть увагу, що на малюнку гістограма індикатора AO відображає різницю між простими ковзними середніми з періодами 5 і 34. Піки гістограми вказують на ті місця на графіку, де розбіжність середніх має максимальне значення, а перетин нульової позначки говорить про перетин середніх.

Таким чином, виходить, що ми можемо відстежувати хвильову структуру за допомогою ковзних середніх (або того ж індикатора MACD або AO). А саме:

якщо легша середня знаходиться вище за важку або індикатор АТ перетинає нульову лінію знизу вгору, то йде висхідна хвиля;
якщо швидка MA нижче повільної або АТ перетинає нульову лінію зверху вниз, ми маємо низхідну хвилю.

І ось тут найцікавіше: враховуючивластивість фрактальності ринку, тобто принцип розкладання хвилі на підхвилівідповідного порядку, ми можемо, перейшовши на таймфрейм вище чи нижче, побачити всю структуру вищого чи нижчого порядку.

На малюнку нижче, наведено 15-хвилинний графік євро з хвильовою структурою, у складі хвиль вищого порядку, що видно на годинниковому графіку (на малюнку вище).

Аналогічно, перейшовши таймфрейм вище, тобто. на 4-годинний ми зможемо розмітити хвилі вищого порядку. Ці наші дії ґрунтуються на властивості фрактальності ринку.

Зазначимо, що на просторах інтернету можна знайти ще кілька індикаторів хвилі Елліота, які працюють за аналогічним принципом, проте найкращими, на наш погляд, є все ж таки MACD і AO.

Теорія хвиль Елліота крізь призму Метатрейдера 4

Як ви пам'ятаєте з попередньої статті, ми завжди входимо в імпульсну схвиль будь-якої хвилі вищого порядку. Іншими словами, нам не важливо яка саме хвиля (імпульсна або корекційна) йде на старшому таймфреймі, нам важливий тільки вхід в імпульсну хвилю в напрямку (тренду) хвилі старшого періоду. Про це детальніше ми говоритимемо в наступній статті.

Все це чудово, і тепер ми, стрибаючи з різних таймфреймів, можемо отримати хвильову картину з точністю 90%. Чому лише 90? Тому що хвильова структура не завжди вписується в встановлені таймфрейми нашого улюбленого Метатрейдера, тому що хвиля може сформуватися і на 3-х годинному періоді, що ускладнить її знаходження за допомогою наших індикаторів АТ і MACD на стандартних H1 і H4.

Як бути у цій ситуації? Звичайно, можна використовувати нестандартні таймфрейми, але це все одно не вирішить проблему повністю, тому що ми не знаємо напевно, якого періоду формується хвильова структура. Найкращим рішенням єдиверсифікація показань індикаторівшляхом використання трохи інших періодів для ковзних середніх. Для цього є два варіанти:

використовувати додатковий індикатор MACD з іншими параметрами, оскільки індикатор AO не дозволяє змінювати їх;
використовувати ковзні середні на графіку з іншими параметрами, що відрізняються від MACD та AO, що використовуються в індикаторах.

Якщо перший варіант питань не викликає, то на другому зупинимося докладніше.

Отже, нанесемо на графік 4 експоненційні ковзні середні з періодами 5, 20, 80 і 320. Експоненційний тип середніх ми вибираємо, виходячи з того, що вони швидше реагують на зміну ціни. Зверніть увагу, що накратність періодів мувінгів- вона дорівнює чотирьом, що відповідає кратності основним робочим таймфремам M15, H1, H4.

Навіщо ми це робимо? Оскільки визначення хвилі, як ми казали вище, потрібно лише дві ковзні середні, інші мувінги дозволяють бачити хвилі двох старших таймфреймів одночасно:

5 та 20 середні вказують на хвилі поточного тимчасового періоду;
20 та 80 – на хвилі наступного тимчасового періоду, кратного чотирьом;
80 і 320 – на хвилі ще старшого ТФ.

Наприклад, на 15-хвилинному графіку, EMA(5) та EMA(20) – це поточні хвилі, EMA(20) та EMA(80) – це хвилі годинного графіка, а EMA(80) та EMA(320) вказують на 4 -вартові хвилі.

На малюнку синіми лініями позначені хвилі H4, які визначаються перетином синьої та зеленої EMA. Зелені лінії – це хвилі H1, утворені перетинами зеленої та помаранчевої EMA. Хвилі основного M15 таймфрейму відображаються перетином помаранчевої та червоної EMA або показаннями індикатора AO.

Хочу звернути вашу увагу, що періоди 5, 20, 80 і320 – це не догма! Оскільки ринок має хаотичну природу, тонемає таких періодів мувінгів, які на 100% описували хвильову структуру рынка. Ви можете використовувати інші параметри, які, на вашу думку, найкраще підходять для ідентифікації хвиль. Будь ласка, тестуйте, торгуйте та ділитесь своїми результатами на форумі. Однак, якщо у вас немає міркувань щодо інших періодів EMA, то рекомендується використовувати саме ці.

Звичайно, для того, щоб підвищити ймовірність визначення хвилі певного рівня, потрібно перейти на такий таймфрейм, де хвильова структура, що шукається, була б представлена EMA(5) і EMA(20), а в якості альтернативного інструменту використовувати індикатор AO. Аналізуючи показання індикатора та ковзних середніх, можна вважати хвилю сформованою, навіть якщо один із наших приладів формування хвилі не показав.

Як бачимо, на графіку не було чіткого перетину середніх, але індикатор AO такий перетин зафіксував, що говорить про наявність корекційної хвилі вгору, а потім імпульсної вниз.

У наступній статті ми розглянемо найцікавіші питання, такі як підвищення хвильового рівня, як відрізнити розворот тренду від простої корекції, як знайти найкращий вхід до третьої хвилі і коли виходити з ринку.Так що підписуйтесь на RSS-канал або розсилку електронною поштою, щоб нічого не пропустити.

А тепер – практика, а вона, як відомо, набагато важливіша за теорію, хоча без неї і абсолютно марна. Отже,ласкаво просимо на форум, де можна розібрати приклади, поставити запитання та отримати відповіді.