Використання математичних методів технічного аналізу на українському фондовому ринку
Індикаторів існує безліч. Всіх їх поєднує те, що в їх основі лежать математичні розрахунки статистичних даних, що надаються ціною або іншими показниками торгованого інструменту. В Україні, за спостереженням фахівців з провідних брокерських будинків, складні методики втрачають популярність, і трейдери все більше застосовують найпростіші та перевірені практикою і від того дієві індикатори. На деяких із них і зосередимо свою увагу, не заглиблюючись у їхню математичну суть. Простого спекулянта така математика хвилює мало.
Взагалі, існують величезні можливості використання «мувінгів» при побудові механічних торгових систем. А як відомо, лише системна торгівля здатна привести трейдера до успіху. Найпростішим і не найгіршим торговим сигналом є перетин ковзної середньої та ціни. Однак сильнішим тригером до входу та виходу на ринку є перетин 2-х середніх із різними періодами. Але тут потрібна добірка їх параметрів. Це дуже серйозне завдання, благо сучасний комп'ютер дозволяє робити це практично блискавично. Більшість ковзних середніх будується за цінами закриття. Але їх требарегулярно тестувати для того, щоб з'ясувати який період правильно працюватиме на даному етапі в силу мінливої природи фондових ринків.
Говорячи про ковзні середні, необхідно згадати, що існує багато їх різновидів: проста, експоненційна, зважена, трикутна, зміщена. Проте в українських умовах найправильніше себе показала саме експоненційна (EMA). Для визначення поточного тренду є воістину «чарівна» ЕМА з періодом 3. Її чутливість дозволяє досить точно визначати напрямок тренда, треба тільки відстежити, де знаходиться ціна відкриття та закриття: нижче або вище лінії. Картина виходить досить точна навіть за внутрішньоденної торгівлі. Втім, ЕМА3 також не позбавлена характерних недоліків, властивих усім ковзним середнім.
Закінчуючи огляд використання МА необхідно згадати ще один спосіб їх застосування. Деякі трейдери користуються індикатором “Parabolic SAR” як ковзний захисний стоп-наказ. Про це йтиметься нижче. Але з не меншим успіхом можна використовувати в цій якості і ЕМА, побудовану за найменшими і найбільшими цінами при «лонгах» та «шортах» відповідно. Насправді це добре допомагає слідувати головному правилу трейдингу: «обрізай збитки і давай прибутку текти».
На жаль, неможливо розглянути докладно все безліч індикаторів. Та це й не потрібне. Видано безліч фундаментальних і не дуже праць з технічного аналізу, де вони докладно описані. І кожен трейдер, слідуючи шляхом спроб і помилок, у результаті виробляє свої торгові правила та використовує свої «коронні» індикатори. І що підходить одному, не спрацює в іншого. У цьому полягає одна з принад трейдингу. При цьому,Зрозуміло, треба пам'ятати про універсальні правила. Зрозуміло, що безсистемна торгівля рано чи пізно приведе трейдера до краху. Також не можна брати і механічно використовувати індикатори, які пропонуються в програмах теханалізу. Їх треба тестувати на актуальних ринкових даних та вбудовувати у свою механічну торговельну систему. Давно зауважено, що МТС бажано конструювати на основі не одного, а кількох інструментів. Так, щоб вони доповнювали та допомагали один одному. Але при цьому треба намагатися уникати зайвого навантаження своєї системи. Це одна з найпоширеніших помилок у початківців. І тут універсальне правило також давно виведено. Оптимальною кількістю вважається використання від 2 до 5 фільтрів. Також необхідно констатувати, що чим вищий таймфрейм графіка, тим краще працюють математичні методи теханалізу. У внутрішньоденній торгівлі використання індикаторів не завжди є виправданим і може призвести до збитків. І ще завжди треба пам'ятати, що ринок постійно змінюється. Мистецтво трейдера полягає у здатності постійно до нього пристосовуватися, постійно вчитися і бути психічно резистентним.