VSA урок 1 - Спред, ап-бар, даун-бар, накопичення, розподіл
Доброго дня, шановні трейдери! У сьогоднішній статті ми поговоримо про загальні поняття методу торгівлі VSA (Volume Spread Analysis), знання яких є важливим кроком для його освоєння.
Перш ніж приступити, я хотів би зробити важливий відступ, якщо ви збираєтеся в майбутньому торгувати за обсягами, то краще аналізувати графіки в барах. Ні, звичайно, можна і в японських свічках, але все виглядатиме якось не так, зважаючи на те, що в літературі розбір польотів йде тільки в барах і перебудовуватися з барів на свічки це зайве мозломство.
Отже, почнемо, перше що я хотів торкнутися, це два основні визначення обсягу:
1. Бичачий обсяг - це збільшується обсяг при русі ціни вгору і знижуючий при русі ціни вниз.
2. Ведмежий обсяг – це підвищується обсяг під час руху ціни вниз і зменшується під час руху вгору.
Це загальні поняття. Перше, що вам потрібно знати при торгівлі за методикою VSA – це обсяг, друге – ціновий спред (не плутати з різницею між bid та ask) та третє – ціну закриття бару.
Ціновий спред – це різниця між найвищою точкою бару (High) та найнижчою (Low). За методикою VSA ціна відкриття бару не враховується, важлива лише величина спреду та ціна закриття.
Треба розуміти, що вузький, середній і широкий спред - це відносні поняття, тобто ви порівнюєте на графіку відрізок приблизно з 20-30 попередніх барів, і умовно ділите їх на вузький, середній і широкий. І коли вже закриється поточний бар ви візуально (щодо інших) бачитимете з яким він спредом закрився.
Також, як і спред, відбувається порівняння обсягів (у нашому випадку тикового обсягу).Без порівняння ви не можете сказати, був високий обсяг на вибраному проміжку часу або низький.
Обсяг міряється щодо чогось, наприклад, якщо обсяг літрової банки щодо склянки високий, але щодо бочки невеликий. Звичайно, порівняння йде алгоритмами індикаторів, ви бачите вже кінцевий результат.
Вашим завданням варто зіставити отриманий результат обсягу із ціновим спредом та ціною закриття бару.
У VSA використовується три важливі фактори, це обсяг, спред, і ціна закриття. І вміння виявляти їхню залежність між собою (знати причинно-наслідковий зв'язок), зробить вас професійним трейдером.
Класифікують бари на два типи:
ап-бар (up-bar) – це бар у якого ціна закриття вища за ціну закриття попереднього бару;
даун-бар (down-bar) – це бар у якого ціна закриття нижча за попереднє.
Відповідно, бичачий обсяг збільшується на ап-барах, а ведмежий на даун-барах.
Що таке накопичення та розподіл?
Накопичення (накопичити) – скуповування великими гравцями фінансового інструменту (якнайбільше купити) без істотного підйому ціни, тобто накопичити позицію. Зазвичай, це відбувається після ведмежого руху, великих гравців повністю влаштовує мінімальна ціна, і вони починають скуповувати актив.
Розподіл - на вершині бичачого ринку великі гравці продають (закривають позиції) куплених раніше за низькою ціною, але не за однією ціною відразу, а в певному діапазоні цін, щоб кожен продаж був поглинений маркетмейкер без істотного зниження ціни.
Якщо на ранніх стадіях розподілу продажу великі, ціна стрімко піде вниз, відповідно великі гравці припиняють продаж, потім відновлюють на наступній хвилі вгору. Як тількивеликі гравці розпродали більшу частину накопичення, ринок змінює свій напрямок з бичачого тренду на ведмежий.
Важливо розуміти, що продажі - це опір покупкам, якщо великі гравці, які не зацікавлені в подорожчанні активу, то зростання його зупиняється і ціна падає, допоки не почнеться фаза накопичення.
Кульмінація купівлі та продажу
Якщо ви виявляєте високий об'єм, що супроводжується широким спредом (закриття бару на максимумі або середині) і новим локальним максимумом – можливо це кульмінація покупок (накопичення). Якщо за наступних барах ринок рухається вгору на низьких обсягах, він (ринок) збирається впасти (немає попиту):
На позитивних новинах, прогнозах аналітиків відбувається величезний попит з боку натовпу, банків, фондів це підстьобує великих гравців, маркетмейкерів скинути накопичені раніше позиції (продати), тому що вони розуміють, що подальше зростання неможливе, і скоро бум покупок закінчиться.
Кульмінація продажів зворотна покупкам - високий обсяг на даун-барі, що супроводжується широким спредом і новим мінімумом. Якщо обсяг продажів знижується під час руху вниз, то ринок збирається йти вгору (немає заявок на продаж):
Важливо знати: що кульмінація продажів чи покупок не каже, що рух закінчився, можливо, після відкату (флету) він продовжиться, просто на даний момент великі гравці не зацікавлені у продовженні руху.
Але що там станеться через день, два (якщо розглядати годинний таймфрейм), хрін його знає, треба стежити за обсягом, можливий рух і продовжиться. Як на прикладі продажів, після суттєвого відкату в 1,5 фігури рух продовжився вниз.
Я вам раджу у такі моменти прикривати відкриті позиції. Якщо наНаступному барі обсяг падає і ще супроводжується вузьким спредом, то можна намагатися входити в ринок у протилежному напрямку.
Мабуть, на сьогодні все, чекайте на наступний матеріал по VSA, який не змусить себе довго чекати. Вдалих торгів! До побачення.