Аналіз коінтеграції пар активів на R і чи можна торгувати RTS тільки по Brent

Продовжую вивчати R та ділитися кодом. На цей раз проаналізуємо коінтегрованість. Взагалі, торгувати кореляції небезпечно, оскільки вони можуть бути випадковими. Набагато безпечніша коінтеграція. Хоча вона може ламатися.

Далі використовується тест Енгла-Гренджера. Тест ґрунтується на коінтеграційному рівнянні, оціненому за допомогою звичайного МНК. Ідея тесту у тому, що й залишки цієї моделі нестаціонарні (мають одиничний корінь), то коінтеграція часових рядів відсутня. Нульова гіпотеза - відсутність коінтеграції, тобто наявність одиничного кореня в помилках моделі (коінтеграційного рівняння). Для перевірки гіпотези одиничного кореня застосовується статистика розширеного тесту Дікі-Фулера, проте на відміну від класичного випадку цього тесту в даному випадку критичні значення статистики інші, вони більші за абсолютну величину.

Коінтеграція Si зі спотом (очевидно, що має бути) як перевірочний випадок

аналіз

Коінтеграція RIM6 та BRM6

коінтеграції

Висновок

Торгувати RTS тільки по Brent або цю пару не можна, так як процес нестаціонарний (p-value сильно більше 0.05)

Викликати так

Скрипт на R

Список використаних джерел