Частковий перегляд статті Виявлення внутрішнього шахрайства у роздрібному кредитуванні

ReglamentBank: інформаційно-методична система Передплата тут!

Виявлення внутрішнього шахрайства у роздрібному кредитуванні

[Фрагмент статті]

За якою схемою може бути побудований процес виявлення внутрішнього шахрайства у банку? Як працює антифрод-скоринг? Чи можливе ідеальне шахрайство? Як математично визначити ймовірність успіху шахрайських дій залежно від ефективності антифрод-процедур?[1]

— Чому ви грабуєте банки? — Бо гроші там. Віллі Саттон, грабіжник банків

Як показує практика роботи з припинення фактів кредитного шахрайства, найбільших збитків банку завдає організоване внутрішнє шахрайство з боку несумлінних співробітників та організацій-партнерів. Кожен факт внутрішнього шахрайства завдає шкоди, що практично не можна порівняти за розмірами зі шкодою, яку приносять окремі шахраї або навіть шахрайські групи, що діють «ззовні». Повернення коштів, викрадених у банку, є дуже важкий і тривалий процес, який завжди призводить до успіху.

Для боротьби з внутрішнім шахрайством банкам доступний великий комплекс інструментів, до якого входять процедури перевірки персоналу та партнерів, мотиваційні схеми, фрод-моніторинг, спеціалізоване програмне забезпечення та багато іншого.

У цій статті ми розберемося з ключовими принципами роботи автоматизованої системи виявлення внутрішнього шахрайства.

Проблематика внутрішнього шахрайства у банках

ПроблемаРішення
Великі втрати за короткий термінВиявлення шахрайства на ранніх етапах
Вразливості у банківських процесах та ПЗВиявлення вразливостей та доопрацювання процесів
Співробітники відчувають безкарністьКонтроль та виховання співробітників

Кінець фрагмента.Повна версія матеріалу: http://futurebanking.ru/reglamentbank/article/2983

Схема процесу

Процес виявлення внутрішнього шахрайства у банку має бути побудований таким чином, щоб за його допомогою вирішувалися всі ключові проблеми, розглянуті вище. Одна із можливих схем такого процесу зображена на рис. 1.

Схема процесу виявлення внутрішнього шахрайства у банку

шахрайства

Кінець фрагмента.Повна версія матеріалу: http://futurebanking.ru/reglamentbank/article/2983

Наведена схема має такі плюси:

1. Ручний аналіз дозволяє обробляти велику кількість кейсів. Кількість кейсів регулюється за допомогою порогу відсікання в антифрод-системі. Чим більше кейсів буде перевірено, тим більше випадків шахрайства буде розкрито. З іншого боку, витрати на дорогі розслідування зростають пропорційно до кількості кейсів, відправлених до підрозділу безпеки. Ручний аналіз дозволяє оптимально підійти до питання витрат та ефективності розслідувань.

Для ручного аналізу іноді залучається ресурс call-центру: заявки, оформлені підозрілими співробітниками, надсилаються на дзвінок. Ресурс call-центру недорогий і дозволяє зателефонувати за спеціальними скриптами велику кількість осіб. Результати дзвінка прикріплюються до даних, що направляються на розслідування, і співробітники безпеки вже не мають потреби обдзвонювати всіх осіб, заявки яких визнані підозрілими.

2. Кваліфіковане розслідування силами співробітників підрозділу безпеки дозволяє виявити нові схемишахрайства та виробити ефективні заходи захисту.

3. Схема процесу замкнута (аналог «колеса науки»). Це дозволяє розвивати антифрод-систему шляхом впровадження нових алгоритмів, що виявляють шахрайство в автоматичному режимі.

4. Наявність скорингової картки в антифрод-системі дозволяє виділяти співробітників із високим рівнем дефолту, тобто прогнозувати банківські втрати. За такого підходу немає проблеми, коли виявлення шахрайства стає самоціллю. Тобто основною метою антифрод-процесу є зниження фінансових втрат банку.

Антифрод-система

Після сумнозвісних терористичних атак у Лондоні перед аналітиками британських банків поставили завдання: знайти у клієнтській базі людей, які з високою ймовірністю можуть бути терористами. У розпорядження аналітиків були надані дані щодо всіх вже відомих терористів-смертників. Основна проблема полягала в тому, що аналітикам треба було виділити невелику групу підозрілих осіб із 500-мільйонної клієнтської бази. За такої постановки завдання (коли шукана група в сотні тисяч разів менша від загальної вибірки) стандартні економетричні методи не працюють. Аналітикам довелося виявити винахідливість, щоб виділити не надто велику групу осіб (близько 500 осіб, яких спецслужби змогли б поставити на стеження), при цьому щоб виділена група охоплювала якнайбільше потенційних терористів. В результаті кропіткої роботи британським аналітикам вдалося з'ясувати, що терористи, як і звичайні люди, можуть бути неодруженими, а можуть мати сім'ю. Терористи, як і звичайні люди, можуть жити поряд із мечеттю, а можуть і далеко від неї. Однак серед терористів більше чоловіків ніж жінок. А ще терористи, на відміну від звичайних людей, рідкострахують своє життя. Аналітикам також вдалося виявити кілька фінансово-поведінкових характеристик, якими можна було виділити ту саму невелику групу потенційних терористів з багатомільйонної клієнтської бази. Ця інформація була передана до спецслужб і зі зрозумілих причин залишається засекреченою.

Виявлення внутрішнього шахрайства у банках будується за таким самим принципом: необхідно виділити невелику групу шахраїв серед кількох тисяч співробітників. Таке завдання у банках вирішує антифрод-система (Fraud Investigation System), що складається з трьох основних модулів.

Кінець фрагмента.Повна версія матеріалу: http://futurebanking.ru/reglamentbank/article/2983

Скорингова модель

Антифрод-скоринг - це скорингова модель, яка прогнозує можливість високого рівня прострочення по співробітнику або партнеру. Високий рівень прострочення за співробітником чи партнером може бути пов'язаний з різними причинами, але найчастіше такою причиною є шахрайство з боку співробітника або партнера. Модель складається з набору правил, які формуються у три етапи