Як визначити тренд за допомогою індикатора RSI

Індекс відносної сили RSI вважається індикатором, який слід застосовувати для цін, що у рейнджі. Але розглянемо один із способів, як можна застосувати його для визначення середньострокових та довгострокових трендів на ринку акцій.

Коли Джона Д. Рокфеллера запитали, як поведеться ціна акції Standard Oil, він, нібито, відповів: "Вважаю, вона вагатиметься". Коливання цін, безумовно, є суттю ринку, де стикаються покупець і продавець. Ціни можуть коливатися в діапазоні, що має нижню та верхню межі, які часто називаютьрівнями підтримки та опору. В інших випадках ціни можуть коливатися в межах висхідного або низхідного цінового каналу. Коли ціни пробивають діапазон і рухаються до своєї кінцевої мети – вгору чи вниз, можна говорити про тренд.

Тренд чи тренд?

Визначення наявності чи відсутності тренду - одне з найважливіших завдань технічного аналізу. Класичним індикатором, що застосовується на трендовому ринку, є ковзна середня, оскільки ціна, рухаючись у тренді, має тенденцію залишатися по одну чи іншу сторону відповідним чином обраної ковзної середньої протягом більшої частини тренду. Основним недоліком ковзної середньої є запізнення. Вона може відображати поточну реальність, т.к. базується на даних за попередні періоди.

На відміну від неї, розроблений Дж. Уеллесом Уайлдером RSI є осцилятором швидкості ціни, який, як вважається, найкраще підходить для рейнджевих ринків або торгівлі проти тренду на трендовому ринку. Він не входить до основних інструментів для торгівлі по тренду.

Таке неправильне уявлення широко поширене, ймовірно, через те, що RSI прийнято будувати з періодом 14 барів, якийзанадто короткий, щоб визначати основні тренди. У цій статті буде показано, що RSI здатний ідеально визначати середньострокові та довгострокові тренди акцій, а в багатьох випадках робить це з меншим запізненням та пилкоподібністю, ніж ковзна середня. Крім того, його можна використовувати для визначення швидких стрибків ціни вгору або вниз. Той факт, що сам індикатор змінюється у певному діапазоні, не обов'язково обмежує його застосування рейнджовим ринком.

Визначення зміни кута нахилу

RSI ґрунтується на зміні ціни і, таким чином, є індикатором швидкості ціни. З огляду на це, у випадку, коли більшість змін ціни відбуваються у бік зростання, можна очікувати, що RSI буде мати значення 50 або вище, свідчаючи про те, що ковзна середня з тим же періодом, що і RSI, має позитивний нахил. Назад справедливо для випадку, коли більшість змін ціни відбуваються у бік зниження, а RSI знаходиться нижче 50.

Малюнок 1

На малюнку 1 показаний графік SPY за 4 роки – з початку 2007 до кінця 2010 року. Проста ковзна середня (SMA) з періодом 200 показана зеленою лінією, а RSI (200) - червоною. Рівень 50 є зеленою горизонтальною лінією. У точці А відбувається зміна нахилу з висхідного на низхідний, при цьому SMA 200 розвертається вниз, а RSI 200 рішуче падає нижче 50. Зверніть увагу, що визначити зміну нахилу середньої, що ковзає, на око важко, але легко помітити падіння RSI. Аналогічно, у точці В низхідний нахил змінюється висхідним. І знову нахил SMA 200 та підйом RSI 200 вище 50 збігаються. Ведмежа ділянка добре укладається на відрізку від точки А до точки.

Визначення основних трендів за допомогою RSI

Ми побачили, що RSI можевизначати зміну нахилу середньої ковзної, коли виходить в зону вище або нижче 50. Але це не те ж саме, що визначати тренд, оскільки нахил ковзної середньої ціни під час головного тренду може короткочасно згладжуватися або навіть розгортатися.

Малюнок 2

Одним із способів вирішення проблеми є використання в якості індикатора простої ковзної середньої індексу RSI. На малюнку 2 показано графік SPY за 20 років. Середні ковзні з періодами 100 і 200 зображені зеленим кольором, з метою визначення тренду. 100-денна середня RSI 200 показана рожевим, з горизонтальною лінією на рівні 50. Як говорилося раніше, зміна тренду відбувається, коли лінія RSI перетинає рівень 50. Це стосується і ковзної середньої RSI. Сигнали RSI мали місце трохи пізніше, ніж перетину ковзних середніх. Але зверніть увагу, що SMA 100/200 ціни мали 3 пилкоподібні рухи, позначені червоними стрілками. Крім того, було кілька пилкоподібних рухів ціни з перетином SMA 200. 100-денна ковзна середня RSI 200 - навпаки, зовсім не мала таких рухів за цей період.

Малюнок 3

Більш чутливим методом є зіставлення RSI з його власною ковзною середньою. На малюнку 3 показаний RSI 200, побудований разом з його власною SMA 200. RSI 200 перетинає свою SMA 200 знизу вгору в точці А і зверху вниз - в точці В. Зверніть увагу, що сигнал у точці А з'явився раніше, ніж перетин ковзних середніх. Цей метод показує нам більшу частину висхідної фази ринку до обвалу у 2008-2009 роках. Наступний висхідний рух починається в точці С, яка також з'явилася раніше, ніж перетнулися ковзні середні.

Ще чутливішісигнали з'являються при вимірюванні видалення RSI від своєї ковзної середньої вгору або вниз. Це найлегше зробити, наклавши індекс товарного каналу CCI на цю RSI. Такий метод можна використовувати для вимірювання швидкості видалення RSI від своєї ковзної середньої (рисунок 4). Високі значення CCI говорять про те, що RSI прискорюється вгору у напрямку від своєї ковзної середньої, а низькі - що RSI прискорюється вниз від неї.

Малюнок 4

CCI 200 обмежена червоними лініями зі значеннями 137, а не 100. У цей діапазон потрапляють 90% значень CCI. У точці А відбувається рішучий пробій нижче межі CCI, що говорить про сильний низхідний тренд. Зверніть увагу, що CCI не піднімається вище нуля протягом усієї фази падіння у 2008 та на початку 2009 року. У точці ціна робить новий лоу, але CCI залишається за межами нижньої 5% зони. Точка С - це початок нового висхідного тренду. Цей сигнал з'являється раніше, ніж розгортається SMA 200.

Про індекс того каналу

Індекс товарного каналу CCI, розроблений Дональдом Ламбертом 1980 року, - це осцилятор із межами, встановленими за умовчанням на значеннях -100 і +100. Але на відміну від RSI, він може ходити вище або нижче цих меж. Він обчислюється знаходженням типової ціни (хай+лоу+закриття)/3 та відніманням її із середньої типової ціни. Потім ця різниця ділиться на середнє абсолютне відхилення (MAD), помножене на 0.015. У вигляді рівняння CCI виражається так:

Рівняння 1:

CCI = (Типова ціна - Середня типова ціна для n періодів) / (Середнє абсолютне відхилення для n періодів * 0.015)

Якщо ви використовуєте індекс або індикатор, наприклад, RSI, типова ціна дорівнює ціні закриття. Зверніть увагу, що рівняння для CCI має той самий вигляд, що і формула дляZ-показника, за винятком того, що знаменник враховує середнє абсолютне відхилення MAD, а не стандартне відхилення SD. При нормальному розподілі MAD пов'язаний зі стандартним відхиленням коефіцієнтом SQRT (2/Π) = 0.7979.

Рівняння 2:

Тому, щоб перетворити значення CCI на Z-показник, потрібно виконати таке обчислення:

Рівняння 3:

z-score = CCI * 0.015 * 0.7979

Таким чином, значення CCI = 100 дорівнює Z-показнику 100 * 0.015 * 0.7979 = 1.20. При стандартному відхиленні від середнього, що дорівнює 1.20, приблизно 11.5% значень знаходяться вище за довірчий інтервал, а 11.5% - нижче (всього - 23%). Це означає, що близько 77% значень знаходяться в межах від -100 до +100. Грубо кажучи, близько 2/3 значень RSI знаходяться між -100 та +100. Можна обчислити 5% поріг (SD = 1.645) на CCI, використовуючи рівняння 3 таким чином:

Рівняння 4:

CCI = Z-показник / (0.015 * 0.7979) = 1.645 / (0.015 * 0.7979) = 137

Таким чином, діапазон CCI від -137 до +137 охоплює 90%, а чи не 77% всіх значень.

Рівняння 5:

RSI підтверджує тренд поверненням у 5% зону.

Можна обчислювати довірчі інтервали для RSI при різних горизонтах прогнозування та використовувати їх для визначення статистично незвичайної активності, як правило, у точці 5% порога.

Малюнок 5

Конвергенція/дивергенція RSI

Малюнок 6

Підтвердження

RSI можна використовуватиме оцінки швидкості руху ціни. Така інформація дуже корисна тим, що дає ранні та надійні сигнали, що підтверджують тренд.

- Коли лінія довгооперіодного RSI перетинає рівень 50, це говорить про зміну нахилу ковзної середньої.Перетин рівня 50 тісно пов'язане зі зміною нахилу ковзної середньої того ж періоду, що і RSI.

- Використання ковзної середньої RSI замість самого RSI служить ефективним індикатором з невеликою кількістю різких пилкоподібних рухів. Сигнал подається, коли середня ковзна перетинає рівень 50.

- Накладення CCI на RSI дозволяє обчислити, наскільки RSI відійшов від своєї ковзної середньої. Це надійний індикатор тренду та зміни тренду.

- Коли RSI входить до 5% зони, це говорить про статистично незвичайну активність, яка підтверджує основний тренд.

- Використання двох RSI з різними довгими періодами дає картину, схожу на MACD, дозволяючи отримувати ранні та надійні сигнали про зміну тренду.

Будьте в курсі всіх важливих подій United Traders - підписуйтесь на наш телеграм-канал

---