НАУФОР Вказівка Банку України від 18 квітня 2014 року № 3234-У Про Єдині вимоги до правил
Нормативні акти Президента РФ, Уряду РФ, міністерств та відомств РФ
Вказівка Банку України
Брокерська, дилерська діяльність
2. З метою цього Вказівки грошові кошти клієнта та цінні папери клієнта, зобов'язання з операцій із цінними паперами та грошовими коштами, вчинених відповідно до укладеного з цим клієнтом договору про брокерське обслуговування (далі - угоди за рахунок клієнтів), та заборгованість цього клієнта перед Брокером вважаються що входять до складу портфеля клієнта. При цьому, якщо це передбачено договором (договорами) про брокерське обслуговування, у клієнта може бути кілька портфелів, згрупованих за місцем здійснення угод, та (або) місцем розрахунків, та (або) за іншими ознаками. У цьому випадку кошти, цінні папери та зобов'язання, що входять до складу одного портфеля клієнта, не можуть одночасно входити до складу іншого портфеля клієнта.
3. Вартість портфеля клієнта визнається рівною сумі значень планових позицій, розрахованих відповідно до пункту 2додатка 1 до цього Вказівки (далі - планова позиція) за цінними паперами кожного емітента, які надають їх власнику однаковий обсяг прав, та за коштами (у тому числі іноземною) валюті).
зазначений цінний папір є предметом зобов'язань, що допускаються до клірингу за участю центрального контрагента, та розмір забезпечення виконання зобов'язань з угоди з цим цінним папером (за винятком колективного клірингового забезпечення), що вимагається від учасника клірингу за відсутності в нього інших зобов'язань, допущених до клірингу, розраховується кліринговою організацією на основі ставок, що відповідають вимогам пункту 16 додатка 1 до цієї Вказівки; або
5. Брокер визначає перелік ціннихпаперів, що відповідають вимогам пункту 4 цього Указу, за якими може виникати непокрита позиція (далі – перелік ліквідних цінних паперів), та надає його (доступ до нього) своїм клієнтам у порядку, передбаченому договором про брокерське обслуговування. Зазначений перелік може включати цінні папери, що відповідають вимогам пункту 4 цього Вказівки, за якими брокер не допускає виникнення непокритих позицій, але за якими позитивне значення планової позиції не приймається рівним нулю, як це передбачено в пункті 3 додатка 1 до цього Вказівки. Перелік ліквідних цінних паперів може визначатися кожному за клієнта чи групи клієнтів окремо.
6. Якщо цінний папір перестав відповідати вимогам пункту 4 цієї Вказівки, брокер виключає зазначений цінний папір із переліку ліквідних цінних паперів у строк, що не перевищує 30 днів з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про зазначену невідповідність.
7. При вчиненні за рахунок клієнта угоди або операції з цінним папером, який не відповідає вимогам пункту 4 цього Вказівки (далі - неліквідний цінний папір), не допускається виникнення непокритої позиції з цього цінного паперу, яка визначається за зобов'язаннями, що підлягають виконанню до будь-якого терміну (далі – тимчасово непокрита позиція).
на п'ять або більше відсотків нижче за ціну закриття відповідних цінних паперів, визначену організатором торгівлі за попередній торговий день, або ціни останньої угоди, укладеної протягом основної торгової сесії попереднього торгового дня, якщо організатор торгівлі не визначає ціну закриття відповідних цінних паперів; і
нижче за останню поточну ціну, розраховану організатором торгівлі, про яку брокер знав чи повиненбув знати в момент подання заявки (доручення) на її вчинення; і
нижче за ціну останньої угоди, що увійшли до розрахунку зазначеної поточної ціни.
9. Вимоги пункту 8 цієї Вказівки не поширюються на угоди, які укладаються в рамках виконання брокером зобов'язань маркет-мейкера та на угоди, зобов'язання з яких допущені до клірингу за участю центрального контрагента, щодо якого Банком України прийнято рішення про визнання якості управління центральним контрагентом задовільним.
10. Брокер не вчиняє щодо портфеля клієнта дій, у результаті яких вартість зазначеного портфеля стане меншою за відповідний йому розмір початкової маржі, розрахованого за формулами, передбаченими пунктом 14 додатка 1 до цієї Вказівки (далі - розмір початкової маржі), або в результаті яких позитивна різниця між розміром початкової маржі та вартістю портфеля клієнта збільшиться.
11. Вимога пункту 10 цієї Вказівки не застосовується у таких випадках:
у разі якщо відповідні дії брокера (у тому числі подання заявок на організованих торгах) припадали на момент часу, коли вартість портфеля клієнта була більшою або дорівнює розміру початкової маржі, скоригованому з урахуванням положень додатка 2 до цієї Вказівки;
у разі нарахування та (або) сплати за рахунок клієнта брокеру та (або) третім особам у зв'язку з угодами, укладеними брокером за рахунок клієнта, сум штрафів, пені, відсотків, неустойок, збитків, витрат та винагород, у тому числі за договором брокера з клієнтом, предметом якого є надання брокерських послуг;
у разі якщо за рахунок коштів клієнта виконуються обов'язки зі сплати обов'язкових платежів, у тому числі у зв'язку звиконання брокером обов'язків податкового агента, рішення органів державної влади;
у разі укладання за рахунок клієнта договорів репо;
у разі задоволення кліринговою організацією вимог, забезпечених індивідуальним кліринговим забезпеченням, внаслідок невиконання або неналежного виконання брокером зобов'язань із угод, вчинених за рахунок клієнта;
у разі виконання зобов'язань із договорів, які є похідними фінансовими інструментами;
у разі виключення цінних паперів із переліку ліквідних цінних паперів;
у разі зміни брокером початкової ставки ризику, передбаченої пунктом 14 додатка 1 до цього Вказівки.
12. Якщо вартість портфеля клієнта стала меншою за відповідний йому розмір мінімальної маржі, розрахований відповідно до пункту 14 додатка 1 до цієї Вказівки (далі - розмір мінімальної маржі), брокер до закінчення основної торгової сесії проведення організованих торгів цінними паперами в день, в який настало зазначене обставина, що здійснює дії щодо зниження зазначеного розміру мінімальної маржі та (або) збільшення вартості портфеля клієнта (далі - закриття позицій).
Вимоги цього пункту не застосовуються, якщо до закриття позицій клієнта вартість портфеля цього клієнта перевищила розмір мінімальної маржі, або якщо розмір мінімальної маржі дорівнює нулю за від'ємною вартістю портфеля клієнта.
14. Якщо обставина, передбачена пунктом 12 цього Указу, настала не раніше ніж за три години до закінчення основної торгової сесії проведення організованих торгів цінними паперами, брокер здійснює закриття позицій не пізніше закінчення наступної основної торгової сесії проведення організованих торгів ціннимипаперами.
15. У разі якщо до закриття позицій клієнта організовані торги цінними паперами були припинені та їх поновлення відбулося не раніше ніж за три години до закінчення основної торгової сесії проведення зазначених торгів, брокер здійснює закриття позицій не пізніше закінчення наступної основної торгової сесії проведення організованих торгів цінними паперами .
купівля цінних паперів, пов'язана із закриттям позицій, здійснюється за ціною, що не перевищує максимальну ціну угоди з такими цінними паперами, вчиненої на анонімних торгах протягом останніх 15 хвилин, або, якщо ці торги припинені, - протягом останніх 15 хвилин до їх зупинення, або
продаж цінних паперів, пов'язаний із закриттям позицій, здійснюється за ціною не нижчою від мінімальної ціни угоди з такими цінними паперами, вчиненої на анонімних торгах протягом останніх 15 хвилин, або, якщо ці торги призупинені, - протягом останніх 15 хвилин до їх призупинення, або
здійснюється купівля або продаж цінних паперів, які на момент здійснення дії із закриття позицій не допущені до анонімних торгів організатора торгівлі.
22. Брокер може не надсилати клієнтові повідомлення, якщо він відповідно до договору про брокерське обслуговування щогодини проведення організованих торгів не менше одного разу інформує клієнта або надає йому доступ до інформації про вартість портфеля, розмір початкової та розмір мінімальної маржі.
Журнал надісланих повідомлень ведеться на паперових та (або) електронних (магнітних, оптичних чи інших) носіях.
Програмно-технічні засоби, за допомогою яких ведеться журнал надісланих повідомлень, повинні забезпечувати можливість його подання у вигляді файлу з розширенням.xls" або ". xlsx".
Записи журналу надісланих повідомлень підлягають зберіганню щонайменше п'ять років із дня їх внесення.
порядковий номер повідомлення;
індивідуальний ідентифікаційний код портфеля клієнта, наданий брокером;
вартість портфеля клієнта, розмір початкової маржі та розмір мінімальної маржі, які були зазначені у повідомленні;
дату та час направлення повідомлення.
інформацію про ризики клієнтів, пов'язані з виникненням непокритих позицій, розміщено на офіційному сайті брокера в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет";
клієнт із стандартним рівнем ризику;
клієнт із підвищеним рівнем ризику;
клієнт із особливим рівнем ризику.
Вартість цінних паперів, що пройшли процедуру лістингу на іноземній біржі, що входить до Переліку іноземних бірж, визначається виходячи з останньої розкритої відповідної іноземної біржі інформації про ціну закриття ринку за вказаними цінними паперами, якщо з дня такого розкриття минуло менше 30 днів.
Вартість цінних паперів, яка не може бути визначена відповідно до цього пункту, приймається рівною нулю.
Кошти в іноземній валюті перераховуються за курсом іноземної валюти по відношенню до рубля у порядку, передбаченому в пункті 13 додатка 1 до цього Вказівку.