Об’ємний аналіз ринку Форекс види та способи застосування
Рано чи пізно кожен трейдер для покращення результатів своєї торгівлі починає звертати увагу на торгові обсяги, як орієнтир того, куди рушить ціна. Деякі експерти називатимуть обсяги на фінансових ринках своєрідним «сірим кардиналом», який залишається в тіні, але й при цьому успішно маніпулює тим, що відбувається. Побачити реальні обсяги без спеціальних індикаторів практично неможливо, а щодо Форекс навіть за наявності різноманітних торгових інструментів спиратися на значення складно, оскільки міжнародний валютний ринок не є централізованим, тому єдиної системи всіх угод, що торгуються, просто не існує.
Тим не менш, обсяги є справжнім двигуном ціни і це добре розуміють всі великі гравці. З деяких пір цей вид аналізу ринку Форекс став популярним і серед дрібних учасників, які зрозуміли, що значно простіше слідувати за великим учасником, ніж намагатися за допомогою класичного прогнозування шукати якісь закономірності.
Що називають обсягом на Форекс
Фактично обсяг укладених контрактів показує чисельність торгових операцій з опціонами та ф'ючерсними контрактами, які були здійснені протягом певного періоду часу. Іншими словами, це можна висловити так. Обсяг – це кількість грошей, яка пройшла за одиницю часу через ринок.
Що це дає трейдеру? Для початку потрібно згадати, від чого залежить курс котирувань, а керує їх значеннями постійний баланс між попитом та пропозицією. Тут дотримується проста і об'єктивна залежність – що більше попит, то вища ціна. І, навпаки, якщо пропозиція зростає на тлі попиту, що слабшає, то вартість активу неминуче падатиме.
Відповідно, при аналізі того чи іншого інструменту необхідно враховувати сформовані за певний період обсяги купівлі та продажу. Внаслідок цього об'ємний аналіз ринку Форекс є дуже важливим інструментом прогнозування при торгівлі на фінансових ринках, оскільки саме за допомогою обсягів можна визначити зацікавленість ринку до певних цінових рівнів. У моменті обсяг є нейтральним, тому завжди потрібно чекати на аномальний сплеск, який вкаже шлях для подальшого руху ціни.
Як відбувається аналіз
Цей вид прогнозування включає визначення цінових рівнів, на яких було проторговано найбільшу кількість контрактів або акцій. Це демонструє інтерес великих учасників ринку до певних рівнів. Таким чином, рух ціни на ринку походить від одного цінового рівня до іншого або, як то кажуть, від обсягу до обсягу.
Що це означає? Всі знають, що великий учасник не може просто так взяти і увійти в ринок за поточними цінами, оскільки це матиме вибуховий характер внаслідок миттєвої реакції ціни на раптово великий попит чи пропозицію. Тому такий учасник не зможе прорахувати точну ціну входу, оскільки рідко знайдеться такий же великий контрагент, який одразу викупить/продасть велику позу. Тому вхід у ринок відбувається шляхом виставлення лімітної заявки великого обсягу, що гарантує точне виконання угоди за певною ціною. Якщо дрібний учасник бачить таку заявку і великий обсяг, він знає, що махом такий рівень пробити не може, отже, можна від нього.
Якщо ж настільки значущий рівень з великим обсягом на ньому буде продавлений, це також стане хорошим сигналом, що вказує, що на ринку є сильна зацікавленість, томудля заробітку потрібно просто приєднатися до неї.
Але описане більше підходить до класичної біржової торгівлі, де можна переглядати глибину склянки і знаходити великі обсяги лімітних заявок. Що ж до Форекс, то тут можна орієнтуватися на зони проторгування, особливо на круглих рівнях, де проходить великий обсяг, а потім слідує вихід з консолідації. Крім того, як орієнтир можна використовувати опціонні рівні, які неважко визначити після аналізу звітності Комісії з трейдингу товарних ф'ючів.
Основні форми графічного відображення
Уявивши собі, що такий обсяг і для чого він потрібен, слід розглянути основні види його графічного відображення у різних терміналах. Перший різновид називається вертикальним і виглядає він ось так.
Вертикальна форма відображення обсягів для аналізу є найпоширенішою. Вона використовує агрегацію за часом та не прив'язується до ціни. Більшість трейдерів вибирають саме таку форму відображення в терміналі.
Тепер можна розглянути другий вид горизонтальний. Крім цієї назви можна зустріти ще термін «профіль ринку», який застосовується до цього способу додавання даних про минулі обсяги. По суті, інформація для побудови горизонтальних обсягів та ж, що і для вертикальних, проте тут є агрегація за ціною.
Такий вид відображення обсягу дуже зручний, в першу чергу, для трейдерів-початківців, оскільки він дуже явно вказує на сильні рівні, де стикаються продавці і покупці перед вирішальною битвою, в якій сторона, що перемогла, почне формувати нову тенденцію.
Недоліки
Особливих недоліків у того чи іншого методу немає, а деякі причіпки стосуються лише зручності використання. Комусьне подобаються вертикальні, тому що необхідно забирати частину простору у графіка, щоб побудувати гістограму. Якщо моніторі потрібно відобразити багато графіків різних торгових інструментів, це може бути дуже зручно.
У той же час інша частина трейдерів вважає незручним працювати з горизонтальними обсягами, оскільки вони безпосередньо знаходяться на графіку, перекривають ціну, створюючи зайві графічні елементи тощо.
Профіль ринку
Тепер детальніше поговоримо про горизонтальний об'єм і те, як він допомагає в аналізі. Цей профіль ринку є сумою всіх обсягів, які проходили за певною ціною. Таким чином, трейдер отримує кластерний обсяг, який розтягнутий у часі та прив'язаний до певних цінових рівнів. Використання цього інструменту аналізу дозволяє легко знайти зони акумуляції на ціновому графіку, які потім можна використовувати для визначення зон підтримки та опору, а також точок для входу в позицію
Як правило, такі точки мають вагому перевагу у вигляді короткого стопу і великого потенціалу прибутку, а це дає можливість істотно збільшити торговий обсяг в одній угоді, дотримуючись при цьому обережних правил ризик-менеджменту.
При аналізі такого профілю ринку трейдер не повинен звертати уваги на зони з невеликим обсягом і, навпаки, повинен зосередити всю свою увагу на областях, де проходить аномальний обсяг. Зазвичай тут великий гравець залишає свій слід, яким можна розпізнати, в чому була суть його маніпуляцій з ринком. Визначаючи такі галузі консолідації та суттєвих проторговок, їх можна використовувати у ролі звичайних рівнів опору та підтримки, знаючи, що при досягненні ціною певних позначок у деяких учасників виникаєсильне бажання багато купувати/продавати.
Вертикальний об'єм
Продовжуючи розглядати, як відбувається об'ємний аналіз, вивчимо його другий різновид – вертикальний. З її допомогою можна легко визначити присутність великого гравця на ринку Форекс, а якщо після цього ще й проаналізувати характер зміни ціни, можна з високою ймовірністю спробувати розкрити його задуми.
Щоб визначити свідчення аномально великого обсягу, потрібно орієнтуватися історію. Тобто не слід орієнтуватися на якусь конкретну кількість контрактів. Досить визначити, яка довжина вертикальних стовпців найчастіше зустрічається, а потім чекати на появу нових стовпчиків, які будуть на порядок вищими.
Зазвичай для аналізу рівнів обсягів використовують градації, що дозволяють визначити низький, середній та високий рівень. Визначити їх нескладно на око, трохи вивчивши графік активу, що зацікавив. Крім того, деякі трейдери запроваджують поняття ультрависокого обсягу, коли новий стовпець у багато разів перевищує звичайні для торгового інструменту стовпці діаграми. Як правило, поява такої формації властива моменту кульмінації покупок або продажів, після чого відбувається одне з двох - або ринок переходить у затяжний флет, або зміна тренда.
Дуже цікавим буде знаходити на графіку зони консолідації ціни та дивитися на те, який обсяг був у цей момент на ринку. Якщо високий і середній, то можна сміливо очікувати, що при повторному наближенні ціни до цієї зони виникне опір, який не дасть котируванням пройти далі.
Використовуючи такі зони як опору та підтримки, потрібно для більшої впевненості звертати увагу на фундаментальне тло. Якщо ціни підходять до такого рівня, але цьому передуваввихід сильних негативних чи позитивних новин, то значимість зони зменшується.