Проблеми ліквідності та платоспроможності комерційного банку на сучасному етапі.
Рубрика: Економіка та управління
Бібліографічний опис:
Ліквідність і платоспроможність - основні складові ефективної діяльності комерційного банку. Тому проблеми ліквідності і платоспроможності, що виникають, в першу чергу впливають на діяльність банку, а, отже, пов'язані з неефективним управлінням ліквідністю.
Управління ліквідністю в комерційному банку - складний багатофакторний процес діяльності банку, що вимагає виваженості та обґрунтованості застосовуваних управлінських рішень, проведення всебічного аналізу та прогнозування тенденцій розвитку, оцінки ризиків [1, с.287].
Під час світової фінансової кризи 2008–2009 років. ліквідність українських комерційних банків була мінімальною, і вони очікували на підтримку з боку держави.
Держава надала українським банкам субординований кредит у сумі до 950 млрд. рублів терміном щонайменше п'ять років. Але зазначимо, що держава надала переважно селективну допомогу великим банкам у частині надання капіталу та ліквідності. Більшість регіональних та невеликих банків опинилися без державної підтримки. Багато кредитних установ невиправдано не мають доступу до системи рефінансування. Це змушує їх створювати значний запас ліквідних активів на шкоду розвитку кредитування.
Уряд замість того, щоб вжити адекватних заходів щодо стабілізації становища, підтримав найбільші банки, такі як: ВАТ «Сбербанк Укаїни» – до 500 млрд. рублів, ВАТ «Банк ВТБ» – до 200 млрд. рублів, Россільгоспбанк – до 25 млрд. рублів, що залишилися 225 млрд. рублів також отримали ще трохи щодовеликих банків [20, с.40].
Аналітики зазначають, що зараз спостерігається тенденція дефіциту ліквідності в банківському секторі. Це могло бути викликано кількома причинами [4, с.12]:
По-перше, це загальна нестабільність на міжнародних ринках не могла залишитись непоміченою для української банківської системи. Найсильніший розвиток боргової кризи на Заході позначився на Україні у вигляді збільшення відтоку капіталу. За оновленою оцінкою ЦБ РФ, на початок 2012 року з України пішло $70 млрд.
По-друге, зовнішнє тло вкрай негативно позначилося на українській банківській системі. Але всередині української системи відбувався ще один серйозний процес, який негативно впливає на ліквідність.
Після кризи 2008 року депозити зростали швидше за кредитний портфель, що було пов'язано зі збереженням схильності населення та юридичних осіб до заощадження на тлі повільного відновлення ділової та споживчої впевненості.
Однак на початку 2011 року у цій тенденції стався перелом, пов'язаний із появою відкладеного після початку кризи попиту на кредити. Зростання кредитування підтримувалося і низькими відсотковими ставками. Все це призвело до активного зростання кредитних портфелів у банківській системі.
Прискорення темпів кредитування у 2011 році було відзначено як у корпоративному, так і роздрібному сегментах – до 2,5% на місяць. Це було багато в чому пов'язане з «недокредитованістю» української економіки загалом та споживчого сектору зокрема. Саме відновлення роздрібного кредитування забезпечило прискорення зростання загального кредитного портфеля, тоді як динаміка корпоративного кредитування, частка якого в кредитах вітчизняних банків становить 75%, стабільніша – його приріст залишається на рівні 22% від року до року.
Однак за такого зростаннякредитування у 2011 році йшло уповільнення зростання депозитів, які є одним із основних джерел банківської ліквідності. Наразі спостерігається деяке уповільнення їхнього зростання (до 22% порівняно середньому 29% у 2011 році). З огляду на випереджальної динаміки вкладів стосовно темпи зростання номінальних зарплат це було лише питанням часу.
Таким чином, зараз намітилися серйозні диспропорції між зростанням кредитного портфеля та зростанням сум за депозитами. Здавалося б, банкам слід скоротити кредитування. Але вони не можуть цього зробити, оскільки кредитні портфелі за раніше виданими кредитами не відрізняються гарною якістю. Тільки кредити фізичним особам, які активно видавалися банками у 2011 році, можуть найближчим часом принести величезні суми прострочення. Але ж є ще й кредити юридичним особам, які за подальшого розвитку кризи опиняться у досить важкому фінансовому становищі.
Банки вже зараз з метою запобігання подальшій тенденції до зниження вкладів фізичних осіб та враховуючи, що ці вклади становлять важливу частину активів банківської системи, почали підвищувати за ними ставки. За підсумками 2011 року максимальна відсоткова ставка, яку вважає ЦБ Україна за вкладами 10 найбільших банків, зросла на 0,05 до 8,33%.
Також однією з причин дефіциту ліквідності українських комерційних банків є подорожчання іноземних кредитів у зв'язку із ситуацією, що склалася на світових ринках. Це говорить про те, що в найближчому майбутньому на зовнішніх ринках займатиме все складніше і складніше.
Подорожчання запозичень за кордоном у сукупності з підвищенням ставок за вкладами призвело до поступового підвищення ставок за всіма видами кредитів в Україні, з подальшою тенденцією скорочення обсягів кредитування.
На початок 2012 року вжезросли ставки за іпотекою: Альфа-банк, Райффайзенбанк і Юнікредит підняли ставки за нею на 0,5-1,5%. Також ці банки планує підняти ставки і за іншими роздрібними продуктами, зокрема щодо автокредитів та кредитів готівкою, за якими вже підвищили відсотки «МДМ Банк», «ХКФ-банк» та «Кредит Європа банк».
Однак за всіх негативних тенденцій українська банківська система ще має можливість найближчим часом не впасти в глибоку кризу ліквідності.
Ліквідність кредитних організацій забезпечується Мінфіном Україна та Банком України спільно, тому в тому випадку, якщо Мінфін скоротить пропозицію тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних аукціонах, Банк України збільшить обсяг рефінансування банків за рахунок операцій РЕПО, а також може пом'якшити умови надання коштів, знизивши рейтингові вимоги. , скоротивши дисконти та відновивши операції РЕПО з акціями. Також у ЦБ Україна залишається можливість запровадження механізму беззаставного кредитування, а також докапіталізація банків через облігації федеральної позики [3, с.23].
Банки можуть отримати кредити Банку України під заставу цінних паперів, що відповідають критеріям включення до ломбардного списку, з урахуванням дисконту на суму близько 2,8 трлн руб. І це той обсяг коштів, який Банк України може надати протягом однієї доби. Але зауважимо, що попит ще не такий великий, щоб ЦБ Україна могла задіяти весь механізм рефінансування.
Крім того, Банк України, можливо, зможе обійтися застосуванням традиційних інструментів рефінансування і до беззаставних кредитів вдаватися не доведеться. Ситуація з ліквідністю також може покращитися у зв'язку з тим, що Банк України погасив усі свої облігації та призупинив нові розміщення [2, с.35].
Важливість операцій рефінансування зросла,оскільки вони стали найбільшим каналом вливань рублевої ліквідності до банківської системи. З огляду на цей факт та уповільнення інфляції очікується, що ЦБ Україна знизить відсоткові ставки та продовжить пропонувати інструменти рефінансування зі збільшеним терміном погашення.
Справді, загалом зараз фінансове становище українських банків є досить стійким. Більше того, зараз українські банки продовжують розвиватися в поточних умовах, тоді як європейські докапіталізуються і проводять реструктуризацію активів для скорочення витрат і поліпшення показників фінансової стійкості [4, с.15].
Основні характеристики кредитів, депозитів та інших коштів, одержаних кредитними організаціями з інших кредитних організацій [5]