Профіль ринку та індикатор для МТ4

Відомо, що трейдери фінансових ринків використовують різні підходи до непростої справи прогнозування ринків. Ідеологи технічного та свічкового аналізів шукають певні моделі, що пояснюють поточні тенденції та сигнали до розворотів. Вони переконані, що сам графік несе всю необхідну інформацію для успішного прогнозування руху ціни.

Шанувальники фундаментального підходу стежать за багатьма економічними показниками, вважають, що ця інформація корисна розуміння справжніх намірів ключових учасників ринку.

Створено величезну кількість індикаторів, знайдено безліч патернів та інших інструментів, зі змінним успіхом застосовуваних більшістю трейдерів, проте ці методи не позбавлені недоліків, що й не ховається. Індикатори можуть змінювати свої і так неоднозначні показники, ціна часом не помічає фундаментальних даних, а свічкові моделі дають помилкові сигнали.

У спробах відшукати надійний та об'єктивний ринковий показник багато трейдерів зупиняють свій вибір напрофілі ринку, з яким ми сьогодні і спробуємо розібратися докладніше.

Суть профілю ринку

Цей різновид аналізу було розроблено кілька десятків років тому трейдерами з товарної біржі Чикаго. Судячи з запевнень практиків, методика цілком універсальна і дозволяє з успіхом прогнозувати рух цін сьогоднішнього валютного ринку. У основі лежить поняття нормального розподілу з теорії ймовірностей.

Суть у тому, що 68% явищ, що спостерігаються знаходяться в діапазоні при відхиленні плюс-мінус один від якогось середнього значення, прийнятого на контроль. При діапазоні плюс-мінус два відхилення під ці значення потрапляють вже 95% даних, а99% при відхиленні плюс-мінус 3 значення. Відомо, що закон нормального розподілу застосовний для будь-яких типів даних і послідовність ринкових котирувань не є винятком.

Профіль ринку дає нам розуміння поточних тенденцій, дозволяє судити про цілі найбільших учасників ринку. Для цього необхідно мати інформацію щодо обсягів торгівлі. Відповідно, даний метод аналізу показує найкращі результати на ринку ф'ючерсів, де ця інформація, на відміну від Форекс, є загальнодоступною.

Однак рух валютних пар на Форекс та ф'ючерсів фондового ринку майже ідентичний, а значить, профіль ринку добре послужить і в торгівлі валютами на спот-ринку. У тих випадках, коли ціна виходить із зони і це супроводжується падінням обсягів, трейдери роблять висновок, що провідні учасники ринку не зацікавлені в цьому русі та ціна, швидше за все, повернеться до діапазону. Якщо ж ми навпаки, спостерігаємо зростання обсягів, то це сигнал до продовження тренду, що зародився.

Індикатор для побудови профілю ринку

Для відображення профілю ринку існує чимало індикаторів, але їх відмінності не принципові, адже всі вони працюють за одним і тим же алгоритмом. Традиційно аналіз за допомогою такого індикатора проводять на 30 хвилинному тайм фреймі (ТФ=М30). Як індикатор профілю ринку на Форекс візьмемоriv_ay-TPOChart:

Завантажити безкоштовно riv_ay-TPOChart для MetaTrader 4 Ви можете тут:

Після того, як на графік буде додано індикатор, побачимо виділену кольором зону цінності.Профіль ринку будується індикаторомна основі перших двох свічок кожної торгової сесії. Кожній літері відповідають часові інтервали у 30 хвилин. Якщо уявити криву за цими буквеними позначеннями, то в результаті ми й будемомати криву нормального розподілу.

Індикатор здатний знаходити позначки, у районі яких ціна перебувала найбільше часу. Він автоматично встановить лінію на цьому рівні, який називається точкою контролю. Алгоритм встановить лише одну лінію, тоді як на графіку їх цілком може виявитися більше. У таких випадках говорять про криву нормального розподілу із «горбами».

Налаштування індикатора riv_ay-TPOChart

Широкий спектр налаштувань даного індикатора дозволяє регулювати такі параметри:

LookBack. Тут вказується кількість днів, виходячи з якого алгоритм будуватиме ринковий профіль.
ShiftBrokerofGMT. Можна відзначити зсув термінального часу щодо значень Гринвіча.
ShowPriceProfile. Візуалізація цінового профілю (при значенні true – показує, при false – не показує).
Створитивід StartPeriod. Тут ми можемо вказати номер свічки, з якої розпочнеться побудова профілю (рекомендується залишати цей параметр за промовчанням).
ModeLetter та ModePseudoLetter. Ми можемо вибрати, яким чином індикатор показуватиме профіль ринку (літерами або квадратиками).
ShowColorBySession. Якщо це відключити, то не побачимо кольорове підсвічування торгових сесій.
ShowProfileInfo. Якщо активувати цей параметр, побачимо межі профілю та його довжину.
ShowPoc_AsLineSupRes. Дає можливість побудови лінії, виходячи з контрольної ціни.
ShowPocInfo. Суть цього параметра полягає в тому, щоб відображати дані, виходячи з контрольних точок.
ShowCurrentTVPO. Функція дає можливість візуалізації даних обсягами на існуючих рівнях.
ShowVAHL_Lines. Параметр для відображення ліній граничних рівнів зони цінності.
UseVaHL_AsLineSupRes. Проводить за цими кордонами рівні підтримки та опору.
ShowOHLCbar. Якщо активувати цей параметр, то ліворуч спостерігатимемо денну свічку попереднього дня.
ShowIB/ShowDIB. Показує початковий баланс або його твір на 2.

Ще присутня велика кількість налаштувань для зміни колірних рішень, що дозволяють подати показання алгоритму у зручній формі на ціновому графіку.

Як користуватись індикатором профілю ринку

Покази цього інструменту лякають новачків, які бачать безліч незрозумілих їм символів та позначень. Недарма індикатор поширюється разом із інструкцією.

Насамперед трейдер повинен звернути увагу на кількість літер у рядках. Чим їх більше, тим триваліший час ціна перебувала на цьому значенні. Якщо ми спостерігаємо в рядку не більше пари букв, то робимо висновок, що ціна подолала цей рівень досить швидко, не зіткнувшись із значним опором.

Кажуть, що такі явища властиві поновленню попереднього тренду. Однак у більшості випадків ціна повертається назад, як і за гепу, що говорить про незацікавленість великих учасників ринку в подібних імпульсних рухах.

Профіль ринку дозволяє судити про те, наскільки сильні в поточній ситуації бичачі та ведмежі настрої. За наявності явного тренду ми побачимо перетинів сірих областей. Крім того, профіль буде досить вузьким, тому що ринок не має сил, здатних переламати або хоча б згладити тенденцію. У разі флету ми побачимо широкий профіль та криву розподілу, за формою дуже схожу на ідеальну.

Сигнали індикатора профілю ринку

Розглянемо умови, за якихформується торговельний сигнал під час використання riv_ay-TPOChart.

Знаходимо зони VAH та VAL попередньої торгової сесії. Врахувати слід ціну відкриття поточного дня. Якщо вона нижче за рівень Val то продаємо, якщо вище, то купуємо.
Якщо на графіку не яскраво виражений низхідний тренд, здійснюємо операції на продаж при відбої від рівня VAH.
За наявності яскраво вираженого тренду здійснюємо угоди у бік тенденції за відбою від РоС чи VAL.
Якщо під час двох сесій зони цінності немає значних відмінностей, констатуємо слабкий тренд. Угоди укладаємо третій день у випадках, коли ціна перебуває між значеннями РоС і VAL першого дня. Відкриваємо позиції від VAH.

Профіль ринку успішно застосовують і з іншими інструментами, найчастіше зі ковзною середньою та рівнями Фібоначчі.

Одним із головних плюсів цього інструменту називають однозначність його показань. Трейдеру не доводиться щось писати і додумувати від себе, свідчення дають ясність ринкової картини кожного дня, з якої продавець може зробити логічні висновки. Недоліком називають той факт, що сам собою інструмент не є панацеєю для визначення ринкових стадій. Його слід поєднувати з іншими індикаторами, які добре знайомі трейдеру.