Розширення Фібоначчі – Єдиний банк
Внутрішні патерни ретрейсменту - одні з найсильніших методів аналізу, що дозволяють визначати торгові моделі, які також забезпечують трейдерів розумінням подальших цінових змін. ІР не є торговою системою, це метод пошуку патернів, на підставі яких можна сформувати підхід до торгівлі.
Ретрейсмент є основним інструментом у Комплексному аналізі Фібоначчі, і в більшій частині торгових ситуацій його вистачає для здійснення аналізу та відкриття угод. Однак цей інструмент може бути підкріплений додатковими факторами, що вказують на більшу або меншу ймовірність відпрацювання ключового рівня або внутрішнього патерну.
Одним із інструментів, що доповнює ретрейсмент, є його похідна - Розширення Фібоначчі.
- У популярних інформаційно-аналітичних додатках, поширених серед українських трейдингових компаній, цей інструмент названо «Розширення Фібоначчі», і так само це найменування зустрічається у деяких західних програмах для трейдингу.
- Однак у деяких джерелах можна зустріти позначення даного інструменту під назвою «Проекція Фібоначчі», що може внести плутанину. Коректним позначенням інструмента є термін "Розширення".
Методи використання Розширення в аналізі та основні його властивості були вперше запропоновані трейдером Джо ДіНаполі та описані в книзіТоргівля з використанням рівнів ДиНаполі(1). Його підхід будується на комплексній побудові Розширення з використанням додаткових індикаторів ТА пошуку областей можливого цінового розвороту.
Як і в інших випадках, методи побудови та застосування Розширення Фібоначчі у Комплексному аналізі були перероблені з урахуванням вимог цінових змінна сучасних фінансових ринках
Даний підхід дозволяє визначити, як ціна поводитиметься після формування тренду та корекції, у разі продовження спрямованого цінового руху, а також розширення можна використовувати як інструмент, що вказує на рівні підтримки та опору в тренді, на яких очікується формування екстремальних цінових значень та моделей (таких, наприклад, як внутрішніх патернів IP1 та IP2).
Малюнок 78. Схема побудови Розширення Фібоначчі, висхідний тренд і коригування
Малюнок 79. Схема побудови Розширення Фібоначчі, низхідний тренд і корекція, що сходить
На рисунках 78 і 79 наведено приклади побудови Розширення Фібоначчі для висхідного та низхідного трендів та їх корекцій. Для оцінки тривалості тренду розширення будується на точки 0-2. Щоб оцінити корекцію, і знайти додаткові рівні підтримки/опір, Розширення необхідно побудувати на точки A-C.
Малюнок 80. Приклад побудови Розширення Фібоначчі, GBP/USD, Daily
Приклад побудови Розширення Фібоначчі, згідно з правилами, представлений на малюнку 80. Тут побудовано два інструменти: один оцінює рівні опору від висхідного тренду по фунту стерлінгів. Друге Розширення оцінює низхідну корекцію для визначення рівнів, на яких вона може завершитися.
З побудовою Розширення на першу-другу хвилю тренда чи корекції, зазвичай не виникає проблем, оскільки рухи ціни на валютному ринку досить структурні. Однак часом зустрічаються досить потужні перші хвилі тренду та корекції та нетривалі другі. І тут побудувати Розширення досить складно.
- Розширення Фібоначчі – це допоміжнийінструмент, тому його побудова в тій чи іншій ціновій галузі залежить від його необхідності: якщо потрібно підкріпити рівні Ретрейсменту побудовою Розширення, тоді необхідно побудувати інструмент. Якщо ж необхідності немає, або побудова Розширення неможливо, через несиметричні хвилі, то необхідності в даному інструменті немає.
Важливою умовою побудови Розширення Фібоначчі є те, що воно будується в області перелому тенденції: або на початку тренду, що розвивається, або в перших хвилях корекції. Нерідко виходить побудувати Розширення в корекції по хвилях, що є рівнями L1 і L2 для IP1 або IP2, що формується.
Рисунок 81. Розширення Фібоначчі побудовано за корекцією, на основі IP2, USD/CAD, Daily
На малюнку 81 Розширення побудовано виявлення рівнів підтримки в корекції на першу і другу хвилю корекції, які формувалися на відскоку від рівня 38.2%, і цей рух другої хвилі побудови став внутрішнім патерном IP2.
Важливим фактором побудови Розширення є також і те, що друга хвиля корекції (1-2) або (BC) може бути глибокою, тобто неважливо, пробитий чи ні локальною корекцією рівень 61.8%. Можна сміливо сказати, що що глибша друга хвиля, яку будується Розширення, тим потужніше спрацюють його рівні як підтримки і опорів у тренді чи корекції.
На малюнку 82 показано побудову Розширення корекції, на хвилі ABC. Хвиля BC значно велика по відношенню до хвилі AB, і у разі побудови ретрейсменту його необхідно було б будувати з точки до максимуму корекції. Однак, на Розширення не поширюється це правило, і цей інструмент будується з самого мінімуму, на дві хвилі корекції або тренду без урахування пробиття рівня 61.8%.
Малюнок 82. Побудова Розширення на глибоку хвилю "BC", USD/JPY, Daily
На малюнку 83 продемонстровано некоректну побудову Розширення — у середину цінового руху. При такій неправильній побудові, не від початку корекційного (або трендового) руху, інструмент не працюватиме належним чином.
Малюнок 83. Некоректна побудова Розширення, EUR/USD, H1
Класичний підхід до аналізу Розширення, запропонований ДиНаполі, вимагає застосування трьох рівнів в інструменті – 61.8%, 100% та 161.8%. Даний набір рівнів є стандартним і виконує основну функцію - при груповому побудові Розширення місця перетину цих рівнів від пари Розширень вказують на наявність у цій галузі кластера. Проте, застосовність цих кластерів менш актуальна, оскільки є досить слабкими й у більшості ситуацій, не показові.