R-Style Softlab, Юнібанк контроль банківських ризиків
Банківський ризик-менеджмент починається з визначення методів управління ризиками та опрацюванням варіантів їх реалізації засобами ІТ. У Юнібанку проект з автоматизації банківських ризиків було розбито за напрямами: ризик-аналіз кредитного портфеля, GAP-аналіз та оцінка ризику ліквідності.
Юлія Кветкіна, директор департаменту аналітичних систем R-Style Softlab
Нещодавно компанія R-Style Softlab завершила проект з побудови інформаційно-аналітичного програмного комплексу на базі платформи RS-DataHouse в Юнібанку (Вірменія). У кредитній установі було створено централізоване сховище та автоматизовано такі напрями банківської аналітики, як управління банківськими ризиками, бюджетування та формування управлінської звітності з трансфертним ціноутворенням.
Слід зазначити, що завдяки побудові сховища даних, у якому акумулюється повна та узгоджена інформація, банк зміг досягти ідеальної точності розрахунків: так, показник ліквідності, що використовується департаментом ризик-менеджменту, виявився ідентичним величині балансової ліквідності, отриманої бухгалтерією банку.
Контроль ризиків — пріоритетне та цікаве завдання
У цьому проекті особливо важливими для замовника та найцікавішими для нас з погляду реалізації були завдання автоматизації ризиків: кредитного, процентного та ризику ліквідності. Контроль показників ризику та стійкості до різних ризик-факторів було визначено фінансово-кредитною установою як високопріоритетне завдання. Тому в першу чергу спільна проектна команда, що складається з фахівців банку та компанії-розробника, мала визначити методи управління ризиками та запропонувати варіанти реалізації,які не лише відповідали вимогам банку, а й відповідали сучасним тенденціям.
Роботи з автоматизації банківських ризиків було розбито за напрямами: ризик-аналіз кредитного портфеля, GAP-аналіз та оцінка ризику ліквідності. Розглянемо їх докладніше.Ризик-аналіз кредитного портфеля
Головна мета ризик-аналізу кредитного портфеля - мінімізація ризиків втрат банку через небажання (або неможливість) клієнта виконувати свої зобов'язання за договором. Автоматизація цього напряму дозволить банку розраховувати можливість дефолту позичальника і частки втрат від суми кредиту у разі настання дефолту, і навіть на підставі отриманої інформації швидко реагувати і приймати правильні управлінські рішення.
Для цілей управління кредитними ризиками банк вирішив реалізувати вінтажний аналіз, що дозволяє відстежувати динаміку якості кредитного портфеля у різних структурних та продуктових розрізах і завдяки цьому своєчасно виявляти кредитні ризики. Як він працює"? Будується вінтажна матриця, у якій кредитний портфель розбивається за датою видачі покоління кредитів, та був розраховуються накопичувальні суми втрат окремих поколінь. Таким чином, аналізується поведінка ризиків за кредитами кількох поколінь в той самий період. Крім того, розраховуються ризики збитків у разі дефолту та сума кредитного портфеля для кожного ризику збитків. Потім оцінюється якість кредитного портфеля, що дозволяє знизити ризик неповернення позичок, розраховуються коефіцієнт проблемних позичок, коефіцієнт збитковості позик та коефіцієнти покриття позичок.
У рамках проекту в Юнібанку було реалізовано випуск цілої низки звітів, що відображають інформацію щодо прострочених та списаних кредитів клієнтів та кошиків прострочення. З нихдопомогою банк може аналізувати портфель простроченої заборгованості за звітний період та зміни, що відбулися в цьому періоді з цим портфелем прострочення, а саме чи перейшов він у наступний кошик прострочення, скільки разів за цей час потрапляв у прострочення, повністю гасився чи ні.
Завдяки автоматизації ризик-аналізу кредитного портфеля банк отримав можливість моделювати параметри ризику кредитного портфеля, розраховувати можливість розподілу переходу позичкового боргу по кошиках прострочення за період, аналізувати окремі банківські операції та угоди.
Під процентним GAP-аналізом розуміється розрахунок показників процентного ризику, що впливає капітал. При автоматизації моделі процентного ризику було реалізовано можливість розраховувати GAPи, аналізувати чутливість активів і пасивів до зміни ринкових ставок та вплив останніх на процентний дохід банку, розраховувати показники процентного ризику. Це дозволить банку оцінити вплив зміни відсоткові ставки на чистий відсотковий дохід і визначити розмір можливих втрат внаслідок несприятливого зміни відсоткові ставки.
За наявності реалістичного прогнозу зміни ринкових ставок ризик-менеджери зможуть використати цю ситуацію для отримання додаткового доходу за рахунок створення дисбалансу необхідного рівня. Крім того, оцінка банківських процентних ризиків дозволяє впливати на зміну чистого відсоткового доходу (ЧПД), коригувати склад та структуру активів та пасивів.
Відповідно до сучасних тенденцій в оцінці ризиків, що існують у світовій економіці, у проекті був використаний новий підхід до оцінки GAP: до нього були додані індикатори (ставка рефінансування, ставка за роздрібними кредитами тощо) та показники процентного ризику, такі як «Дюрація»,"Поточна вартість", "Зміна чистого процентного доходу". Для розрахунку цих показників використовується крива доходності, побудована за допомогою моделі Блека-Шоулза.
GAP-аналіз та розраховані показники дозволяють ризик-менеджеру оцінювати прибуток та збиток, чутливі до зміни процентної ставки, контролювати та аналізувати банківські процентні ризики.
В результаті проекту банк отримав інструмент для моделювання ситуації зі зміною відсоткових ставок та аналізу їхнього впливу на активи та пасиви. Тепер він може оцінювати чистий відсотковий дохід та вчасно реагувати на погіршення ситуації.
Оцінка ліквідностіЛіквідність має на увазі можливість банку своєчасно, у повному обсязі та без втрат забезпечувати виконання своїх зобов'язань перед усіма клієнтами. Основними об'єктами контролю у процесі оцінки ліквідності є залишки активів і пасивів, вхідні та вихідні фінансові потоки, співвіднесені за термінами виникнення.
Ключове завдання, яке стояло перед банком, — можливість визначення ризику ліквідності, розрахунку та аналізу показників ліквідності, таких як коефіцієнт надлишку (дефіциту) ліквідності, коефіцієнти поточної та миттєвої ліквідності, показник короткострокової ліквідності.
Для реалізації цього завдання було побудовано платіжний календар банку, розроблено алгоритм розрахунку грошових потоків — для інструментів з фіксованою та плаваючою ставкою. Були створені різноманітні звіти, в яких надана інформація щодо майбутніх відтоків та притоків коштів, у розрізі кожної угоди, з деталізацією до графіків платежів.
З метою аналізу ризику втрати ліквідності проводиться оцінка залежності банку банківських операцій, операцій великих клієнтів, концентрації кредитних ризиків.
Автоматизація цього напряму дозволила банку отримувати звіти щодо ліквідності у різних валютах з розрахунком різних показників, а також оцінювати на щоденній основі ризик ліквідності.Що в результаті?
В рамках цього проекту компанія R-Style Softlab запровадила в Юнібанку функціональність для оцінки ліквідності та проведення GAP-аналізу, що дозволяє контролювати активи та пасиви, аналізувати вплив зміни процентних ставок на процентний дохід, оцінювати банківські відсоткові ризики та ризик ліквідності. Завдяки новому рішенню банк суттєво скоротив час на розрахунок показників ризиків та ліквідності, а також отримав можливість не лише оперативно отримувати звіти та більш ефективно управляти ризиками, а й моделювати показники ризиків відповідно до різних сценаріїв.
Реалізовані у цьому проекті методики відбивають сучасні тенденції у сфері управління банківськими ризиками. Придбаний нами в рамках спільного проекту досвід забезпечує можливість подальшого їх оперативного застосування та дозволяє підвищити точність результату на основі єдиного сховища даних, що позитивно вплине на якість управління ризиками в комерційних банках.