Що означає термін волатильність валютних пар на Форекс
Ринкова волатильність – це показник тенденції ринкової ціни валюти змінюватись у часі. Можна дати визначення іншими словами, відповівши на запитання, що таке волатильність валютних пар на фінансових ринках і Форекс. Наприклад, можна сказати, що такий термін позначатиме середній масштаб ходіння валюти від її мінімумів до її максимумів за певний часовий проміжок.
Найбільш значущим для короткострокових методів трейдингу масштаб ходіння руху валюти загалом протягом дня. Визначити цей показник можна ціновим графікам валютної пари, взятих із періодом D1. Будь-яка зі свічок на денному таймфреймі характеризує масштаб зміни валютних котирувань пари за вибраний день. Точка high дає максимальне значення ціни пари, досягнуте цього дня, а low – показує мінімальне значення курсу у цей часовий проміжок. Різниця між цими двома параметрами визначає внутрішньоденний масштаб ходіння ціни для валютних пар, тобто показує волатильність за день.
Як розраховується денна волатильність
Для того, щоб параметр волатильності по обраній відповідав дійсності і відображав об'єктивні дані, потрібно відібрати за попередній тримісячний період 10-12 найзначніших свічок, які мають бути приблизно одна висота. Потім відбувається розрахунок масштабу кожної їх у пунктах, після чого можна легко обчислити середнє значення ходіння ціни або її волатильності. Для цього ділять суму всіх складених діапазонів, на кількість відібраних свічок, тобто на ті 10-12. Цей спосіб застосовується до будь-якого торгового інструменту на Форекс або інших фінансових ринках, тобто це можуть бути валютні пари, контракти на різницю, ціни на енергоносії тощо.
Використовуючи такий спосіб обчислення, трейдеротримує відмінний спосіб знайти об'єктивний внутрішньоденний середній масштаб ходіння ціни будь-якого фінансового інструменту або її середньоденну волатильність.
Як застосовувати на практиці значення рівня середньоденної волатильності
Чим так корисно трейдеру знати рівень середньоденної волатильності того чи іншого фінансового інструменту? Справа в тому, що її застосовують як інформативний показник при необхідності прийняти правильне рішення щодо перспектив відкриття торгової позиції. Тобто, якщо трейдер, наприклад, знає, що за парою EUR/USD середній масштаб ходіння ціни за день становить 170 пунктів і від початку торгової пари вже подолала від своїх денних мінімумів 150 пунктів, то має бути очевидним, що розміщувати ордер на покупку в таких умовах буде надто ризикованим і абсолютно недоцільним, оскільки будь-якої миті пара може здійснити розворот і почати торгуватися в протилежному напрямку. Правильніше перевіритиме дочекатися розворотного сигналу від поточних цін і увійти в коротку позицію, яка матиме значно більший потенціал для отримання прибутку.
Відповідно значення волатильності виступає в ролі своєрідного індикатора ризику, що дозволяє тверезо оцінити шанси на отримання доходу або збитків ще до здійснення торгової операції. Внаслідок цього аналіз волатильності повинен обов'язково виступати одним із елементів комплексного вивчення ринку для успішнішого прогнозування цінового руху на ньому.
Розрахунок середніх значень волатильності кожного валютного інструменту, яким здійснюється торгівля, потрібно періодично перевіряти. Як правило це слід робити 1 раз на 3-4 місяці, оскільки торгівля на Форекс та інших фінансових ринках має мінливий характер. Наприклад,волатильність євро змінюється дуже часто, хоч і залишається стабільно високою.
Ті ж, хто не працює intraday, а надають перевагу позиційній торгівлі на великих таймфреймах, можуть застосовувати для більш ефективної реалізації своєї торгової стратегії волатильність торгового інструменту за тиждень, місяць або навіть рік.
Індикатори волатильності
Крім середньоденного масштабу ходіння ціни, індикаторами волатильності на Форекс вважаються смуги Боллінджера, що зручно візуально відображають межі певних цінових рамок, в яких рухається ціна. Ширина цих «смуг», яку слід виражати в пунктах, відображатиме середні показники волатильності.
На Форекс, щоб отримувати більше прибутку за рахунок застосування властивостей волатильності торгового інструменту при цінових рухах, активно використовуються стратегії з використанням ліній Боллінджера.
Ще один добрий індикатор волатильності ринку називається ATR. Його можна використовувати як при внутрішньоденній торгівлі, так і для швидкого відбору найбільш волатильної валютної пари, коли, наприклад, потрібно відібрати кілька інструментів з великого списку. Індикатор ATR зазвичай є у кожному торговому терміналі MT4, тобто його потрібно знайти і додати на графік. При цьому відкриється вікно налаштувань, в якому можна задавати необхідні параметри. Бажано не сильно зменшувати кількість днів, за які відбувається розрахунок волатильності, не опускати значення цієї опції нижче за 100.