Система Татарина

За картинки соррі - принтскрин з PDF

Торгові стратегії трейдера ТАТАРІН30

Зміст

1.Предмова. 2. Зростання/падіння 5 днів поспіль. 3. Лідери зростання. 4,5%. 4. Контртренд. 5. Статистичний арбітраж ФСК ЄЕС - Россети. 6. Свічкові патерни. Розворот 7. Свічкові патерни. Продовження 8. Свічкові патерни. Трикутники 9. Робота після торгових сесіях 10. Ф'ючерси 11. Вхід при пробою кордону коридору.

1. Передмова.

Перші 3-5 хвилин дня — не торгувати, якщо не йдеться про відкриті позиції, залишені через ніч. В якості точки дотику рівня може бути не тільки фрактал, а й просто скупчення свічок, що стосуються цього рівня. Враховуються рівні поточного і минулого дня, позавчорашній день не враховується. В якості рівнів намагається брати круглі цифри. Округлення, рублів: <Лукойл 5 Магніт 10 Роснефть, Газпром, Ощадбанк - 0,5.

Ретельний вибір патернів на відповідність моделі. Мінімальні відхилення навіть у 1-2 піпси не вітаються. План - 1% на тиждень за всіма рахунками (не ставить позамежних цілей, відповідно, немає психологічної напруги). У середньому тримає позицію 30 хвилин (мінімізує час, який гроші перебувають під ризиком). Коли доходить до першої мети 0,5% переносить стоп для залишку позиції в точку беззбитку.

2. Зростання/падіння 5 днів поспіль.

Шукаємо маржинальні акції (є можливість плеча і шорта), що ростуть/падають 5 днів поспіль. Дивимося денні графіки. При цьому на зростанні день на графіку необов'язково виглядає зростаючим, важливо, щоб закриття дня було вищим за попередній. Це обов'язково. Те саме і для серії, що падає.

Вхід (за 5-ти хвилинним графіком): а 6-й день у протилежну тренду сторону, якщоакція пробиває горизонтальний рівень опору (підтримки) після Зх дотиків.

на 7-й і більше день, якщо акція пробиває горизонтальний рівень опору (підтримки) після 2х торкань

Похибка (розкид) за ціною між дотиками – не більше 0,1%. Між дотиками не менше 30 хвилин або через ніч. Подібний розворот з утворенням консолідації показують приблизно 70% акцій. 30% акцій коригуються без консолідації. Успішність пробою після 5 днів поспіль зростання/падіння: На 3-му торканні - 47% На 4-му торканні - 68% Вхід стопом. Стоп-ціна на 1 піпс вище/нижче рівня дотиків, прослизання 0,1% від стоп-ціни. Вхід робимо, якщо ціна відносно плавно наближається до точки відкриття позиції. У разі різкого пробою з великої дистанції, не входимо. Тобто. стоп-заявку на вхід ставимо, коли ціна вже недалеко від рівня. Напрямок позиції лонг/шорт. Об'єм - не більше 3-го плеча. Зазвичай до 1.500.000 (крім 7 найліквідніших) Вихід. 2 заявки по 50% позиції. 1 заявка - прибуток 0,5% 2 заявка - прибуток 1,0% Стоп. За ціною: 0,3% від ціни входу. Стоп ринковий.

У часі: якщо акція не дійшла навіть до 0,5% профіту, через 30 хвилин з моменту пробою позицію закриваємо. Якщо рівень просто проколото і ціна повернулася – рівень вважається недійсним і по ньому більше не входимо, шукаємо новий. Після 5 днів односпрямованого руху вхід за напрямом цього руху не розглядається. Переносу позиції через ніч немає.

Приклади.

5-хвилинний графік-структура угоди:

3. Лідери зростання від 4,5%

Шукаємо маржинальний папір, який росте за день найбільше і закривається на макс/хв. дня, але не менше ніж 4,5%. Настійна вимога - відносна плавністьруху ціни. У разі різкої (за 1-2 години) зміни ціни на вказану величину, до позиції не входимо. Тільки 1 та 2 дні зростання. Якщо йде рух 1, 1,5, 2, відсотки, а потім 4,5 — точки входу немає. Це може бути кульмінація купівлі/продажу. Розмір тіні у напрямі дня не більше 0,3%. Обсяг паперу протягом дня від 20.000.000 руб. Якщо більше 4,5% росте/падає кілька паперів, то вибирається той, який має більший зріст/падіння і закривається ближче до екстремуму дня. Вхід по 5-ти хв. графіку, у напрямку дня, на останній хвилині, якщо закриття не далі 0,3% від екстремуму. Напрямок позиції лонг/шорт. У п'ятницю не входимо. Обсяг: 100% капіталу без плечей. Вихід: На початку передторгової сесії 2 заявки по 50% обсягу на закриття позиції: 1 заявка - профіт 0,5% 2 заявка - профіт 1,0% У всіх випадках роботи з "плечами" стоп 0,3% від усередненої ціни позиції.

Особливості стратегії

4,5% вважаємо від ціни закриття останньої свічки попереднього дня, а не ціни післяторгової сесії. Якщо наступного дня акція відкрилася в протилежну сторону. Просто спостерігаємо відкат і хвилин через 25-35 ставимо стоп під мінімум/максимум поточного дня. При пробої екстремуму попереднього дня протягом 10-15 хвилин, збільшуємо позицію до 2-3 плечей (лімітованою заявкою із запасом за ціною). Пересуваємо стоп на 0,3% від ціни позиції. Вихід через 0,5 та 1% від екстремуму попереднього дня по 50% набраної позиції. Якщо після пробою екстремуму акція не дійшла навіть до профіту 0.5%, то через 30 хвилин позицію закриваємо за поточними цінами. Якщо ціна йде у напрямку попереднього дня. Через 3-5 хвилин ставимо, стоп на рівень входу. До позиції не додаємо. Закриваємо позицію через 30 хвилин за поточною ціною, якщо ціна несягнула рівня 0,5%. Якщо день 4,5% був у п'ятницю, а в понеділок ціна відкрилася проти цього руху, то при проби екстремуму п'ятниці протягом 10-15 хвилин вхід на 2-3 плечі. Також можна увійти при проби екстремуму на 2-3 плечі, тінь попереднього дня була 0,3-0,5% і на закритті позиція не була відкрита. Це особливо сильний сигнал, якщо папір зробив 4,5% проти ринку. Тижня 1-3 акції дають таке зростання.

1-хвилинний графік - структура дня:

1-хвилинний графік - структура угоди: