СМЕ - зачароване коло або підводне каміння інтрадей торгівлі
СМЕ дуже привабливий ринок, як торговий майданчик - великий вибір активів - низька комісія - депозит і дохід у твердій валюті - висока ліквідність Але, як кажуть, є один нюанс.
Розглянемо саме торгівлю всередині дня -
1) мінімальний ризик на угоду на СМЕ це 25-50 доларів, це мінімум виходячи з вартості тику 5-10 доларів, реально це ювелірна робота 2) всередині денна маржа на основні активи 400-500 дол ( всі валюти та індекси ) і 1000 дол (нафта, золото, євробонди) На хвилинку, любителям розмірковувати про плечі Форексу, СМЕ брокери дають 200е плече всередині дня! По суті виходить ситуація при якій для торгівлі 1 лота Сіпі або Доу достатньо мати на депозиті мінімально можливу суму в 1000 уе АЛЕ При мінімальному ризику в 25-50 дол на угоду, ми ризикуємо 2,5- 5% депозиту на кожен вхід, виходячи з того, що інтрадей має на увазі деяку кількість входів, то наш потенційний денний ризик може становити 100-200 дол, а це вже 10-20% депозиту, що ні як не вкладається в поняття про ризики.
Йдемо далі і відповімо на запитання, як би від зворотного, який потрібен депозит, що б вкидатися в поняття про ризики і комфортно приймати втрати в день 100-200 уе на 1 лот. .
Одразу постає питання — якщо всередині денна маржа 500, депозит 5000, то по суті вся сума не використовується, як маржинальна застава йде на ризик, за великим рахунком маючи на рахунку комфортні 5000 уе на лот, відкриваючи позицію в 1 лот, ми починаємо торгувати з самим собою, тому що все залежить від нашої дисципліни, так як 4500, що залишилися, це наш потенційний ризик. Варіантів багато, просто вирішити «посидіти, тому що має піти» або усереднити, щоб пошвидкому звалити (я нещодавно так залетів, в моменті, зрозуміло що дурень і з моїм досвідом такі помилки не допустимі, але це ні як не тішить, так що помутніння розуму треба закладати по будь-якому). 4500 можна залетіти ще 7-8 лот і тик буде в районі 100 уе і будь-який рух у 40 пп залишить від депозиту порожнє місце, зрозуміло що брокер вирубає по маржині колу раніше, але відсотків 50 можна залишити легко.
Виходить, що сума для депозиту потрібна лише для нашого псевдо спокою та рано чи пізно це може спрацювати проти нас.
Якщо розглянути ситуацію з боку запланованого прибутку, то виникає питання — яку суму потрібно заробляти в день, щоб вона з одного боку була адекватною, а з іншого боку вписувалася в поняття про ризики.
Якщо поставити мету заробляти в день 100 уе на лот, то за позитивного результату потенційно можна розраховувати на 1500-2000 уе на місяць, що 30-40% від депозиту в 5000 і не реальні 150-200% від мінімально можливого депозиту в 1000 уе.
Виходить, що 100 уе на день на лот, що відповідає 20-8 пунктів руху ціни, ціль цілком реальна і перебувати на межі адекватної прибутковості. Насилу можна уявити, що можна буде робити 100-200% на депозит довгий час.
Але з точки зору мінімально можливого ризику на угоду 25-50 уе (25 дасть тільки пару інструментів YM 5 $ / ZF 7.8 $ тик, все інше коштує 10-12,5 $ за тик) план у 100 уе замалий, так як він знаходиться в межах денного ризику ,1-2 не вдалі угоди і ми втрачаємо вже стільки, скільки хочемо заробити, денний прибуток швидше за все буде результатом сумарних втрат у 100-300 уе і прибутків у 200-400 уе, тобто оперовані суми вище нашого денного плану, що вже показуєнегативне мат очікування і будь-який збій може серйозно підрізати наш рахунок. Торгівля буде в обстановці постійного страху втратити гроші.
Я мовчу про торгівлю золотом, з його волатильністю і тиком в 10 уе, воно дає найбільшу ймовірність втратити депозит (туди ж ДАКС, Рассел, можна й нафту записати)
У результаті - шанси щось почати і заробляти на СМЕ з сум у пару тисяч уе рівні практично нулю, але відразу виходить що мати на рахунку велику суму не має сенсу з точки зору математики і ризиків-)
Взагалі я вважаю, що стеля інтрадея на СМЕ це 20 000 уе депозиту, більше реально подужати складно, це суми вистачить на 20-40 лотів. Це дуже серйозні обсяги. Маючи більший капітал немає сенсу взагалі займатися інтрадеєм, СМЕ дає багато цікавих і спокійних, у плані ризиків, можливостей для капіталу, наприклад, парний трейдинг.
Які особисто я зробив для себе висновки-
1) В ідеальному підході треба мати над собою «дядька з палицею» у вигляді софту, який обмежить ризики - ліміт на робочий об'єм - ліміт втрат на угоду - ліміт втрат на день - ліміт втрат на зароблений прибуток (пересувати ліміт при отриманні прибутку, щоб не втратити зароблене) Конкретно на СМЕ я такого софту не зустрічав, є подібне, пробував, але воно заглючило в другий же день, вимкнувся сервер і все злетіло
2) Змоделювати лімітер самому — Відкриваємо рахунок СМЕ 5000 — Тут же робимо суб рахунок і заводимо туди з основного рахунку 1000-1500 уе — маржа + ризик Заробили, перевели зайве на основний, втратили - додали ризик з основного У такому разі ми застраховані втратити всі гроші, на рахунку має бути стільки грошей, скільки потрібно для торгівлі, все інше РИЗИК
3) В цілому СМЕ дорогий ринок, дешевиймаржів брокери просто залучають клієнтів з малими депозитами, які змушені працювати всередині дня і набивати їм комісію якийсь час, тому що 99% з них зіллються з великою ймовірністю
4) На СМЕ всередині дня треба ставити великі цілі, від 200-300 уе на день, щоб ризики на угоду вкладалися хоча б у 1/4 планового прибутку ( Їх досвіду скажу, що робити 300-500 психологічно легше, ніж 100)
5) Давно хотів і вирішив спробувати ще один з варіантів-ETF на NYSE
Плюси -ходять як ф'ючи (YM - DIA / ES-SPY / GC- GLD / CL -USO) - мінімальний вхід 100 шер - тик 1,0 дол, знижуємо ризики - менше волатильність, ніж у ф'ючу, знижуємо ризик ще - можливість встановлення ліміту втрат на день.
Мінуси - висока маржа (наприклад 1 лот ES тик 12,5 дол, маржа 400-500 уе = 1000/1200 шер SPY тик 10-12 уе маржа всередині дня з плечем 1/20 10 000-12 000 уе. у 20 разів більше ніж дає СМЕ — висока комісія ( ES коммс 4-5 уе, грубо пол тика, SPY коміс 1,5 тика ) скальпати в пару тиків не піде — вечірній час роботи, пропускаємо європейську сесію, яка спокійна і дає багато добрих ходів
Але найбільший плюс ЦЕ РИЗИКИ, і він все перекриває, так що цей варіант цілком гідний на мій погляд, почну з наступного тижня, якщо не полінуся, то поділюся враженнями.