Стратегія Ларрі Вільямса на Форекс
Зміст
У першому варіанті вважається, що рух цін є абсолютно випадковим і минула поведінка ціни не впливає на її майбутнє. Тоді для побудови цінових прогнозів немає сенсу застосовувати аналіз історичних даних.
Діапазон ціни у стратегії Ларрі Вільямса
Для викладу своєї теорії Ларрі Вільямс ввів кілька технічних понять, першим з яких є«ціновий діапазон». Протягом майже 16 років він сам особисто шукав стійких закономірностей у тимчасових цінових циклах, але явного успіху не досяг. Проте вдалося виявити стабільні залежності, на основі яких вдається будувати вдалі торговельні стратегії, розраховуючи на ефект повторення цих схем. Ці цінові ділянки Вільямс вважав "природними циклами зміни ціни".
У технічному аналізі вважається, що ціна завжди доходить з точки А в точку по погано прогнозованої траєкторії з поточними різними відкатами і періодами флету. Зростання амплітуди ринку завжди походить від малих періодів до великих, а згасання - від великих до малих. Всі канальні стратегії, що працюють на пробій/відбій від кордонів, використовують ці цінові перепочинки.
На думку Ларрі Вільямса, з ринком не можна боротися - якщо за технічними розрахунками ви очікуєте рух нагору, але ціна все-таки падає, то це означає саме помилку в розрахунках і поточну торгову тактику потрібно коригувати.
Справжній тренд у торговій стратегії Вільямса
Це ситуація, коли точки закриття попереднього дня зміщуються у ціновий діапазон майбутнього дня. Тобто поки на ринку з'являтимуться нові покупці, він не зможе правильно сформувати Вершину, поки є приплив нових продавців - не сформується «надійне» Дно.
По Ларрі Вільямсу на формування стійкого (справжнього) тренду вартість закриття має показати пряму залежність від поточного напрями - до Вершини чи Дну.
Ударний день у стратегії Ларрі Вільямса на Форекс
Для ідентифікації таких проривів є багато способів. Торгова стратегія Вільямса їх визначає за наявності пробою моментуму та пробою волатильності, тобто за класикою - вихід стандартного осцилятора (наприклад, RSI) за базовий рівень 50. За Вільямсом саме в цій рівноважній зоні і є «справжня» ціна активу.
За аналогією з іграми з подвійним результатом ("орел-решка") ці цінові зони називають "ігровими" - саме в них і відбуваються ринкові події, які важко пояснити розумними факторами. Формуються нестійкі та суперечливі графічні постаті, відпрацьовуються ринкові чутки, і ті, хто в цей час намагається торгувати, обов'язково отримують збиток.
Саме в «ігрових» зонах зароджується справжній тренд і після виходу і цих хон ціна набуває спрямованого руху в одну із зон перепроданості/перекупленості до моменту чергового пробою волатильності. До цієї точки Вільямс рекомендує бути поза ринком.
Торгівля у ударний день
Подивимося, що відбувається на ринку перед пробоєм волатильності та як діяти, якщо розрахунок на пробій не виправдався. Ситуація «ударний день» виглядає приблизно так:
«Ударний день» для покупки.Закриття поточного торгового дня за min-мом попереднього. Коли ціна наступного дня розгорнулася вгору і доходить до вчорашнього max-му, то ситуація дійсно розгорнулася, в цій точці і відкриватимемо BUY.
«Ударний день» для продажу.Потрібно після «ударного дня» мати закриття вище max-ма минулого дня, можливий «хибний» пробій, потім розворот і рух вниз.
Психологічно ця модель «заперечення» відповідає свічним моделям поглинання: якщо ринок не здатний робити те, що слідує за торговельною логікою, то існує можливість швидкого протилежного руху.
Пастка фахівців
Цей ринковий механізм означає помилковий пробій попереднього max-му трендового дня, потім розворот (або сильна корекція, або - зміна напряму). Вважається, що в такі моменти ринком рухає ринковий натовп (як колективна свідомість) і трейдери втягуються в торги в найвигідніший момент.
«Пастка продажів»:зростаючий тренд 5-10 днів, потім - пробій вгору, закриття вище max-му діапазону. Фактичний min-мум дня прориву це перша критична точка, якщо її проб'ють вниз протягом наступних 1-3 днів, то, швидше за все, пробій «хибний». Це означає "емоційні" покупки дрібних трейдерів, за рахунок цього маркет-мейкери "звільняють" свої торгові ресурси. Потім великі гравці починають активно торгувати в потрібному для них напрямі в даному випадку вниз. Любителі хвильового аналізу називають цей рух "п'ятою" хвилею.
«Пастка покупок»:низхідний ведмежий тренд 5-10 днів, пробій вниз (закриття нижче min-ма), тобто зняття стопів від ордерів покупки. Зовні це виглядає як бажання рухатись далі вниз. Потім ринок знаходить чинник для «покращення ситуація» (зазвичай – статистику чи будь-який інший «фундамент») і робить спекулятивний розворот у зростання. Нервові дрібні покупці, які щойно зазнали збитків на цій «пастці», прагнутимуть відігратися і активно підтримають цей новий рух.
висновки та рекомендації
Торгова стратегія Вільямса активно поєднується з багатьмапопулярними методиками та ефективно враховує психологію ринкового натовпу. Той факт, що більшість трейдерів спізнюються зі входом у трендовий рух, Ларрі Вільямс вважає результатом надто довгого спостереження та надто складного аналізу ринку. Торгова логіка успішного трейдера допомагає працювати саме на волатильних ринках і її застосування у будь-якій торговій системі дозволяє значно збільшити шанси на прибуток.